[홍창수]금융 및 인공지능 저술, 논문, 특강 모음집
연구논문, 프로젝트, 특강, 세미나, 서적
[홍창수] 금융 및 인공지능 저술, 연구논문, 특강 모음집
12년 전 한국투자증권 리스크관리부, 한화투자증권 금융공학팀, OTC 파생팀, 리스크관리팀 차장으로 근무할때 까지만해도 연구물이 하나밖에 없었는데 금융자산평가사인 NICE P&I(주)로 와서 많은 연구를 했습니다. 박사학위를 받기 위해 공부할 수 있는 회사로 이직까지 했으니 당연하다고 볼 수 있을 것 같습니다. 연구물을 내기 위해 연구를 할수 있는 환경이 중요한데, 그 보다도 열정이나 축적의 힘이 더 중요한 것으로 생각됩니다. 이제 몇 권의 책이나 여러편의 논문도 예전보다는 더 쉽게-실제 해보면 항상 어렵지만-출간할 수 있게 되었습니다. 아카데미아와 리서치게이트에 있는 자료를 좀 더 쉽게 다운로드 할 수 있도록 브런치에 자료를 옮겨 보았습니다. 혹시 관심있으신 분들이 있으면 좋겠습니다. 감사합니다.
[서적: 저술 및 번역서]
1. 마법의 챗GPT활용법(가장 빠르게 데이터분석 전문가가 되는), 로드북, 2023
https://brunch.co.kr/@gauss92tgrd/75
2. 퀀트의 세계- 금융 데이터 과학자를 위한 퀀트 실무·취업 가이드, 에이콘 출판, 2022
https://brunch.co.kr/@gauss92tgrd/61
3. 퀀트투자를 위한 머신러닝 딥러닝 알고리즘 트레이딩, 에이콘 출판, 2021
https://brunch.co.kr/@gauss92tgrd/33
4. 핸즈온 머신러닝 딥러닝 알고리즘 트레이딩, 에이콘 출판, 2020
https://brunch.co.kr/@gauss92tgrd/9
5. 장외파생상품 실무입문 (구조화상품의 이해와 활용), 서울경제경영 출판사, 2014
https://product.kyobobook.co.kr/detail/S000001624953
[KCI 등재지, SCI, SCOPUS]
1. 암호자산 가치평가 모형과 한계, 홍창수, 김홍배, 금융공학연구, 2025.9
(Crypto Asset Valuation: Frameworks and Limits)
https://www.kci.go.kr/kciportal/landing/article.kci?arti_id=ART003245713
2. 내재변동성 변화는 CDS 스프레드 변화를 예측하는가?(Do changes in the implied volatility of stock options predict future changes in CDS spreads?), 홍창수, 박윤정, Journal of Derivatives and Quantitative Studies: 선물연구, 2025.6
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JDQS-12-2024-0048/full/html
3. LIBOR시장모형과 Hull-White모형하에서 구조화스왑의 모수 추정과 가격결정에
관한 연구, 재무관리연구, 교신저자, 2025.2
https://www.kci.go.kr/kciportal/landing/article.kci?arti_id=ART003176119
4. 셰일가스 혁명 전후의 원유 시장과 주식 시장의 불확실성 관계: OVX, VIX, VKOSPI 변동성 지수를 통한 증거(Relationship between uncertainty in the oil and stock markets before and after the shale gas revolution: Evidence from the OVX, VIX, and VKOSPI volatility indices), PLoS One, 공저, 2020.5
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0232508
5. 장외개별주식옵션의 내재변동성 결정요인에 관한 분석, 재무관리연구, 1저자
https://www.kci.go.kr/kciportal/landing/article.kci?arti_id=ART002210473
6. 장외개별주식옵션과 신용스프레드의 관계에 관한 연구, 금융공학연구, 1저자
https://www.kci.go.kr/kciportal/landing/article.kci?arti_id=ART002149690
7. 재무적 제약과 신용등급: BIR을 중심으로, 증권학회지, 공저
https://www.e-kjfs.org/journal/view.php?number=754
8. 전환사채 발행기업의 장단기 성과분석, 경영연구, 공저, 1저자
9. 금융투자회사의 FICC 비즈니스 현황과 발전방향, 경영연구, 공저, 1저자
https://www.kci.go.kr/kciportal/landing/article.kci?arti_id=ART001877405
[산학 연구논문]
1. 금융산업의 인공지능 기술현황과 발전방향, 금융공학산학연구, 공저, 1저자
2. 확률변동성 곡면의 구축과 활용방안 연구, 금융공학산학연구, 공저, 교신저자
3. 금융공학 교육을 위한 R통계 패키지의 활용방안, 금융공학산학연구, 공저, 1저자
[프로젝트, 특강, 세미나]
1. 암호자산 가치평가 모형과 한계, 홍창수, 김홍배, 2025 APAF 발표자료
(주관: 한국금융공학회)
2. YG 엔터테인먼트의 뉴스 감성분석, 한국데이터진흥원 금융빅데이터 프로젝트
3. 장외파생상품 인프라 구축을 위한 블록체인 플랫폼, 국가수리과학연구소(NIMS)
발표자료
4. 금융공학의 이해와 활용, 금융감독원 FSS Academy 특강자료
5. 슬기로운 재무 박사생활, 한국외대 박사과정 특강자료
6. 신용부도스왑(CDS)의 리스크, 한화투자증권 리스크관리팀
7. Quant 입문자를 위한 금융공학 가이드, 아주대-금융공학포럼 발표자료
8. 장외파생상품과 구조화상품 실무 입문, NICE 본드아카데미(Bond Academy)
9. 리보금리 대체와 바젤 Ⅲ 시장리스크 최신동향, NICE 고객세미나
10. 양자금융 연구 현황과 실무 및 교육을 위한 제언, 한국파생상품학회 토론
2021년 한국파생상품학회 추계학술연구발표회, 2021년 12월 9일, 웨스틴조선
https://brunch.co.kr/@gauss92tgrd/45
11. 투자분석에서 LLM 편향, 한국금융공학회 토론
2025년 한국금융공학회 추계학술대회, 2025년 10월 31일, 국립부경대학교
https://brunch.co.kr/@gauss92tgrd/176
[과제수행 및 연구 용역]
1. 증권대차 리스크관리시스템의 적정성 검증 및 활용 컨설팅, 한국예탁결제원, 2023
2. Trade Repository 보고항목 선정 및 TR정보 활용방안 수립, 한국거래소, 2018
3. 전문 투자자 비상장 주식 거래 플랫폼 구축 컨설팅, 금융투자협회, 2017
4. 증권 장외거래 CCP 리스크 관리 모형의 체계화, 한국예탁결제원, 2014
5. 금리리스크 관리 개선 연구 용역, 한국주택금융공사, 2014
6. 파이썬 시각화 한글폰트 koreanize-matplotlib 0.1.1
https://pypi.org/project/koreanize-matplotlib/#files
