스토캐스틱 오실레이터 설정 및 시그널
CONTENTS
1. 스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator) 뜻
2. 스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator) 공식
3. 스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator) 해석방법
4. 스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator) 매매전략
1️⃣ 스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator) 뜻
스토캐스틱 오실레이터란 1950년대 후반 George C.Lane이 개발한 광범위하게 활용되는 모멘텀 지표입니다. 이는 지정된 기간 동안 금융 상품의 종가가 가격 범위 중 어디에 위치하는지 측정합니다. 트레이더와 투자자는 스토캐스틱 오실레이터를 활용하여 과매수 및 과매도 시장 조건, 잠재적 추세 반전, 트레이딩 신호를 식별할 수 있습니다.
스토캐스틱 오실레이터는 0~100 사이를 진동하는 범위 제한 지표입니다. %K와 %D라인 두개로 구성되며, %K라인은 원시 스토캐스틱을 나타내고 특정 기간 동안 고가-저가 범위 내에서 현재 종가의 상대 위치를 측정합니다. %D라인은 %K라인의 단순 이동 평균으로 신호 라인 역할을 합니다. %K와 %D라인의 교차로 매수와 매도 신호를 만듭니다.
2️⃣ 스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator) 공식
스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)의 계산 공식은 아래와 같습니다.
%D - %K의 단순 이동 평균(일반적으로 3일 이동평균)
◼ Close = 현재 종가
◼ Low(n) = 지난 n기간 동안의 최저 가격
◼ High(n) = 지난 n기간 동안의 최고 가격
◼ n = 과거를 돌아보는 기간 (보통 14)
3️⃣ 스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator) 해석방법
스토캐스틱 오실레이터는 여러 트레이딩 시그널을 생성합니다.
◼ 과매수 및 과매도 수준 : 스토캐스틱 오실레이터가 80 이상으로 상승 시 금융 상품이 과매수로 간주되어 가격 조정 or 반전을 예상할 수 있습니다. 반대로 20 미만으로 하락하면 과매도로 간주되어 잠재적인 반등이 제안됩니다.
◼ 발산 : 금융 상품의 가격이 스토캐스틱 오실레이터와 반대 방향으로 움직일 경우 발산이 발생합니다. 하락장 발산은 가격이 새로운 최저점을 형성하는 동안 스토캐스틱 오실레이터가 더 높은 최저점을 형성하며 하락 추세의 약화와 잠재적 추세의 반전을 보여줍니다. 반대로, 소행성 발산은 가격이 새로운 최고점을 형성하는 동안 스토캐스틱 오실레이터가 더 낮은 최고점을 형성하여 상승 추세의 약화와 잠재적 추세 반전을 보여줍니다.
◼ %K와 %D 교차 : 트레이더들은 %K와 %D라인 사이 교차를 찾아 트레이딩 신호를 만듭니다. %K라인이 %D라인 위로 교차할 시 매수 신호가 생성되며, 반대의 경우 매도 신호가 생성됩니다.
4️⃣ 스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator) 매매전략
트레이더들은 아래와 같은 방법으로 스토캐스틱 오실레이터를 트레이딩 전략에 통합할 수 있습니다.
◼ 추세 확인 : 트레이더들은 스토캐스틱 오실레이터를 사용하여 추세 강도를 확인 가능합니다. 예를 들면, 상승 추세에 스토캐스틱 오실레이터가 50이상을 유지하여 매수 압력이 있음을 나타내도록 할 수 있습니다. 하락 추세에서는 50미만으로 판매 압력을 나타내도록 유지하여야 합니다.
◼ 진입 및 종료 신호 : 트레이더들은 과매수 및 과매도 수준, 발산 및 %K와 %D 교차를 이용하여 트레이딩 최적 진입 및 종료 지점을 결정하는데 도움을 받을 수 있습니다.
◼ 손절 및 이익 목표 수준 설정 : 스토캐스틱 오실레이터를 활용하여 손절 및 이익 목표 수준을 설정할 수 있습니다. 예를 들면, 상승 추세에서 트레이더들은 가장 최근의 %K 최저점 아래에 손절 수준을 설정하거나 하락 추세에서 가장 최근의 %K 최고점 위에 손절 수준 설정이 가능합니다.
