[퀀트/추세지표] 평균방향지수 ADX 지표 활용법
CONTENTS
1. 평균방향성지수(ADX) 뜻
2. 평균방향성지수(ADX) 공식
3. 평균방향성지수(ADX) 해석방법
4. 평균방향성지수(ADX) 매매전략
1️⃣ 평균방향성지수(ADX) 뜻
평균방향성지수(ADX, Average Directional Index)는 트레이더가 추세의 강도를 측정하고 시장에서 잠재적인 진입과 청산 지점을 파악하기 위하여 이용하는 기술분석도구입니다.
ADX 지표는 방향성을 고려하지 않는 추세 강도 지표로, 범위는 0~100까지 입니다. 해당 지표는 1978년 J.Welles Wilder Jr에 의해 개발되었으며, 추세의 방향에 상관없이 추세의 강도를 정량화하기 위해 만들어졌습니다. ADX는 긍정적 방향 지표(+DI)와 부정적 방향 지표(-DI)라는 두가지 관련 지표를 기반으로 합니다. 이 두 지표는 가격의 방향성 움직임을 측정하고, ADX 자체는 추세의 강도를 측정합니다.
2️⃣ 평균방향성지수(ADX) 공식
ADX 계산은 아래의 단계를 거칩니다.
1. 각 기간에 트루 레인지(TR)를 계산합니다.
2. 각 기간에 관한 긍정적 방향 움직임(+DM)과 부정적 방향 움직임(-DM)을 계산합니다.
3. Wilder이의 평활화 방법을 이용하여 +DM, -DM 및 TR을 일반적으로 14기간 평균에 기반하여 평활화합니다.
4. 평활화된 +DM과 평활화 된 -DM을 각기 평활화된 TR로 나누고 결과에 100을 곱하여 +DI와 -DI를 도출합니다.
5. +DI와 -DI 사이의 차이를 절대값으로 변환한 다음 +DI와 -DI의 합을 나누고 결과에 100을 곱하여 방향성 지수(DX)를 계산합니다.
6. 지정된 기간(일반적으로 14기간)동안 DX 값을 평활화하여 ADX 값을 얻습니다.
3️⃣ 평균방향성지수(ADX) 해석방법
ADX 지표는 트레이더에게 유용한 시그널을 제공하여 정보를 바탕으로 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.
◼ 추세 강도 : ADX 값이 25 이상이면 강력한 추세로 판단되며, 20미만이면 약한 or 존재하지 않는 추세로 판단됩니다.
◼ 추세 방향 : +DI 및 -DI 값은 추세 방향에 관한 정보를 제공합니다. +DI가 -DI보다 높으면 상승추세, 반대의 경우 하락 추세로 판단할 수 있습니다.
◼ 교차점 : +DI와 -DI 사이의 교차점을 잠재적 진입 or 퇴장 신호로 판단할 수 있습니다. +DI가 -DI 위로 교차하는 경우 상승신호, 반대의 경우 하락신호로 판단할 수 있습니다.
4️⃣ 평균방향성지수(ADX) 매매전략
트레이딩 전략의 일부로 ADX 지표를 여러 방법으로 활용할 수 있습니다.
◼ 추세 추종 : ADX값을 사용하여 추세 강도를 판단하고 ADX값이 특정 임계값(ex.25)이상일 경우 추세 방향으로 포지션을 차지할 수 있습니다.
◼ 반전 트레이딩 : ADX값을 모니터링하여 약한 추세(ex. ADX가 20미만)를 파악하고, 이를 반전 포인트 및 반추세 트레이딩 기회로 판단할 수 있습니다.
◼ 돌파 트레이딩 : +DI와 -DI의 교차점을 잠재적 돌파 신호로 이용하여 +DI가 -DI 위로 교차 시 롱 포지션, 반대의 경우 숏 포지션으로 판단할 수 있습니다.
