인공지능 너머의 인격지능을 꿈꾸는 현대캐피탈
캐빈의 [트렌드] 이야기
한국시각으로 지난 2월 25일, 캐빈은 캐나다 밴쿠버에서 아주 기분 좋은 소식을 들었답니다.
현대캐피탈이 세계 최고 권위를 자랑하는 인공지능 학술단체인 국제인공지능학회(Associaltion for the Advancement of Artificial Intelligence, AAAI)에서 2년 연속으로 <혁신적 인공지능 응용상>을 수상했다는 소식이었죠.
1989년 제정돼 올해로 36회째를 맞는 이 상은 AI 기술을 실제 상품과 서비스에 적용해 성과를 거둔 프로젝트에 주어지는데요, 다시 말해 첨단의 기술을 개발하는 데 그치지 않고, 업무에 적극적으로 활용해 '효율'과 '정확도'라는 성취를 거둬야만 이 상을 받을 수 있다는 뜻입니다. 그동안 <혁신적 인공지능 응용상>은 알리바바, IBM 같은 글로벌 빅테크 기업의 전유물로만 여겨져 왔는데요. 금융사 가운데 <혁신적 인공지능 응용상>을 2년 연속으로 받은 기업은 현대캐피탈이 전 세계 최초이자 유일하다고 해요. 어찌 캐빈이 기쁘지 아니할 수 있겠어요.
현대캐피탈은 수상과 함께 2년째 국제인공지능학회(AAAI)에 참석해 수상논문을 발표해 오고 있습니다. 올해 수상한 논문은 「설명 가능한 AI 대출심사 모델링을 위한 최적화 방법론 연구 및 적용사례(A Submodular Optimization Approach to Accountable Loan Approval)」라고 하는데요. (좀 어렵죠? 하핫)
현대캐피탈 리스크모델링팀 담당자의 발표 내용을 살짝 들어볼까요?
기존에는 대출심사 시 필요한 고객의 신용등급을 평가하기 위해 '통계적 예측 모델링'이라는 전통적인 기법을 활용해 왔습니다.
이후, 신용등급 평가는 머신러닝(Machine Learning) 기법을 적용한 AI 솔루션을 활용하면서 더욱 정교한 수준으로 진화해 왔지만, 최종 단계에서는 결국 신용등급에 기반해 소득 수준, 자산 현황 등의 정보를 담당자가 분석해 대출 승인 여부를 결정해 왔지요. 일종의 한계였습니다.
현대캐피탈은 기존 대출 고객 중 6개월 또는 12개월 이후 시점마다 연체가 발생한 모든 고객의 경우의 수를 학습시켰어요. 연체율을 유지하면서 최대한 많은 고객에게 대출을 제공할 수 있는 최적화된 조건(Rule)을 산출하기 위해서죠.
이 과정에서 가장 좋은 결괏값을 도출하기 위해 의사결정의 단계마다 최선의 답을 선택해 나가는 '탐욕적 탐색 알고리즘(Greedy Search Algorithm)'을 적용했고, 그 결과 대출심사 전략 자체를 사람이 아닌, 시스템이 자동으로 수립할 수 있는 '대출심사 최적화 모델'을 개발했습니다.
어때요. 뭔가 멋있지 않나요? 실제로 발표 현장에 참석한 학회 관계자는
금융사의 주요 의사결정 전략에 선진 AI 기술이 효과적으로 적용된 사례입니다.
작년 '중고차 시세 예측 모델' 논문에 이어 기업에서 실제 활용 중인
각기 다른 AI 기술을 2년 연속으로 발표한 점이 매우 인상적이군요!
라며 현대캐피탈의 역량에 감탄을 표했다는 후문입니다. :)
<혁신적 인공지능 응용상> 관계자는 이번 수상 선정 사유를 아래와 같이 밝혔는데요.
현대캐피탈의 이번 논문은 머신러닝 기반의 최적화 알고리즘을 적용해
정교하면서도 대출 심사 결과가 투명하게 해석되도록 구현한 혁신적 사례이고요,
현대캐피탈의 AI 기술력은 참신하면서도 높은 신뢰도와 효율을 가져다줄 수 있는
모범 사례(Best Practice)라고 볼 수 있습니다.
'효용'과 '트렌드', 현대캐피탈 AI가 남다른 이유
국제인공지능학회(AAAI)가 현대캐피탈의 AI 기술력을 인정한 가장 큰 이유는 아무래도 '효용 가치'겠죠?
이번에 수상한 '대출심사 최적화 모델'의 경우, 본격적인 시행을 앞두고 3개월 간의 테스트 기간을 거쳤는데요. 결과는 놀라웠습니다. 기존의 대출심사 대비, 연체율을 유지하면서 대출 취급액을 14% 늘리는 성과를 거둔 것이죠. 테스트 이후, 2022년부터 현대캐피탈은 '대출심사 최적화 모델'을 모든 금융상품 대출 심사에 적용하고 있습니다.
현대캐피탈은 작년에도 <혁신적 인공지능 응용상>을 받았죠? 당시 논문 주제는 '중고차 시세 예측 모델'이었는데요. 이 모델 역시, 딥러닝(Deep Learning) 기법을 활용해 중고차 시장 내 이상거래 데이터를 자동으로 제어하는 알고리즘을 구현했습니다. 또한, 차량가격의 감소 유형을 개별 클러스터(Cluster, 비슷한 특성의 데이터 집합 단위)로 구축해, 거래 데이터가 없거나 미미한 신차에도 적용시킬 수 있는 수준으로 시세 예측 정확도를 대폭 향상시켰어요.
AI에 대한 현대캐피탈의 집착 어린(?) 애정은 AI가 대중화되기 이전부터 대단했어요. 이미 2017년부터 AI 기술이 담긴 신용평가 모델을 자체적으로 구축해 차별화된 대출심사 전략을 운영했고요. ▲보이스피싱 예방 ▲사기 방지 모델 등 다양한 사업 분야에 앞선 AI 기술을 적용해 업무 정확성과 효율을 향상시키고 있습니다. 최근에는 차량 구매에 영향을 미치는 요인들을 분석해 자동차금융과의 연관성을 바탕으로 개인화 AI 솔루션을 제공하는 방안을 연구 중이라고 하는데요. 리스크 관리를 넘어, 마케팅/영업 분야에서도 적극적으로 AI를 활용하는 모습입니다.
현대캐피탈의 AI 기술력은 국내 금융사 중 유일하게, 공신력 있는 학회에서 모범 사례(Best Practice)로 인정받을 정도로 실효성을 입증받았다고 할 수 있겠는데요, 그래서인지 다른 금융사에 비해 앞서 있다는 평가를 받고 있습니다. 이름값은 거창하지만 정작 활용 폭이 좁은 이론적 기술이 아닌, 최선의 효용 가치를 우선해 AI 기술을 탐구하는 현대캐피탈의 노력이 이번 수상을 통해 제대로 인정받은 셈입니다.
이렇게나 잘하는데! 새로운 AI 기술을 도입하는 데에도 주저함이 없어요. 현대캐피탈은 국내 최고의 AI 전문가 중 한 명인 한국과학기술원(KAIST) 김재철AI대학원 김기응 교수의 자문을 받아 매년 학계의 최신 AI 트렌드를 업데이트하고, 적용 가능성을 끊임없이 모색하고 있어요. 김기응 교수와의 협업 사례는 '단순히 구호에만 그치지 않고, 실제 성과로 이어지는 산학협력의 표본으로 자리 잡고 있다'는 안팎의 평가가 있는데요. 이처럼 적극적인 교류를 통해 최신 AI 기술을 국내뿐만 아니라 해외 사업 영역에도 확장할 예정이라고 해요.
현대캐피탈은 현대자동차그룹의 전속 금융사로서 차량을 구매하는 전 세계 고객들에게 최적화된 금융 서비스를 제공하기 위해 AI 기술을 끊임없이 고도화할 예정입니다.
지능에 '인격'을 더하다
현대캐피탈은 대출심사부터 연체율 관리까지, 모든 리스크 관리 전략을 세우는 데 특화된 AI 기술을 'H-AI'로 규정합니다. H-AI는 'Hyundai Capital Accountable AI'의 약자인데요, "AI 기술을 책임감 있고 신뢰할 수 있는 방식으로 적용해, 고객들에게 최적화된 금융 서비스를 제공하겠다"는 확언이자 공표의 의미입니다.
현대캐피탈은 기술만 앞선다고 문제가 해결된다고 생각하지 않아요. 앞선 기술력을 올바르게 적용해야 한다는 철학을 갖고 있습니다. 이를 위해 ▲고객 혜택 ▲투명성 ▲윤리성 ▲상호 보완이라는 'H-AI'의 네 가지 원칙을 세웠는데요. 요컨대, '정교한 AI 전략을 통해 고객마다 최적화된 금융서비스를 제공하고, AI를 통해 도출된 결과를 고객에게도 완전히 설명할 수 있는 투명성을 추구한다. 나아가 고객을 차별하지 않고 인간이 기술을 100% 통제할 수 있어야 하며, 인간지능을 대체하는 것이 아닌, 상호 보완을 통해 가능성을 확장하는 방식으로 사용해야 한다'는 의미예요.
'H-AI'는 AI로 얻은 결론을 인간이 완전히 이해하고, 활용할 수 있는 화이트 박스(White Box) 모델라고 하는데요. 기업에서 활용하는 대부분의 AI 모델이 근거에 대한 명확한 설명 없이, 결괏값만을 내놓는 블랙 박스(Black Box) 모델이라고 해요. H-AI는 의사결정의 근거를 고객이나 감독기관에게 충분히 설명하고, 납득시킬 수 있다는 점에서 여타의 AI 모델보다 한 차원 앞서 있는 것이죠.
그동안 인공지능, 하면 편의를 개선시키고 효율을 높이는 기술(Technology)로서만 기능해 왔다고 생각해요. 캐빈은 인공지능이 선사하는 극단적인 효율과 편의가 곧 '인간에게 이롭다'는 말로 정확히 대체될 수는 없다고 봅니다. 편의와 이로움, 그 사이에 부족한 맥락을 채워야 한다면 바로 '인간다움'이 아닐까요.
당장 딥페이크만 해도, 인간을 개의치 않고 무작정 앞서 나가는 기술의 폐해가 얼마나 만연한지 보고 계시죠? 그래서 인간을 이해시키고, 인간성을 훼손하지 않음으로써 인간과 공존하는 AI가 필요합니다. 그래서 현대캐피탈이 표방하는 H-AI는 인간의 품격을 지닌 '인격'지능입니다.
