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Aug 18. 2024
Claude를 이용한 Pair Trading
KOSPI와 S&P지수, Streamlit를 통해 WEB service
들어가며
최근 AI 관련 소식들이 넘쳐나고 생산성을 올리는 사례도 생기고, 마치 인터넷이 처음 등장했을 때, 스마트폰이 처음 등장했을 때와 같은 분위기를 느낀다. 그때는 세상이 어떻게 빨리 변화하는지에 놀라기만 했을 뿐 그 기회를 이용하여 사업화하고 돈을 버는 것에는 관심이 없었다.
그러나 AI의 등장과 이제 노후를 준비해야 할 나의 위치를 보면서 무언가를 도전해 볼 수 있지 않을까 생각이 들어 주말마다 유투브를 보며 이것저것 해본다.
아래는 이틀 동안 Claude를 통해 Streamlit으로 Web 앱을 만든 내용이다.
나는 주식 투자를 하지 않지만 곧 연금을 받게 되면 어떻게 운용할지 고민을 해야 하고 있던 차에 Pair Trading을 이용한 투자 강의가 생각이 났다.
한국사용자 R협회 주관 서울 미트업 (4월 강의자료)그리고 평소 R을 사용했던 내가 Rshiny와 Quarto와 유사한 Python의 Streamlit을 알게 되었다.
아래 사이트를 보고 한번 따라 해봄
https://blog.zarathu.com/posts/2023-02-01-streamlit/
너무나 쉽게 WEB 페이지로 게시할 수 있는 것을 보고 Quarto 만큼 유용하다는 생각이 들었다.
또한 AI 가 code를 짤 때는 R보다는 Python이 더 에러가 적게 나는 것을 감안할 때 무언가 해 보면 좋겠다고 생각했다.
아래 유투브도 처음 시작하기에 유용했다.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLR4H8X__Qok291XbTXW-9u_u-9XHynfmT
파일럿 테스트
미국의 S&P 500지수와 KOSPI 지수
연일 미국의 경제 동향을 설명해주면서 한국에 미치는 영향 뉴스가 유투브에 넘쳐나는 것을 보면서 얼마나 미국 주가가 한국 주가지수에 영향을 미치는지 살펴보았다.
결론은 최근 1년여동안 상관 계수는 0.8이 넘었다. 이정도면 이공계 과학실험의 경우 매우 유의한 결과가 있다고 하고 두 지수간의 상관관계가 높다고 말한다.
이걸 Cladue로 Streamlit 코드 작성을 요청했고, 몇번의 수정을 한 후 python code로 완성한 후 아래와 같이 웹페이지를 만들 수 있었다.
https://kospisnp500-umqbjfdc37ndtclmg8j8pf.streamlit.app/
Pair Trading
무엇을 언제 사고 팔아야 하나
두 지표가 매우 상관성이 있다고 했을 때 지수가 벌어졌다가 다시 모아지는 시점이 있다. 이걸 Z score로 표현하며 얼마에서 매수, 매도했을 때 수익율이 높을지 Back Testing 을 하는 과정이 있다.
이 경우, 기간을 어떻게 설정하느냐에 따라 전략이 달라진다.
그리고 KOSPI를 사느냐, S&P를 하느냐도 중요하다.
그래서 이거 모두 넣어서 Claude에 물어보고 코딩을 했다.
일단 두 지수가 매우 상관관계가 높은 시기가 2023.1.1 부터라고 생각하고 2024.8.16 현 시점까지의 Trend를 보고 KOSPI 기반 전략과 S&P500 기반 전략 중 어느것이 수익율이 높은지 보았다.
결과적으로는 더 진폭이 큰 KOSPI를 사고 파는 것이 더 수익율이 좋았다.
그럼 언제 사고, 언제 팔아야 하는지를 신호등으로 표시하라고 했다.
예상했듯이 두 그래프가 벌어졌을 때 사고, 붙으면 파는 것으로 매수, 매도 표시가 나왔다.
이때 벌어진 정도를 Z score로 표시하고 1.3일때 매수하고 0.5일때 매도하는 전략을 제시하였다.
