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Aug 31. 2020
퀀트 트레이딩 전략의 백과사전
퀀트피디아(QUANTPEDIA)
나이스피앤아이 홍창수 Ph.D
퀀트 트레이딩 전략의 백과사전 - 퀀트피디아(QUANTPEDIA.COM)
2011년에 설립되어 "퀀트전략 논문"에 대한 서비스를 제공하는 플랫폼인 퀀트피디아(quantpedia.com) 홈페이지 첫 화면에는 자신들이 제공하는 서비스의 본질에 대해 소개하고 있다. “알고리즘과 퀀트트레이딩 전략의 백과사전 : 학술연구를 재무적 이익으로 전환”이라는 로고이다.
(재무논문의 워킹페이퍼와 출판논문은 SSRN, 리서치게이트, 아카데미아를 찾아볼것. 참조: 놀면 뭐하니? 재무학 박사들은 뭐하고 노니?https://brunch.co.kr/@gauss92tgrd/8)
이 플랫폼은 새로운 퀀트거래 전략 아이디어을 찾는 사람들을 돕기 위해 학술연구를 보다 사용자 친화적인 형태로 처리한 것이다. 연구포털, 재무저널 등에서 가장 좋은 것을 선택하여 거래규칙을 추출하고 성과 및 위험특성에 대한 설명(거래에 사용되는 상품, 거래된 시장, 백테스트 기간)을 추출한다. 사용자는 분류된 전략을 스크리닝하고 관련전략을 검토하거나 시각화된 비교를 할 수 있다.
[그림1] 퀀트피디아(Quantpedia.com)의 퀀트전략관련 금융논문분석 정보체계
아래와 같이 퀀트피디아에서 거래전략을 찾는 가장 쉬은 방법은 전략 스크리너를 사용하는 것이다. 예를 들어, 20%이상의 성과수준으로 일별 시간대를 사용하여 주식을 거래하는 전략을 찾는다고 가정해 보자. 아래와 같이 필드를 채우고 검색을 클릭한다.
[그림2] 퀀트피디아(Quantpedia.com) 거래전략 스크리너(screener)
검색결과 15개의 거래전략이 추출되며 그중 14개는 프리미엄 서비스(유료: 연간 구독료 499달러)로 제공되고 1개는 무료로 제공된다. 또한, 알고리즘트레이딩 플랫폼인 퀀트커넥트(quantconncet)와 연결되어 코드, 백테스트 등을 조회할 수 있다. 퀀트피디아는 시간을 절약하여 거래 아이디어를 발굴할 수 있다는 점에서 많은 인사이트를 준다. 무료로 제공되는 요약자료 및 블로그 글을 통해 퀀트 전략의 최신 트렌드를 살펴볼 필요가 있다.
참조1 퀀트피디아 홈페이지 https://quantpedia.com/
참조2 퀀트커넥트와 연결된 퀀트피이아 전략 라이브러리
https://www.quantconnect.com/tutorials/strategy-library/quantpedia
