향후 25년간 ＂퀀트의 세계＂에서 전개될 방향

퀀트의 미래

나이스피앤아이 홍창수 Ph.D

아래에서 제시될 설문조사는 퀀트마인드(QuantMinds)라는 퀀트를 대상으로 컨퍼런스를 주최하는 전문회사에서 2018년 4월에 실시한 3가지 조사결과이다. 퀀트의 미래에 대해 충분히 예상할 수 있는 조사결과이나 실제 퀀트들을 대상으로 한 전문조사결과임에 따라 세부사항을 분석해보는 것이 많은 의미가 있으리라 생각된다. 향후 25년간 퀀트 파이낸스에 미칠 영향에 대한 질문에서는 54%가 머신러닝(Machine Learning) 즉 인공지능이 가장 큰 영향을 미칠 것으로 봤으며, 23%는 양자컴퓨팅(Quantum Computing), 그리고 15%가 빅데이터(Big Data), 8%가 블록체인(Blockchain)이라 대답했다. 

Q1:　향후 25년간 퀀트 파이낸스에 가장 큰 영향을 미칠 것은 무엇인가?

 

Q２:　향후 25년 내에 퀀트는 어디에서 일하게 될 것인가?

새로운 기술을 사용하면서 산업과 업종에 새로운 기회가 생기고 있다. 실제로 미국의 아이비리그 주요 대학 졸업생 중 월가의 투자은행과 실리콘 밸리 두가지쪽에서 제안이 오면 망설이지도 않고 실리콘밸리로 향하는 것은 리먼 금융위기 이후 새로운 일이 아닌 것이 되었다. 

향후 25년 내에 퀀트가 일하게 될 곳이 어디인지에 대한 설문조사에서도 퀀트의 절반 이상(53%)는 실리콘 밸리 또는 테크기업에서 일하게 될 것이라 보았다 각각 동일한 숫자인 24%의 응답자가 은행업(Banking)과 자산운용업계(Asset Management)에 남아 있는다고 보았다. 반면, 보험업(Insurance)에서 일하게 될 퀀트에 대한 응답자는 한명도 없었다. 아마도 아마존과 같은 테크기업이 보험업을 겸업하게 되는 변화가 있을 것이라는 조심스러운 예상도 해 볼 수 있다. 

Q3:　2019년 이후 퀀트 파이낸스에서 가장 크게 성장할 영역은 어디인가?

마지막 설문 조사는 전략적인 경력전환 및 훈련 영역을 고려할 가장 중요한 질문으로 단기적 혹은 장기적 사고에 도움이 될 수 있다. 응답자 중 44%가 인공지능(AI)가 주도권을 잡고 성장세가 이어질　것으로 보았고, 다른 사람들은 모델링 혁신(22%), 알고리즘트레이딩/E-트레이딩(23%)과 같은 전통적인 주제도 성장세를 이어갈 것으로 보았다. 규제(Regulation)도 11%나 될 것으로 보는 응답자도 있었다. 

이상과 같이 향후 25년이라는 세월동안 퀀트의 세계에서 진행될 내용을 설문조사를 통해 알아보았다. 물론, 기술변화는 빠르고 지금 25년간의 미래를 예측한다는 것은 무리라 있다. 그러나, 생존을 위해서는 단기적 혹은 중장기적 변화의 방향을 살펴 보고 그것에 조금씩 적응할 수 있는 자기훈련이 필요하다. 결국 기술의 변화에 잘 적응하는 퀀트가 장기적으로 살아남을 것으로 보인다. 생존은 적응을 의미한다.