현대캐피탈의 AI 진격은 계속된다!
하루 늦었지만, 모두 메리 크리스마스! 올해의 마지막 콘텐츠로 돌아온 현캐빈입니다.
매년 12월이면 묘한 설레임과 함께 좋은 일이 있을 것만 같은 기분이 드는데요. 현캐빈도 사랑하는 사람들과 선물을 나누고, 올 한 해 잘한 일과 행복했던 순간을 함께 추억하며 시간을 보내고 있답니다!
현대캐피탈에도 12월의 선물 같은 일이 있었는데요. 바로바로! 현대캐피탈이 국제인공지능학회(Association for the Advancement of Artificial Intelligence, AAAI)에서 <혁신적 인공지능 응용상>을 수상했던 AI심사전략 관련 논문이 글로벌 AI 저널, ‘AI Magazine’에 실린 것입니다!
현캐빈이 올해 초 세계 최고의 권위를 자랑하는 인공지능 학술단체인 국제인공지능학회에서 2년 연속 <혁신적 인공지능 응용상>을 수상한 소식을 전했는데요. 올해 AI Magazine 겨울호에 실린 논문은 바로 올해 이 상을 수상한 「설명 가능한 AI 대출심사 모델링을 위한 최적화 방법론 연구 및 적용사례(A Submodular Optimization Approach to Accountable Loan Approval)」입니다.
이 논문은 작년 <혁신적 인공지능 응용상>을 수상하고, 그 이후 같은 저널에 실렸던 '중고차 시세 예측 모델'과는 완전히 다른 AI 기술인데요. 이번 논문 게재로 현대캐피탈은 완전히 다른 두 가지 AI 기술로 2년 연속 수상은 물론, AI Magazine 게재까지 이룬 세계 최초의 금융사로 당당히 이름을 남기게 되었습니다!
해외 저널에 논문이 실린 게 왜? 하며 궁금해 하실 분들을 위해 간략하게 설명을 드리자면,
‘AI Magazine’은 국제인공지능학회에서 발간하는 인공지능 분야의 저명한 학술지입니다. 그저 학술적인 연구가 아니라 실제 AI 기술이 어떻게 쓰이고 있는지와 어떤 유의미한 성과를 냈는지를 중요한 초대 기준으로 삼고 있는 것으로도 유명한데요. 화려한 이론이 아니라 이 기술이 우리 삶에 어떤 긍정적인 변화를 만들고 있는지를 높게 평가한다는 말이죠.
그렇기에 실제 AI 통해 우리 일상을 바꾸고 있는 빅테크 기업들도 AI Magazine에 적극적으로 논문을 게재하고 있는데요. 실제로 이번 호에서는 구글 딥마인드가 취약계층의 의료 문제를 해결할 열쇠로 부상한 모바일 건강(mHealth) 프로그램을 어떻게 기술적으로 활성화 할 지에 대한 논문을 발표하고, IBM은 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)와 로봇 프로세스 자동화(RPA)에 대화형 인공지능을 도입하기 위한 연구와 실제 사례를 소개하기도 했습니다.
이런 쟁쟁한 기업들 가운데서 현대캐피탈은 AI 심사전략 기술인 ‘대출심사 최적화 모델'에 대한 논문으로 대출심사 전략에 새로운 패러다임을 제시했다는 평가를 받았습니다. :)
구글 딥마인드, IBM과 같은 빅테크 기업들의 첨단 기술과 나란히 이름을 올리게 된 ‘대출심사 최적화 모델,’ 실제로 어떤 기술이고, 금융 소비자들에게는 어떤 이득이 있는 걸까요?
대출심사의 모든 것을 AI로 결정하는 ‘대출심사 최적화 모델’
권위있는 AI 학회에서 상도 받고, 이번엔 유명한 저널에서도 인정 받았다는 기술.
바로 AI로 신용평가부터 심사전략까지, 대출의 모든 단계를 시스템화 한 ‘대출심사 최적화 모델’입니다.
이 기술의 핵심에 도달하기 위해 우선 기존에 어떤 방식으로 신용평가를 진행했었는지를 알아볼까요?
기존 대출심사는 ‘통계적 예측 모델링’이라는 기법을 활용해 고객의 연체 가능성에 따라 설정한 조건(Rule)을 기반으로 신용평가를 했습니다. 이후, 머신러닝 기법을 적용한 AI 솔루션을 통해 이 절차를 보다 발전시켰지만, 결과적으로 대출 가부를 최종적으로 결정하기 위해서는 담당자가 소득 수준, 자산 현황 등 신용정보 외의 요소들을 직접 분석해 심사전략을 세워야만 했죠.
간단하게 말하면, 신용평가는 AI 기술을 십분 활용해서 빠르게 진행할 수 있지만, 대출심사 마지막 단계에 가서는 인간이 직접 분석해야 하는 것이죠.
‘대출심사 최적화 모델’은 AI로 시작해 사람이 마무리하는 이 불완전성을 해소할 수 있는 기술입니다. 인간의 행동을 모방하는 AI가 최적화된 심사전략을 세워 기존의 일하는 방식, 나아가 워킹 패러다임(working paradigm) 자체를 바꾼 셈이죠!
현대캐피탈은 이 모델을 통해 기존 대출 고객 중 연체가 발생한 고객의 경우의 수를 학습시키고,기존 심사에 활용하지 못했던 보험료 납부 기간, 보유 차량 등의 세세한 고객 우대 가능성도 폭넓게 활용해 연체율은 안정적으로 유지하면서 대출의 문턱을 낮출 수 있었죠.
지금까지 사람이 담당해 온 전략 수립은 혹시 모를 수많은 위험을 대비하기 위해 보수적으로 짜일 수 밖에 없었던 반면, AI 모델을 활용해 심사 전략을 고도화함으로써 대출을 받지 못했던 중저신용자들에게도 금융의 기회를 제공할 수 있게 된 것입니다.
화이트 박스 모델로 AI 심사전략의 고지를 넘다
은행에서 내가 신청한 대출에 대해 아무런 설명없이 ‘그냥 대출이 안됐습니다’라고 말한다면, 어떨까요? 저라면 어이가 없어서 무슨 말을 해야 할지도 모를 것 같은데요. 지금까지 AI 심사전략이 대출전략 수립에 도입되지 못했던 이유가 여기에 있습니다.
‘대출심사 최적화 모델’이 실제 심사에 도입될 수 있었던 건 정교하게 설계된 AI 심사의 결과값을 투명하게 해석할 수 있기 때문입니다. 기존 AI를 활용한 심사 모델은 결과값에 대한 설명이 어려운 블랙 박스(Black Box) 모델로, 어떤 근거로 대출이 이루어지는지에 대한 설명이 반드시 필요한 심사의 특성과 충돌하는 면이 있었는데요. 반면, 현대캐피탈의 AI 심사 모델은 화이트 박스(White Box) 알고리즘을 구현해 감독기관은 물론, 고객들에게도 대출이 ‘왜’ 승인되었는지 명확히 설명할 수 있죠.
현대캐피탈은 모델을 론칭 하기 전 신용대출 심사에 시범 도입해 시스템의 활용 가능성을 수치로 확인하고, 2022년부터 모든 금융상품 대출에 ‘대출심사 최적화 모델’을 도입하고 있습니다.
최근에는 모델을 더욱 정교화 했는데요. 최근 모델을 도입한 신규 대출 상품 심사의 경우 대출 이용 고객의 연체는 감소하고 취급액은 증가했으며, 무엇보다도 승인율을 10%나 높이는 괄목할만한 성과를 이뤘습니다.
정도(正道)를 걷는 현대캐피탈의 AI
현대캐피탈이 2년 연속 새로운 AI 기술로 세계적 저널에 오를 수 있었던 바탕에는 AI에 대한 현대캐피탈의 철학이 있습니다. 현대캐피탈은 AI 기술의 의의를 ‘신뢰할 수 있는 기술을 기반으로 더 많은 고객들에게 최선의 금융 서비스를 제공하는 것’에 두고 있는데요. ▲고객 혜택 ▲투명성 ▲윤리성 ▲상호보완의 네 가지 원칙을 바탕으로 대출심사부터 연체율 관리, 나아가 사업 전반에 걸쳐 AI를 도입하기 위해 다방면으로 연구하고 있습니다.
현대캐피탈이 목표로 하는 AI는 정교한 기술로 고객에게 이로운 맞춤형 금융서비스를 제공할 수 있어야 하며, AI를 통해 도출한 결과를 투명하게 공개하고 설명할 수 있어야 하죠. 또, 규제와 차별적 요소를 완벽히 통제하고, 인간지능을 대체하는 것이 아닌 상호 보완을 통해 가능성을 확장하는 방식으로 사용해야 합니다.
현대캐피탈의 AI 기술이 국제인공지능학회의 AI 저널에 게재된 것은 현대캐피탈 AI의 네 가지 원칙과 지향하는 가치를 세계적으로 인정받은 것이라는 방증 아닐까요? 우리가 향하는 방향이 옳다는 믿음을 가지고 현대캐피탈은 국내뿐 아니라 전 세계 고객들에게 최선의 금융 서비스를 제공하기 위해 끊임없이 고민하고 연구해 나갈 예정입니다. 앞으로도 저 캐빈은 현대캐피탈의 AI 소식 업데이트 되는대로 바로바로 공개하도록 하겠습니다.
크리스마스 인사는 늦었지만, 새해 인사는 일찍! 새해 복 많이 받으세요 :)
