주스 라이프
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002편 : 볼린저밴드에 대한 해석
2017년 6월 3일 토요일 발행
저는 10년간 볼린저밴드만 공부해 온 사람이라 다른 지표에 대해서는 아는 바가 없습니다.
다만 볼린저밴드를 이용하고 분석함에 있어 어떻게 기준을 세우고 응용하는가에 대해 몇가지 가이드를 드리고자 합니다. 필요하신 분은 잘 읽어 보시고 활용해 보시면 좋겠습니다.
볼린저밴드를 검색해 보시면 많은 내용들이 나올거에요.
그런데 정작 그 많은 내용들을 읽어보시면서 느끼는 것은 내가 무엇을 어떻게 받아들여야 하는가에 대한 기준이 없다는 것이죠.
우선 볼린저밴드가 어떻게 구성되어 있는지를 알 필요가 있습니다.
볼린저밴드는 이동평균의 개념과 표준편차의 개념을 합성해 놓은 지표입니다. 이것을 개발한 볼린저라는 사람은 정말로 천재에 가깝다고 생각합니다.
표준편차를 이용하기 때문에 신뢰범위라는 것이 존재하는데, 이 부분의 신뢰도는 대략 95% 정도입니다. 따라서 오차가 발생할 확률은 대략 5% 내외입니다.
여기까지는 저도 여러분도 모두 아는 사실입니다.
문제는 볼린저밴드를 사용하면서 발생합니다. 그럼 언제 매수하고 언제 청산할까요?
보통 볼린저밴드라고 하면 기간을 20으로 세팅해서 사용하는 것을 의미합니다.
일봉에서 20으로 세팅을 하면 20거래일 대비 주가의 움직임을 보는 것이니 월봉과 일봉의 관계를 푸는 것이 됩니다. 신뢰도가 95% 수준이니 20일 기준 하단선에 가면 매수하고 20일 기준 상단선에 가면 청산해야 합니다. 그러나 정작 그렇게 해보면 잘 맞지 않습니다.
어떤 사람은 볼린저밴드 20일 기준 상단선을 돌파할 때 매수하라고 하는 사람도 있습니다.
95%의 신뢰구간은 더 버리고 2% 남짓한 확률에 배팅하라고 하는 황당한 전략입니다.
그 전략이 성공할 확률은 2%이고 실패할 확률은 98%정도됩니다. 그런데 아무런 거리낌없이 그런 전략을 사람들에게 말합니다. 더욱 황당한 것은 그런 전략에 대해 사람들은 아무런 비판이나 거부감을 표시하지 않는다는 것입니다. 왜냐하면 모르기 때문입니다.
볼린저밴드가 어떤 원리이고 그 선에는 어떤 의미가 담겨져 있는지 모르니 아무나 떠드는 소리에 솔깃하게 됩니다. 정작 사용해 보면 안 맞습니다.그럼 결론은 볼린저밴드는 형편없는 지표라는 것입니다.
위의 경우 두가지 문제가 발생합니다.
첫번째 20일 기준으로 기다려면 매매기회가 너무 안온다.
두번째 20일 기준 하단선과 상단선에서 주가와 충돌할 때 왜 돌아오는 경우와 돌파하는 경우가 발생하는가입니다.
이 두가지 질문에 대한 대답이 필요했습니다.
첫번째 문제는 기간을 조정해 보는 것입니다. 즉 20을 기준으로 사용하지 않고 더 작은 수를 쓰는 것이죠.
그래서 저는 그런 시도를 해봤고, 오히려 숫자가 적을수록 정교해진다는 것을 알게 되었습니다.
따라서 볼린저밴드를 사용할 때에는 20기준보다 5기준이 훨씬 더 강력하고 효율적입니다.
이제 두번째 문제로 돌아가봅니다.
왜 주가가 상승하다가 어떤 경우에는 20 기준 상단선에 충돌한 뒤에 하락하고 어떤 경우는 상단선을 돌파해서 계속 상승하는지 알고 싶었습니다. 그러나 볼린저밴드 자체에는 아무런 답이 없습니다. 그 답을 찾으려면 전혀 다른 곳에서 찾아야했습니다.
제 가설은 거래량과 관련이 있을 것이다였습니다. 가격 정보는 이미 볼린저밴드가 다 갖고 있기 때문에 가격에서의 문제는 없다고 판단했습니다. 그렇게 해서 거래량을 분석할 수 있는 방법을 찾아야했고, 그렇게 해서 거래량을 분석하는 새로운 방법을 개발했습니다.
어린 아이도 쉽게 분석할 수 있는 거래량 측정법을 만든 것이죠. 그렇게 해서 이 그래프와 볼린저밴드를 동시에 놓고 보니 보이지 않던 정보가 보이기 시작했습니다.
아 거래량이 볼린저밴드의 상단선과 하단선의 돌파여부를 알려주는구나....
볼린저밴드의 20기준 상단선과 하단선은 거래량과 비교하지 않으면 절대로 해석할 수 없습니다.
돌파가 될 수 있는 환경인지 아니면 충돌하면 회귀할 수 있는 상황인지 사전에 알 수 있습니다.
남이 알려주는 정보만을 내 머리속에 담으려고 하면 해석이 되지 않는 경우가 많습니다.
아주 기초적인 내용부터 시작해서 궁금한 내용들을 찾아내다 보면 문제는 하나씩 하나씩 풀리게 됩니다.
그리고 그런 문제가 해결된 뒤에 다시 주가를 보게 되면 전혀 새로운 정보들이 눈 앞에 펼쳐지게 됩니다.
물론 그렇게 해도 오류는 발생하게 되어 있습니다.
그런 오류가 발생하는 이유도 여러가지 정황들을 파악해 보면 어느 정도 가늠해 볼 수 있게 됩니다.
지표에 대한 피상적인 해석, 그리고 그 해석을 정당화하기 위한 몇개의 샘플들을 보여주면서 아무것도 모르는 사람들을 현혹하는 경우가 많습니다. 볼린저밴드를 설명하는데 볼린저밴드 그림은 필요하지 않습니다.
중요한 것은 겉으로 보이는 피상적인 그림이 아니라 지표 자체가 갖고 있는 속성이니까요.
볼린저밴드의 경우 20기준선은 수렴과 확산의 각도가 둔하기 때문에 별로 사용할 가치가 없지만 5기준선의 경우 각도가 매우 예리하기 때문에 상당한 사용가치가 있다고 볼 수 있습니다.
이제 여기에서 저의 황당한 상상력이 시작되었습니다.
음 그럼 지금 상태면 내일 볼린저밴드의 5기준선의 형태는 어떻게 생기거지?
만약 지금의 주가를 유지하게 된다면 내일의 볼린저밴드는 어떻게 생겼는지 미리 알고 싶어졌습니다.
볼린저밴드는 각도가 매우 중요하기 때문에 그 각도를 미리보고 싶어진 것이죠.
현재 상태에서 하나 앞봉의 상황을 판단하기 위해서는 현재의 공식으로는 안된다는 것을 알았습니다.
그래서 공식을 몇단계에 걸쳐서 변형을 했습니다. 처음엔 공식조차도 제대로 이해를 하지 못해서 어설펐지만 시간이 흐르니 공식도 제대로 이해가 되고 변형하는 것도 매우 수월하게 되었습니다.
결국 공식은 변형이 되었고, 바로 앞봉의 환경을 현재의 상태에서 볼 수 있게 만들었습니다.
그래서 누가 물어보면 앞의 상황은 이렇습니다라고 설명할 수 있게 된 것이죠.
만약 내일 시작할 때 시초가가 현재의 종가가 아닌 다른 가격으로 시작하게 된다면 현재의 분석은 아무런 의미가 없을 것입니다. 그 부분에 대해서는 전적으로 동의합니다.
그러나 제가 알고 싶은 것은 그 다음봉의 시가가 아닙니다. 그것은 그 날 시가를 확인하면 되니까요.
정작 알고 싶은 것은 왜 지금 봉을 그렇게 그리느냐이고 이렇게 그리면 미래에 어떤 영향을 미치는가를 알고 싶었던 것이죠.
하나 앞의 봉을 보고 싶어하다가 그것을 보게 되니 두개 앞 봉도 보고 싶었습니다. 그래서 또 공식을 변형해서 2개 앞 환경도 보게 만들어 놨습니다. 겉으로 보기에는 별로 다르지 않아도 실제로는 전혀 다른 공식으로 만들어져 있고, 전혀 다른 접근을 시도했기 때문에 사람들은 이런 부분들을 쉽게 찾아내지 못합니다.
저는 다음봉 그리고 그 다음봉의 볼린저밴드 값의 위치를 정확하게 찾아냅니다.
이 값이 왜 중요할까요?
일봉은 왜곡이 심하지만 주봉이나 월봉은 심한 왜곡조차도 모두 포함할 수 있을 정도로 범위가 넓어집니다. 따라서 분석의 정확도도 더 높아지죠.
다음 봉 그 다음 봉의 환경을 미리 알 수 있다는 것은 심봉사가 눈을 뜨는 것과 같은 것이라고 생각합니다.
지금까지 우린 아무것도 볼 수 없었습니다.
그래서 전문가라는 사람들이 떠드는 이야기에 혹하고, 전세계에서 발생하는 이슈들에 촉각을 곤두세웠죠.
그러나 정작 여러분 눈 앞에 어느 정도의 미래들은 이미 확인할 수 있으며, 어떤 충격파가 주어질 때 미래가 바뀌게 되는지 모니터링할 수 있습니다.
사람들의 눈에는 볼린저밴드는 그냥 단순한 지표이고, 공부해 봐야 아무런 소용도 없는 그런 지표라고 정의합니다. 이동평균선도 일목균형도도 스토케스틱도 ... 다 그렇게 배우고 그렇게 사용하다가 버립니다.
그리고는 말합니다. 보조지표는 정말 허접해.....
보조지표를 통해 주식의 세계를 모두 알아낼 수 없습니다. 결국 시장을 움직이는 것은 돈이고, 돈의 움직임을 파악하는데 보조지표가 나름 효용가치가 있는 것은 사실이지만 절대적인 신뢰를 보낼 정도는 아닐테니까요.
그러나 적어도 조금이라도 시장에 대해 분석을 하고 싶다면 보조지표를 사용해야 합니다.
볼린저밴드는 나름 유용한 지표라고 생각합니다.
MACD나 스토케스틱처럼 상대적인 값을 가지고 있어서 분석한 값을 다시 주가에 대입하기가 어렵지도 않거니와 복잡한 공식체계를 갖고 있는 것이 아니기 때문에 분석 또한 쉽게 배울 수 있습니다.
저는 사람들에게 주가를 분석하는 도구를 선택해 보라고 권장한다면 당연히 볼린저밴드를 추천할 것입니다.
배워보면 아 볼린저밴드는 참 유용하구나라는 것을 알게 되실 겁니다.
단 모든 지표가 그러하듯이 돈 앞에서는 장사없습니다. 돈을 투입하게 되면 모든 지표들은 그 기능을 상실하게 됩니다. 따라서 돈의 흐름을 지속적으로 모니터링하면서 보조지표를 사용하셔야 의미를 얻을 수 있을 것입니다.
눈에 보이는 것이 전부가 아닙니다.
눈에 보이지 않는 세상도 존재하며, 약간의 노력과 지식이 더해진다면 여러분들이 상상해 보지 못했던 세상들이 여러분 눈 앞에 펼쳐지게 될 것입니다.
하지만 상상했던 모습과는 다른 반쪽짜리 미래이기 때문에 그 미래를 가진자들이 어떤 식으로 이용하는지를 잘 보고 대응해야 할 것입니다.
주가가 움직이는 것보다 볼린저밴드가 먼저 움직인다는 것을 알게 된다면 아마 놀라움을 금치 못할 것입니다.
주가가 어떤 방향을 정해지면 가장 먼저 주가보다 볼린저밴드가 구조를 바꿉니다.
그리고 그 상황에서 정말로 방향을 선회한 것이 맞다면 그 구조를 수용하고 반대로 그것이 휩소였다면 다시 그 구조를 파괴하는 행위를 진행하게 됩니다.
이 상황에서 리스크라는 것이 발생하고 그 리스크를 어떻게 관리할 것인가는 순전히 여러분의 몫이 됩니다.
단 하나의 지표를 설명하는데도 수천페이지에 달하는 내용을 설명할 수 있습니다.
그것이 지표가 가진 매력입니다. 그만큼 지표가 가진 세계는 대단하고 그 지표를 만든 사람의 상상력에 대해 감동하게 됩니다. 여러분이 사용하는 지표가 굳이 볼린저밴드일 필요는 없습니다.
다만 제대로 알기 전까지 그리고 그것이 왜 만들어졌고 왜 사용되는 것이며 내가 무엇을 취해야 하는지에 대한 명확한 정의가 내려지기 전까지는 지표에 대한 판단을 유보해 보시는 것도 나름 필요하지 않을까 생각을 해 봅니다.
지금까지 볼린저밴드를 10년간 공부해본 사람으로써 드리는 이야기였습니다.
시간이 흐르고 수없이 많은 테스트를 거치다 보면 지표라는 것이 점점 무의미해집니다.
그것이 지표의 불필요성을 역설하는 것이 아니라 그 지표가 갖고 있는 장점, 단점을 동시에 보기 때문에 장점이 극대화되고 단점이 최소화되는 순간만을 찾게 된다는 것이죠.
나머지는 거의 관심을 두지 않게 됩니다.
지표에 대한 충분한 이해 없이 토론을 함께 할 수는 없습니다.
그저 설명을 드려야하겠죠. 적어도 무엇인가를 배워야겠다는 생각이 드신다면 충분히 이해해보려고 노력해 보세요. 아마 지금 보시는 시야보다 월등하게 나아진 시야를 인지하실 날이 올 것입니다.
오늘은 여기까지...
다음엔 오늘 이야기한 볼린저밴드의 내용을 하나씩 뜯어서 이야기를 해볼게요^^
즐거운 주말 되시길 바랍니다.
궁금하신게 있으시면 물어보세요. 아는 범위 내에서는 설명을 드릴테니^^
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