- 통계적 차익거래: 현선물 차익, 거래소간 시세 차익, 김치 프리미엄
- 팩터 투자, 알고리즘 트레이딩, AI
- 알파는 주기적으로 바뀐다. 오버피팅에 주의해야 한다.
- 백테스팅이 매우 중요하다.
- 차트 패턴 분석
- 지표: 추세 지표, 모멘텀 지표, 변동성 지표
- 매수하기 전 고려 사항: 예상 시나리오, unexpected 시나리오, 손절매 지점, 목표 주가
- 공포탐욕지수, VIX, 신용거래 잔고, Put-Call Ratio, 시장가매매비율(aggresive한 투자자들), 수급 분석(Orderbook, order depth), 레버리지 비율, 폴리마켓
- 투자자별 매매 시나리오: 기관, 외국인, 슈퍼개미 매수 -> 고수 개미 매수 -> 개미 매수 후 물량 떠안고 물리고 추가 매수함
- 기관은 패턴으로 원숭이들을 학습하게 한 뒤 배신하여 돈을 번다.
- 사람들은 모두 자기가 똑똑한 줄 안다.(중요한 점: 나 포함)
- 폭락 후 무지성으로 줍는 것은 세력들이 원하는 시나리오 중 하나다.
- 고점을 맞힐 수가 없기 때문에 매도 후에 매우 높은 확률로 후회하게 되어 있다.
- 보유 여부를 매매에 반영하지 말라.
- 인간은 10진법에 익숙하다.
- 재무제표
- 가치평가
- 투자 대상에 믿음을 가져선 안 된다. 주식, 비트코인, 금, 달러는 모두 그럴 듯하게 들리지만 의심해야 한다.
- 높은 가치는 오를 확률을 높일 뿐이다.
- 경제지표
- 산업
- 2040년까지 보유: 3대 에너지(석유, 석탄, 천연가스), 원자재, 반도체, 디지털 화폐
- 2060년까지 보유: 원자력, 소재(탄소나노튜브..? 잘 모르겠다...), AI 자동화로 능률이 올라갈 수 있는 필수 산업재(기계, 건설), 배양육, AI 기반 기술, 헬스케어(제약, 생명공학)
- 투자와 투기는 다르다. 개미라면 투기성 자산에 돈을 넣지 말라.
- 확률적인 사고가 중요하다. 내 생각이 틀려도 오를 수 있고, 내 생각이 맞아도 떨어질 수 있다. 레버리지 또한 중요하다.
- 확률, 복리
- 대출은 필수다.
- 리스크 관리를 하지 않으면 언젠간 꺾인다.
- 돈을 버는 것보다 잃지 않는 것이 훨씬 중요하다.
- 남의 생각에 의존하지 말라. 장기적으로 벌 수 있는 능력을 갖추는 것에 가장 큰 우선순위를 두어야 한다.
- 매매 기록 및 복기를 하지 않으면 도돌이표처럼 같은 행동을 반복하게 된다.
- 거래 수수료와 세금도 철저히 계산해야 한다.