R을 활용한 금융 데이터분석 실습
Hands-On Data Analysis in R for Finance
R을 활용한 금융 데이터분석 실습
(Hands-On Data Analysis in R for Finance)
출판사 책 소개
자유롭게 활용할 수 있는 R언어를 활용하여 금융 기법을 익힐 수 있도록 도와주는 데이터과학 및 분석용 입문서이다. 주요 대상은 데이터과학, 또는 재무 전공을 하는 학부생, 대학원생, 참고서적이 필요한 실무자와 전문가가 주요 독자이다. 다음은 주요 책 소개이다.
• R에 대한 사전 지식이 없어도 학습이 가능하다.
• 본 서적은 실제 대학수업에 활용되어 검증되었다.
• 머신러닝, 시계열 분석, 주성분 분석과 같은 고급 기법을 능숙하게 익히게 도와준다.
• 금융, 통계 라이브러리, 인터넷 오픈 데이터베이스와 같은 최신 무료 리소스를 이용하는 방법에 대해 상세히 다룬다.
책 리뷰
파리대학 컴퓨터과학 박사 및 CFA 소지자이며, Baruch College 금융통계학 겸임교수, 뉴욕생명 자산운용의 투자컨설팅 그룹 이사로 근무하는 장 프랑수아 콜라드(Jean-Francois Collard)가 출간한 R 금융 입문 및 활용서이다. 2022년 11월 16일에 출간되어 출간된 지 몇 달 되지 않은 새 책이다. 데이터 분석적인 관점에서 금융과 투자에 관한 주요 분석기법, 금융상품에 대해 두루 학습해 볼 수 있는 장점이 있고 출판사 책 소개에서 밝혔듯이 학부용, 대학원생, 실무자가 활용할 수 있는 수준으로 어렵지 않게 구성했다는 장점이 있다. 1장에서 8장까지가 금융과 관련된 R학습에 관한 것이며, 9장부터 16장까지가 R을 활용하여 금융분석, 상품분석, 위험관리를 할 수 있도록 다루고 있다. 17장, 18장은 각각 시계열분석, 머신러닝을 서술하고 있다. 비교적 간결하게 내용을 설명하고 있다는 점에서 좋은 점수를 줄 수 있으며, 학부/대학원생 교재, 실무자 교재로 활용할 수 있다. 주요 단점으로는 R 데이터분석 수요보다 파이썬 데이터 분석 수요가 더 증가하고 있다는 점이 있으나 R 데이터분석용 최신 교재에 대한 수요는 높다고 판단된다. 또한, Routledge & CRC 출판 서적은 깃허브(github) 등을 통한 코드 제공이 되지 않는다는 점에서 독자들의 편의성이 저하된다는 단점이 있다.
목 차 (R을 활용한 금융 데이터분석 실습)
1. 작업환경
2. R에서 데이터 읽기
3. 금융 데이터
4. R 입문
5. 함수
6. 데이터 변환
7. 데이터 셋 병합
8. ggplot을 활용한 그래프
9. 수익률과 수익률 기반 통계
10. 포트폴리오
11. 수익률 모델링과 시뮬레이션
12. 선형 및 다항 회귀분석
13. 채권
14. 주성분 분석
15. 옵션
16. Value at Risk
17. 시계열 분석
18. 머신러닝
19. 분석결과 발표
20. 부록: 이 책에 사용된 주요 R 패키지
