이평선 매매 - 돌파

선물옵션 투자 스토리

선물투자에서 이동평균선 매매 전략: 데이터로 보는 성공과 실패

선물투자는 높은 수익을 기대할 수 있는 반면, 리스크 또한 상당히 큰 투자 방식입니다. 성공적인 투자를 위해서는 다양한 매매 전략이 필요하며, 그 중 하나가 바로 이동평균선을 활용한 매매 전략입니다. 이번 글에서는 5일, 20일, 60일 이동평균선을 활용한 매매 전략의 성과를 데이터를 통해 분석해보겠습니다.

위와 같이 데이터를 정리했습니다.

이동평균선을 위로 돌파하는 날의 종가에 K200 선물을 매수하고, 아래로 내려오는 날의 종가에 청산합니다.

반대로 아래로 내려오는 날의 종가에 K200 선물을 매도하고, 위로 돌파하는 날의 종가에 청산합니다. 

이동평균선이란?

이동평균선(Moving Average, MA)은 일정 기간 동안의 주가 평균을 계산하여 나타낸 선으로, 주가의 전반적인 흐름을 파악하는 데 도움을 줍니다. 이동평균선은 단기, 중기, 장기로 나뉘며, 일반적으로 5일, 20일, 60일 , 120일, 240일 이동평균선이 많이 사용됩니다.

매매 전략: 상방돌파와 하방돌파

이동평균선 매매 전략의 기본 원리는 간단합니다. 주가가 이동평균선을 상방돌파(위로 돌파)하면 매수 신호로 보고, 하방돌파(아래로 돌파)하면 매도 신호로 봅니다. 이를 통해 시장의 방향성을 예측하고 매매 시점을 결정하게 됩니다.

각 전략별 결과는 다음과 같습니다.

5일 이동평균선 매매 전략  

상방돌파 매수: 770건, -81점 손실

하방돌파 매도: 771건, 143.3점 수익

5일 이동평균선 매매 전략의 경우, 상방돌파 시 매수 전략은 손실을 기록한 반면, 하방돌파 시 매도 전략은 수익을 올렸습니다. 이는 단기적인 주가 변동에서 하락 추세를 포착하는 것이 더 유효했음을 의미합니다.

20일 이동평균선 매매 전략  

상방돌파 매수: 340건, -89.5점 손실

하방돌파 매도: 340건, 138.95점 수익

20일 이동평균선에서도 비슷한 결과가 나타났습니다. 상방돌파 시 매수 전략은 손실을 보았고, 하방돌파 시 매도 전략은 수익을 기록했습니다. 중기적인 주가 흐름에서도 하락 추세를 따라가는 전략이 더 나은 성과를 보였습니다.

60일 이동평균선 매매 전략  

상방돌파 매수: 198건, -129.4점 손실

하방돌파 매도: 198건, 114.2점 수익

60일 이동평균선의 경우에도 상방돌파 시 매수 전략은 손실을, 하방돌파 시 매도 전략은 수익을 올렸습니다. 장기적인 관점에서도 하락 추세를 반영한 매도 전략이 우수한 성과를 보였습니다.

편의상 5일을 단기, 20일을 중기, 60일을 장기로 정의했습니다.

고찰

이동평균선을 활용한 매매 전략의 성과를 데이터로 분석한 결과, 상방돌파 시 매수 전략보다는 하방돌파 시 매도 전략이 더 높은 수익을 기록한 것을 알 수 있습니다. 

아마도 주가의 상승시 오르내리며 상승을 하기 때문에, 손절로 인한 손실이 상방돌파 매매로 수익이 나지 않는게 아닐까 추측해 봅니다.

선물투자는 높은 리스크를 동반하기 때문에 철저한 분석과 전략이 필요합니다. 이동평균선을 활용한 매매 전략을 통해 보다 효율적인 투자 결정을 내릴 수 있으며, 지속적인 학습과 데이터 분석을 통해 전략을 개선해 나가야 할 것입니다.

성공적인 선물투자를 위해 이번 글에서 소개한 내용을 참고하시기 바라며, 항상 신중한 투자 결정하시기 바랍니다.