팩터투자 가이드북 - 알파를 찾아서

알파를 찾아서

[케이프투자증권] 팩터투자 가이드북 - 알파를 찾아서

퀀트 손주섭 CFA. 2021.11.10

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[리포트 요약]

팩터는 진화한다.KOSPI시장은 수익률조차 내기 어려운 구조이다. 베타는 더이상 설명력을 가지지 못한다.

사이즈 프리미엄은 점점 더 커지고 있다.가치투자와 성장투자는 한 가지 기준으로 구분지을 수 없다.모멘텀은 가장 강력한 팩터이다. 팩터는 함께 할 때 더 의미있다.