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by 얼반트레이더 Jun 09. 2024

필연적으로 발생하는 승률과 손익비의 부조화

필자의 실전트레이딩 방식

트레이딩에 있어서 승률과 손익비는 성공적인 투자의 중요한 요소이다. 이 두 가지 요소는 트레이딩 전략을 결정하는 데 있어서 중요한 역할을 하며, 각각의 특성과 의미를 이해하는 것은 성공적인 트레이더가 되는 것에 큰 도움을 준다.

승률과 손익비의 부조화

투자시장에서 승률과 손익비의 부조화는 필연적으로 일어날 수밖에 없다. 높은 승률과 높은 손익비를 동시에 유지하는 것은 매우 어렵기에 승률을 높이려면 종종 손익비를 낮춰야 할 것이고, 손익비를 높이려면 승률이 낮을 수밖에 없다. 이러한 부조화는 트레이딩 전략을 설계할 때 신중함을 요구하고 개인투자자들이 트레이딩을 더욱 어렵게 만드는 주 요인중 하나이다.

필자의 방법론

그렇다면 이런 부조화를 어떻게 하면 조화롭게 이뤄낼 수 있을까? 필자는 단타 트레이딩을 하면서 승률을 우선시했다. 단타 트레이더는 짧은 시간 안에 많은 거래를 하기 때문에 이 과정에서 높은 승률이 매우 중요하다. 예를 들어, 1:1 손익비로 거래를 하더라도 승률이 70%라면 전체적인 이익을 낼 가능성이 높은 것처럼.. 허나 아무리 높은 승률이라 해도 지속적인 단타는 자산을 0에 수렴하게 만들기 때문에 적절한때에 이익실현을 하거나 여러 가지 리스크관리를 통해 자산을 빠르고, 안전하게 보호해야 했다.

캘리공식

내 트레이딩 방식은 선물 거래를 통해 레버리지를 높여 상대적으로 낮은 손익비를 보완하고 남들보다 빠르게 부를 축적하는 것이었다. 레버리지를 활용하면 적은 자본으로도 큰 거래를 할 수 있어, 승률이 높은 상황에서 손익비를 효과적으로 개선할 수 있었다. 물론, 레버리지를 높이는 것은 리스크를 그만큼 더 감당해야 한다는 뜻이기는 하지만 남들과 비교할 수 있는 높은 승률을 통해 필자는 리스크관리만 어떻게 해결한다면 큰돈을 벌 수 있을 거라 확신했기 때문이다.

트레이딩을 할 때 손익비 비율은 유동적으로 설정했다. 이익은 20~40%를 목표로 하고, 손실은 유동적으로 관리했다. 즉, 어느 날은 적게 손실을 보고, 어느 날은 크게 손실을 보는 날도 있었다는것. 이런 유동적인 설정은 승률을 높이는 데 초점을 맞추고, 지속적인 안전출금을 통해 전체 손실을 피하려는 전략의 일환이었다. 이것이 내가 승률을 고집하고 지속적인 안전출금(일주일 챌린지 매매)을 하는 이유다.

유동적인 트레이딩이란

트레이딩 중 발생하는 손실을 데이터화하여 리스크 관리에 활용하는 것이 유동적인 트레이딩이라고 할 수 있다. 필자는 손실이 발생하든 이익실현을 하든 때마다 메모장이나 캡처를 통해 당시의 시장 상황, 기술적 분석, 그리고 내가 느꼈던 감정 등을 상세히 기록하여 다음에 비슷한 상황이 발생했을 때 중요한 참고 자료로써 이용했다.

단편적인 예시로 최근 이스라엘-이란 전쟁과 같은 국제적 갈등이 심화된 상황 속에서, 과거 유사한 전쟁 이슈가 터졌을 때 암호화폐 시장이 어떻게 반응했는지를 참고했다. 이를 통해 시장이 하락할 것을 예상하고 대비할 수 있었고 반대로, 시답잖은 악재가 사람들을 공포에 몰아넣고 주가가 상승한 경우도 기록해 두어, 유사한 상황에서 빠르게 대응할 수 있었다.

기술적 분석을 통해서는 여러 이론과 지표를 사용하여 백테스팅과 실전 트레이딩에서 발생한 다양한 변수를 분석할 수도 있었다. 이러한 데이터화 과정을 통해, 후에 비슷한 패턴이나 상황이 발생했을 때 포지션을 조금 더 길게 가져가거나, 빠르게 손절하여 손실을 최소화하는 등의 유동적인 대응이 가능했다.

전체적으로 내가 사용했던 전략은 일주일 동안 300만 원으로 고레버리지 트레이딩을 시작하여 높은 승률을 통해 약 1000만 원에서 2000만 원의 수익을 빠르게 만든 뒤 모든 수익을 안전 자산(현금화)으로 출금하고 다시 300만 원으로 트레이딩을 시작하는 것이었다.

트레이딩을 하면서 일어나는 손실은 그간의 데이터와 유동적인 트레이딩으로 손실을 최소 하거나 회피하였으며 어느 날 300만 원 모두 잃어도 돈을 잃는 속도보다 버는 속도가 몇 배는 더 빨랐기 때문에 전혀 문제가 되지 않았다. 이 전략은 몇 번의 단타로 수익을 기하급수적으로 높이고, 그 수익을 안전하게 보호하는 방법으로 매우 효과적이었다.

1주일 매매내역

초보투자자들에게

초보 투자자가 단타를 시작할 때는 우선적으로 승률을 높이는 것에 집중하는 것이 좋다. 높은 승률은 초기 투자자에게 자신감을 줄 수 있으며, 시장에서의 긍정적인 경험을 쌓는 데 도움을 준다. 승률이 높으면 작은 손실에도 불구하고 계속해서 시장에 머무를 수 있는 동기부여가 된다.

그러나, 승률만으로는 충분하지 않다. 승률을 높이면서도 적절한 손익비를 유지하는 것이 중요하다. 즉 본인에게 맞는 적당한 승률과 손익비의 타협점을 찾아야 한다. 예를 들어, 1:1.5 손익비를 유지하면서 승률을 60-70%로 유지할 수 있다면, 이는 안정적인 수익을 낼 수 있는 기법이 될수있을것이다.

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