금융공학 컨설팅 취업준비생을 위한 조언

금융공학 컨설턴트(aka. 퀀트 데이터애널리스트)

                                                                                                                                     

                                                                                                                                       NICE P&I 홍창수 Ph.D

금융공학 컨설턴트 소개 (aka. 퀀트 데이터애널리스트)

금융공학 컨설팅 업무와 관련된 퀀트 데이터사이언스를 살펴보기로 하자. 금융공학 컨설팅이라고도 부를 수 있는 직무는 다양하게 존재한다. 대형 회계법인에 소속된 컨설팅 펌(딜로이트, PWC, 어니스트앤영(EY), KPMG)과 대기업 SI업체(삼성SDS, LG CNS, SK C&C), 금융 컨설팅 중형 SI업체 등 다양한 컨설팅 펌이 자리매김하고 있다. 딜로이트 같은 대형 컨설팅 펌은 최근에 데이터 3법, 마이데이터, 리보(Libor) 금리 대체, 금융규제 관련한 인력 수요가 큰 편이라 관련 전공자 및 경력자의 수요가 증가하고 있고, 연봉이 높아 지인들의 만족도는 높은 편이다.(대신 일이 많아 힘들다고 한다.-.-;;) 금융공학 컨설팅 직무와 필요한 능력 및 성향에 대해 알아보자.

금융공학 컨설팅을 위한 직무 

금융 데이터 컨설턴트의 직무는 자산운용 지원을 위한 컨설팅, 금융 및 경영 솔루션 제공을 위한 컨설팅, 리스크관리 컨설팅, 금융 규제 관련 컨설팅 등 다양하게 존재하고 있다. 시스템 개발이 이루어지는 경우 개발을 위해 필요 요건(개발요건 정의서)을 해당기간 내에 완성하여 솔루션 개발자(developer)에게 넘겨 주어야 하며, 시스템 개발이 이루어지지 않는 경우 단독으로 컨설팅 업무만 수행하기도 한다. 

**참고1 : 금융자산컨설팅과 관련하여 한양대학교 김명직교수님의 좋은 KOCW온라인강좌가 있어 소개한다. 전략적 자산배분 및 전술적 자산배분, 투자프로세스(이론적 주식/채권가격결정모형 구현), 전문적인 의사소통과 관련한 다양한 이슈를 다룬다.(개인적으로 100만원 정도의 강의라 생각되는데 필요한 사람만이 그렇게 느낄것 같다. 사실 이 강좌가 금융공학 컨설팅 분야를 다 다루지는 못하지만 이 글의 핵심정보는 이 강좌 소개가 될것이다.) 

김명직 교수님의 재무금융컨설팅    

https://bit.ly/33KQxHq

김명직 교수님의 재무금융 시계열예측

 https://bit.ly/32fmd7u

컨설팅 방법론

https://wikidocs.net/book/2722

컨설팅 방법론

**참고2 : 컨설팅 업무와 관련해서는 업종별로 다양한 전문지식이 필요하지만 일반적인 컨설팅 업무에 대해서는 맥킨지 등의 컨설팅 서적도 참조하면 좋다. 자기분야와 가장 가까운 시중에 나와있는 좋은 컨설팅 서적을 본인이 자주가는 도서관에서 찾아보자.

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업무에 필요한 능력 

금융 규제와 비즈니스 애널리틱스, IFRS 17, IFRS 9, K-ICS(신지급여력비율제도), AML(자금세탁방지), FDS(이상금융거래탐지시스템), CRM(고객 관계 관리), 장외파생상품 규제(거래정보저장소(Trade Repository) 개시증거금(Initial Margin), 바젤3 시장리스크(FRTB), 리보(Libor) 금리 대체 등에 관련된 제도에 대한 전문지식, 컨설팅 금융업권에 속하는 금융 상품 분석 또는 평가 능력, 수리적 능력, 통계와 관련된 데이터 처리 능력(프로그래밍, 통계패키지, SQL)과 데이터분석 능력이 요구된다. 

취업 준비생에게 하는 조언 

금융공학 컨설턴트라 불릴 수 있는 퀀트 데이터애널리스트는 수요가 계속 증가하리라 생각되어 금융공학 취업 분야에 있어 중요한 자리매김을 할 수 있으리라 생각된다. 처음부터 대형 컨설팅 펌에 취업하기는 쉽지 않으므로 금융과 관련된 SI컨설팅 업체, 금융자산평가사(NICE피앤아이, 한국자산평가, KIS자산평가, FN자산평가, EG)의 금융공학 컨설팅파트에서 경력을 쌓은 후 대형 컨설팅 펌과 대기업 SI업체로 이직하는 것이 좋다고 생각된다.(물론 프라이씽에 특화된 프라이씽 퀀트 인력은 은행 및 증권사 프론트 및 리스크 퀀트로 이직하기도 한다.) 실제 금융자산평가사 인력의 대형 컨설팅 펌 이직이 상당히 늘어나고 있다.

참고할 서적

1. 컨설팅의 심리학 : 심리와 논리로 상대방을 설득하는 방법, 정병익, 리텍콘텐츠

2. (딜로이트 컨설팅 김경준 대표의) 통찰로 경영하라, 김경준, 원앤원 북스

3. 시장리스크(FRTB 2019) 2%의 모든 것, 조응규, 서울경제경영

4. 바젤 3 시장리스크 Basel Market Risk 신표준방법 해부, 김미애, 박영사

5. 금융시계열 분석, 김명직, 장국현, 경문사     

[새책소개] 퀀트의 세계 - 금융 데이터과학자를 위한 퀀트실무·취업가이드

https://brunch.co.kr/@gauss92tgrd/61  

[새책]금융 데이터과학자를 위한 퀀트 실무·취업 가이드