8퍼센트 투자 가이드
기술적 투자로 무손실 도전
보유한 채권의 개수가 많아질수록 원금 손실확률이 크게 줄어듭니다.
8퍼센트는 신용등급이 높은 소수의 채권에 집중하는 것보다
40~50개 이상의 채권에 균등하게 분산 투자하는 것을 권장합니다.
투자 시나리오 비교 (500만 원)
8퍼센트의 실제 채권으로 투자 시뮬레이션 결과는 아래와 같습니다.
A. 10개 채권- 50만 원씩 투자 (442~451호)
B. 50개 채권- 10만 원씩 투자 (442~491호)
시나리오(A) 10,000,000회 시뮬레이션에서 손실 발생률은 1%, 가능한 최대손실율은 -9.5%.
시나리오(B)의 세후 연복리 수익률결과 : 10,000,000회 시뮬레이션에서 가능한 최저수익률은 +0.2%. 손실이 발생하지 않음위 두 가지의 투자 시나리오를 기준으로 시뮬레이션 결과,
(A)에서는 최대 6.9% / 최소 -9.5%, (B)에서는 최대 7% / 최소 0.2%의 수익률을 달성하였습니다.
최대 수익률은 비슷했지만, 최저 수익률은 10개의 채권에 투자한 A의 경우가 더 낮게 나왔습니다. 곧, 동일한 금액으로 투자한 채권 개수가 50개 이상이면 최대 수익률은 유지되지만 부도 발생 시의 원금손실확률이 크게 줄어듭니다. 채권별 투자금액에 차이가 있다면 분산 효과가 줄어들기 때문에 동일 금액으로 투자하시는 것이 좋습니다.
※ 부도 발생 시뮬레이션 (실제 불량률 기준)
최대한 보수적으로 등급별 예측 불량률만큼 불량이 발생하고 불량인 채권 모두 부도로 처리된다고 가정하고10,000,000번의 시물레이션을 8 퍼센트팀이 실험을 했을 시, A는 부도 7번 발생, B는 부도 15번 발생하였습니다. 이는 10,000,000분의 1 의 확률로 발생하는 부도로, 이는 로또 1등의 당첨의 확률보다 낮은 확률입니다.
8퍼센트에서는 위와 같이 최악의 상황을 가정해 스트레스 테스트를 실시하고, 이 결과를 바탕으로 안정성을 제고하여 투자자의 자산을 보호하기 위해 노력하고 있습니다. 투자 고객님께서는 위험에 대해 인지하시고 반드시 분산 투자를 해주셔야 부도에 대한 위험을 낮추실 수 있습니다. 이를 위해 8퍼센트에서는 한 투자자가 투자할 수 있는 금액을 채권 당 일정 기준에 따라 제한하고 있습니다.
또한 '투자자 안심 펀드’를 통해 부도가 발생하더라도 원금의 일부를 보호할 수 있도록 안전한 투자를 돕고 있습니다.
