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by 홍창수 Nov 22. 2020

[책]알고리즘트레이딩을 위한 파이썬

아이디어에서 클라우드 배포까지

나이스피앤아이 홍창수 Ph.D


원래 12월 8일 출간되려했으나 출간일정이 앞당겨져서 출간된 원서 입니다. 저는 책의 전부를 다 보고 리뷰를 드립니다. 아시다시피 이브 힐피시는 유럽권에서 파이썬 금융과 관련하여 가장 많은 강의와 도서출간을 자랑하고 있습니다. https://home.tpq.io/hilpisch/ 즉 “파이썬 퀀트” 홈페이지에서 주로 강연과 컨설팅 비즈니스를 이어 가고 있습니다. 


한빛 출판사에서 번역되어 나온 ‘파이썬을 활용한 금융분석’은 파이썬 금융분석의 대표교재가 되었습니다. (책의 2판 번역을 올해 7월쯤에 저의 지인인 김도형 박사님이 한빛에 넘겼다니 아마도 2판 출간 준비를 출판사에서 하고 있으리라 생각됩니다.) 물론, 이 책(파이썬을 활용한 금융분석)이 금융공학을 다루는 면이 있어 좀 어려운 부분이 있어 내용을 다 아는 사람이 거의 없으리라 생각됩니다. 대학교 교재로 활용하면 좋은데 교재로 많이 사용하지는 않는 것 같습니다.


 알고리즘 트레이딩을 위한 파이쎤 책으로 돌아와, 이 책은 파이썬 전문가 답게 파이썬을 이용한 금융데이터 작업, 벡터화 활용, 그리고 실전으로 들어와서 머신러닝을 활용한 시장움직임 예측, 이벤트 기반 백테스팅 클래스구축, 실시간거래를 위한 API기법이 소개되어 있습니다. 알고리즘 트레이딩의 기본을 다루는 책이 아니고, 파이썬 생태계(라이브러리)을 활용하여 효율적이고 강력한 알고리즘 트레이딩을 하기 위한 기법에 목적을 두고 있는 책입니다. 책에서의 목표는 다음과 같이 기술하고 있습니다.   


알고리즘 트레이딩을 위한 적절한 Python 환경 설정

공개 및 독점 데이터 소스에서 금융 데이터를 검색하는 방법

NumPy 및 Pandas를 활용 금융분석을위한 벡터화 탐색

다양한 알고리즘 거래 전략의 벡터화된 백 테스팅

머신 러닝 및 딥 러닝을 사용하여 시장 예측

소켓 프로그래밍 도구로 스트리밍 데이터의 실시간 처리를 처리

OANDA 및 FXCM 거래 플랫폼으로 자동화된 알고리즘 거래 전략 구현

[그림 1] 알고리즘 트레이딩을 위한 파이썬 레이어 

                                                             (이 책을 관통하는 큰 흐름)


앞서 이야기 했듯이 이 책만 가지고는 "알고리즘 트레이딩 입문"(어니스트 챈, 로버트 키셀, 니시 나랑 등의 알고리즘 트레이딩 입문책을 참조하라고 힐피시는 말하고 있습니다), "파이썬 입문과 라이브러리"(웨스 맥키니 책 참조 언급했습니다), "머신러닝의 활용", 많이 사용되는"퀀트플랫폼의 API기법"을 다 공부할 수는 없는 단점은 가지고 있습니다. 380페이지가 작은 분량은 아니지만 향후 2판, 3판을 통해 부족한 부분이 보완되리라 생각됩니다. 이브 힐피시 책이 입문자가 소화할 수 있을만한 책이 아니라는 점에서 입문자에게 추천할 만한 책은 아니라 생각됩니다. 이 책도 앞에 이야기 한 부분을 어느정도 아는 독자가 활용할 수 있는 중급용 책이라 생각되며, 이브힐피시의 인기를 감안 이 책도 출간 시 평균이상의 인기를 얻을 수 있는 책으로 판단됩니다.

                                                                                 


 이브 힐피시가 욕심을 내여 이 책외에도 동시에 11월에 출간한 책이 있습니다. "금융분야의 인공지능: 파이썬 기반 가이드"(Artificial Intelligence in Finance A Python-Based Guide) 이 책은 다음 주에 리뷰해 드립니다. 감사합니다. 아래 이브 힐피시 파이썬 퀀트 홈페이지 아래부분에서 강연자료(Most Recent Talks)를 다운로드 하실 수 있습니다. 이상 "핸즈온 머신러닝 딥러닝 알고리즘 트레이딩" 공역자 홍창수의 알고리즘 트레이딩 책 리뷰였습니다!!


P.S. 참고로 코드가 책의 반 정도가 되어 번역하시는 분들은 좋을 것 같네요!^^ 책의 번역 기간과 편집기간을 감안 이책이 국내 번역서로 나온다면 내년 중반에서 늦은 하반기가 되리라 생각되네요. 실제 번역서가 출간되기까지 1년 정도(500페이지 기준) 걸리는 경우도 많습니다!!


[참고자료]


이브 힐피시 파이썬 퀀트 https://home.tpq.io/hilpisch/

샘플북 https://home.tpq.io/wp-content/uploads/2020/11/yh_py4at_sampler.pdf


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