변동성 보조지표 - 켈트너 채널 설정 및 매매법
CONTENTS
1. 켈트너 채널(Keltner Channel) 뜻
2. 켈트너 채널(Keltner Channel) 공식
3. 켈트너 채널(Keltner Channel) 해석방법
4. 켈트너 채널(Keltner Channel) 매매전략
1️⃣ 켈트너 채널(Keltner Channel) 뜻
켈트너 채널 지표는 Chester W. Keltner가 개발한 변동성 기반의 기술적 분석 도구입니다.
이를 통해 추세 방향, 잠재적 돌파, 초과매수 및 초과매도 시장 상황을 파악하는데 사용할 수 있습니다.
켈트너 채널은 상단 밴드, 하단 밴드, 중간 선으로 구성된 추세 추종 지표로, 중간선은 일반적으로 가격의 지수 이동 평균(EMA)이며 상단 밴드와 하단 밴드는 변동성의 척도로 평균 진정한 범위(ATR)를 사용하여 계산합니다.
켈트너 채널은 채널과 관련된 가격 행동을 분석하여 추세의 강도 및 방향을 평가하는데 활용 가능합니다.
2️⃣ 켈트너 채널(Keltner Channel) 공식
켈트너 채널 지표는 아래의 단계를 통해 계산합니다.
1. EMA(N1) 및 ATR(N2)의 룩백 기간을 결정
2. N1 룩백 기간을 사용하여 가격의 EMA를 계산
3. N2 룩백 기간을 활용하여 ATR를 계산
4. 상단 밴드를 계산
상단밴드 = EMA + (ATR X 배수)
5.하단 밴드를 계산
하단밴드 = EMA - (ATR X 배수)
3️⃣ 켈트너 채널(Keltner Channel) 해석방법
켈튼 채널은 투자자에게 잠재적 트레이딩 기회를 위한 다양한 시그널을 제공합니다.
◼ 추세 방향 : 가격이 중간 선 위에 있을 경우 상승 추제, 중간 선 아래에 있을 경우 하락 추세를 의미합니다.
◼ 돌파 : 가격이 상단 밴드 위 or 하단 밴드 아래로 교차 시 돌파가 발생하며, 돌파 방향의 강한 추세를 의미합니다.
◼ 초과매수/초과매도 상황 : 가격이 상단 밴드에 도달할 경우 시장이 초과 매수 상태일 수 있으며, 가격이 하단 밴드에 도달할 경우 시장이 초과매도 상태일 수 있습니다.
4️⃣ 켈트너 채널(Keltner Channel) 매매전략
투자자는 트레이딩 전략의 일부로 켈트너 채널 지표를 다양한 방식으로 활용할 수 있습니다.
◼ 추세 추종 : 투자자는 가격이 중간 선 위에 있을 경우 롱 포지션, 가격이 중간 선 아래에 있을 경우 청산하거나 숏 포지션을 취하여 우세한 추세 방향으로 트레이딩을 할 수 있습니다.
◼ 돌파 트레이딩 : 투자자는 가격이 상단 밴드를 넘어설 경우 롱 포지션, 하단 밴드를 넘어설 경우 숏 포지션을 취할 수 있으며, 각각 돌파 수준 아래 또는 위에 스톱-로스 주문을 설정합니다.
◼ 초과매수/초과매도 트레이딩 : 투자자는 가격이 상단 밴드 or 하단 밴드에 도달했을 경우 잠재적으로 반전을 찾아 상단 밴드 근처에서 숏 포지션을, 하단 밴드 근처에서 롱 포지션을 취할 수 있습니다.
