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프로그와 함께 하는 주식 스터디
005편 : 볼린저밴드의 기초
2017년 6월 10일 토요일 발행
오늘은 볼린저밴드의 기초적인 지식을 습득하기 위한 시간으로 할애하도록 하겠습니다.
첫번째 볼린저밴드라는 것이 도대체 무엇일까요?
볼린저밴드는 중심선과 상단선,하단선으로 구성된 하나의 그래프입니다.
여러분이 사용하는 이동평균선은 특정한 값의 이동평균입니다.
그리고 볼린저밴드의 중심선은 고가+저가+종가의 이동평균입니다.
이동평균선과 볼린저밴드의 차이는 볼린저밴드는 특정한 선에 대한 흐름만을 추적하지만 볼린저밴드는 고가,저가,종가의 흐름을 모두 추적할 수 있습니다.
이동평균선과 달리 볼린저밴드에는 상단선과 하단선이 있는데, 이 선은 표준편차의 공식을 사용하므로, 정규분포 곡선의 확률적 접근 방법으로 해석이 가능합니다. 즉 신뢰도가 95%가 되는 셈입니다.
이런 통계/확률적 접근보다도 볼린저밴드의 중요성은 바로 궤적입니다. 즉 표준편차에 의해 상단선과 하단선이 생성되어 일종의 궤적을 만들게 되는데 이 궤적은 고가와 저가가 영향을 받는 상황으로 이어집니다.
즉 볼린저밴드를 통해 알 수 있는 가장 핵심적인 정보는 고가와 저가의 흐름 그로 인해 발생하는 궤적입니다.
따라서 고가와 저가는 궤적에 의해 영향을 받게 되기 때문에 고가의 예상위치와 저가의 예상위치를 가늠할 수 있게 됩니다. 이것이 볼린저밴드를 공부하고 이해해야 하는 가장 중요한 포인트입니다.
기본개념에서 한걸음 더 나아가 이제 볼린저밴드가 갖고 있는 또하나의 특징을 이해해야 합니다.
그것은 움직임입니다.
표준편차를 사용하기 때문에 일련의 흐름 속에서 확산과 수렴을 반복하게 됩니다. 이것이 볼린저밴드의 특징입니다. 즉 주가가 움직이면 볼린저밴드는 일정구간 확산하다가 다시 일정구간 수렴하게 됩니다.
이 확산과 수렴의 터닝포인트를 읽어 내는 것이 분석에 있어 매우 중요하다고 볼 수 있습니다.
그런데 언제 확산이 되고 언제 수렴이 되는지 알 수 없습니다. 그런 이유로 현재 단계가 아닌 미래 단계의 선이 확산을 하려고 하는지 아니면 수렴을 하려고 하는지 미리 볼 수 있도록 만들어야 합니다.
이것이 제가 볼린저밴드를 변형하게된 근본적인 이유입니다. 즉 여러분이 보시는 볼린저밴드와 제가 사용하는 볼린저밴드의 수치는 다릅니다. 저는 미래의 볼린저밴드 값을 현재에 보기 위해서 새로운 변형시킨 볼린저밴드를 사용합니다. 이 말뜻을 쉽게 이해하지 못할 것입니다.
저는 딱 두개의 선을 분석합니다.
20일 기준/ 5일 기준
단기적인 흐름과 장기적인 흐름을 항상 비교해 가면서 분석하는 것이 특징입니다.
그런데 왜 이렇게 선이 많은가에 대해 의구심을 가질 것입니다. 그것은 기초적인 지식이 다 쌓이시면 그때가서 하나씩 이야기를 하겠습니다.
20일선은 사실 거의 쓸 일이 없습니다. 20일에 한번 쓸까말까한 선이기 때문에 그 순간이 올 때 분석하면 됩니다. 평상시에는 쳐다볼 필요도 없습니다. 그럼 결국 5일 기준으로된 선을 분석해야 합니다.
전 이 선의 방향과 위치에 대해 알고 싶었습니다. 지금 단계이면 방향은 어떻게 되어 있고, 위치는 어디에 있는지 알고 싶었습니다. 속된 말로 미래가 보고 싶었습니다.
가능할까요?
제 답은 예스입니다.
사람의 생각을 이해하는 일은 쉬운 일이 아닙니다.
자신의 입장에서 그냥 생각하고 판단하기 쉬우니까요. 왜 그런 생각을 하고 접근했는지에 대해서는 별로 관심이 없습니다.
증명 1
볼린저밴드 5일 기준 상단선은 어디에 있는가?
아래는 삼성물산의 주봉입니다.
지금 현재의 봉이니까요. 그럼 여기에서 제 질문입니다.
다음주와 그 다음주가 되면 볼린저밴드 5기준의 상단선은 어디에 있을까요?
참고로 점선이 3/ 실선이 4/ 굵은실선이 5로 보시면 됩니다.
안보이시죠?
[삼성물산 주봉]그럼 여기에서 선을 두개 그어보겠습니다.
자 보시면 파란선 점선의 위치와 파란색 실선의 위치가 보입니다.
144406원정도에 실선이 존재하고, 142443원 정도에 점선이 존재합니다.
이 선의 역할은 정확하게 5 기준선의 위치를 보여주는 것입니다.
다음봉을 생성하면 실선과 동일한 위치에 5기준 상단선이 위치하게 되고, 또하나를 만들면 점선 위치에 5기준 상단선이 위치하게 됩니다. 즉 이를 통해 현재 주가를 유지하게 된다면 다음봉에서는 5기준 상단선이 수평이 되었다가 그 다음봉에서 하향전환이 되는 것입니다.
이제 증명하기 위해 시뮬레이션을 2번 해보겠습니다.
[삼성물산 주봉]아래의 화면을 보세요.
현재의 위치에서 미래의 위치를 확인해 볼 수 있다는 것을 이해할 수 있나요?
즉 현재의 선은 미래를 보는 거울처럼 만들어져 있습니다.
그래서 미래의 현실을 가져다 놓고 미래의 현실을 현재에 대입해서 분석하는 것입니다.
말이 좀 어렵죠?
우리가 지금 현재 보고 있는 선은 현재의 값이 아닌 미래의 값이고, 미래의 값이 어떤 방향성과 위치를 갖고 있느냐를 이용해서 현재에 대입하여 적용하는 것입니다.
이것이 기존 볼린저밴드와 제가 만들어놓은 볼린저밴드와의 차이점입니다.
때문에 공식은 매우 복잡합니다.
하지만 그림으로 보면 상당히 정교하다는 것을 알 수 있습니다.
아래의 그림을 통해 알 수 있는 것은 주가는 수렴구간으로 들어갔다는 것입니다.
다음주와 그 다음주까지는 수렴구간을 거쳐야 하는 것이죠. 대략 2주정도는 조정을 받아야 한다는 것을 알려주는 것입니다. 이 조정구간을 잘 버티면 추가상승으로 이어지는 것이고 이 조정구간을 제대로 통과하지 못하면 하락추세로 전환이 됩니다.
[삼성물산 주봉 시뮬레이션]수렴과 확산에 대해서는 제공되는 매뉴얼이 있으니 해당 내용을 좀 더 깊이 읽어 보시기 바랍니다.
초보적인 입장에서는 나름 신뢰를 가지게 되지만 나중에 볼린저밴드가 보여주는 수많은 휩소들을 보면서 아연실색하게 되는 날도 있으니 항상 지표가 전부가 아니라는 입장을 가지셔야 합니다.
단지 매우 유용한 도구라고는 말씀드릴 수 있습니다.
지표를 이용하는데 있어 전문적인 수준을 지식을 가지셔야 합니다.
그 위에 여러분이 지금껏 쌓아온 내공을 보태시면 분석이 훨씬 더 풍부해질 것이고, 상황에 대한 인지도 좀 더 수월해질 것이라고 봅니다.
잃어보기 전에는 절대로 반성하지 않는 것이 바로 주식시장입니다.
그러나 잃기전에 깨달아야만 살아남을 수 있습니다.
잊지 마세요^^
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