차트 분석
9. 엘리엇파동 트레이딩(기초편)
1. 엘리엇 파동이란?
1-1. impulsive 파동 vs corrective 파동
- impulsive 파동은 추세와 같은 흐름을 가지며 corrective는 추세와 반대 방향의 흐름을 가진다
- 이 파동은 연속적으로 5개가 발생하므로 거래 이전에 발견해야 한다
1-2. 엘리엇 파동 모형
- motive가 impulsive 파동이다
1-3. 엘리엇 파동 규칙
- 2파는 1파보다 작다. 일반적으로 1파의 0.5 ~ 0.618 사이에 있다
- 4파는 3파 밑으로 내려가지 않으며 3파의 0.382 ~ 0.5 사이에 존재
- 3파는 가장 짧지 않으며 1파의 1.618배 이상으로 확장
- 진입 시점은 4파가 끝나는 시점이 좋다
- 3파가 제일 길다면 5파의 길이는 1파와 유사하다
- 2파가 sharp 하고 abrupt하다면, 4파는 반대로 flat하다
- 5개의 연속적인 파동이 끝나면 ABC corrective 파동은 4파의 시작점에서 끝난다
2. 엘리엇 파동의 시작점
- 엘리엇 파동을 파악하기 좋은 지점은 extreme swing point에서 시작하는 것
- 하지만 엘리엇 파동은 주관적이기 때문에 이론을 뒷받침할 지표가 필요
: fibonacci, RSI, MACD
2-1. 피보나치 되돌림을 이용한 엘리엇 파동 분석
- 이 이론은 각 파형 사이클 내에 피보나치 숫자와 동일한 수의 파형이 있다는 것
- 엘리엇 파동과 피보나치 되돌림 상관관계:
1파가 확장된 경우, 3파는 1파 보다 61.8% ~78.6% 피보나치 확장
1파가 확장된 경우, 2파와 4파는 23.6% ~38.2% 피보나치 되돌림을 보임
3파가 확장되면, 1파와 5파의 길이가 동일하거나 61.8% 수준으로 발생
3파가 확장되면, 4파는 23.6% ~ 38.2%의 피보나치 되돌림이 발생
4파가 3파의 50%이상 확장되는 경우, 4파가 아님
1파와 3파가 같으면 5파가 확장
5파가 확장되면 1파 ~ 3파의 크기에 비례해 161.8% 피보나치 확장으로 마무리
2-2. RSI와 엘리엇 파동 분석
- RSI는 추세의 강세와 약세를 파악하기 위한 지표
- 이를 이용해 엘리엇 파동 분석의 고점과 저점을 파악
- 엘리엇 파동의 RSI지표는 2가지 기능을 포함
3파를 더 잘 식별할 수 있도록 지원
5파에서 divergence 생성
- RSI가 90보다 큰(10보다 작은) 수치에 도달할 경우 이는 3파 상단에 해당해야 함
- 가격이 최종 5단계에 도달하면 RSI는 3파보다 낮은 수치를 기록하며 divergence 생성
2-3. MACD를 이용한 엘리엇 파동 분석
- MACD 또한 RSI와 동일한 방식으로 사용가능, 3파와 5파의 끝을 식별하는데 사용할 수 있다
- 여기서는 교정파의 끝을 식별하기 위해 두 지표를 결합
- C파가 A파 아래로 떨어졌지만, MACD 모멘텀 판독값에서 C파가 A파보다 수치가 높으며 divergence가 발생
3. 엘리엇 파동 활용
#1. 1~3파를 찾는다
- 안정적으로 5파를 잡기 위해 처음 3개의 파동을 기다린다
- 또한 피보나치 되돌림 (혹은 다른 지표)를 통해서 파동의 유효성을 판단
#2. 3파의 피보나치 되돌림 38.2% ~ 50% 수준에서 진입
- 이전에 4파는 3파의 38.2% ~ 50% 사이에서 주로 되돌림 되는 걸 파악
- 주의할 점은 4파가 3파의 50% 이상으로 상향. 피보나치와 엘리엇 파동의 상관관계를 고려
- 오차에 따른 손실을 최소화 하기위해 스탑로스 설정 중요
#3. 1파의 종료 지점을 스탑로스로 설정
#4. 이익 실현 구간
- 5파의 길이가 1파와 동일하거나 파동이 3파 아래로 떨어질 때 이익
#5. Bearish가 아닌 Bullish 추세에서는 반대로 적용하면 된다
