G3. 사용 지표 v250228

가격 차트

Bar Chart

- 캔들보다는 바bar를 선호. 변동성에 집중하기 위함이다.

Painted Bar

추세를 색으로 표한하는 지표로 J. Welles Wilder Jr., Linda Raschke의 영향을 받았다.

변동성을 측정하기 위해 ATR, Average True Range를 사용한다.

최저가 기준선 하단 밴드 : 최근 40일간 최저가를 찾고 여기에 변동성 기준값 ATR * 2.5를 더한다.

최고가 기준선 상단 밴드 : 최근 40일간 최고가를 찾고 여기서 변동성 기준값 ATR * 2.5를 뺀다.

가격이 하단, 상단 밴드보다 높으면 초록색으로, 낮으면 빨간색으로 표시하고 두 밴드 사이에 있으면 양봉은 흰색, 음봉은 회색으로 표시한다. (두 개의 밴드는 시각적으로 표시하지 않는다.)

주황색 바는 WRR, Wide Range Reversal 식별에 사용된다. (WR7 and High > Keltner Channel Upper Line) or (WR7 and Low < Keltner Channel Lower Line)

흐린 노란색 동그라미는 IB/NR7 and HV (6 / 100),

노란색 사각형은 Double Inside Bar를 의미한다. 이 역시도 추후에 설명할 것.

Keltner Channel, KC

위 차트에는 오렌지색 선 세 개로 표현된다.

- 가운데 선 Center Line : 20EMA

- 위에 있는 선 Upper Line : 20EMA + ATR * 2.5

- 아래에 있는 선 Lower Line : 20EMA - ATR * 2.5

가격 변동성을 측정하고 추세를 파악하는 기술적 분석 도구로 Chester W. Keltner가 소개했다.

초기엔 10SMA를 가운데 선으로 사용하고 위 아래 선은 high - low Range로 산출했으나 이후 80~90년대에 ATR이 도입되었다.

비교되는 지표들이 있다. (Bollinger Band & Envelope)

- 가장 큰 차이는 위 아래 선의 산출 방식이다. Keltner Channel은 ATR, Bollinger Band는 표준편차다.

- Bollinger Band는 시장과 반대로 움직일 때가 있으나 Keltner Channel은 그런 일이 발생하지 않는다.

- Keltner Channel 비교적 일정한 너비를 유지한다. (둔감하게 움직인다.)

- Keltner Channel 보다 더 둔감한 지표는 Envelope다. BNF가 활용하는 지표로 이동평균 위 아래에 특정 값을 더하고 빼서 범위를 형성하므로 변동성을 반영하지 않는 지표다.

Previous Daily Range + Opening Price

- 전일 고가, 전일 저가, 당일 시가를 표시한다. 이는 중요 피봇 포인트들이다.

- Linda Raschke는 다른 지표를 일체 사용하지 않고 해당 피봇 포인트만 활용해도 충분한 수익을 낼 수 있다고 언급했다.

- 전일 고가를 초록색 선, 전일 저가를 빨간색 선, 당일 시가를 파란색 선으로 표시했다.

Volume + 50SMA

- 거래량을 차트에 항상 띄워놓진 않는다. 위 차트에서도 숨겨져 있다. 되도록 변동성으로 거래량을 파악하려 한다. 돌파, 되돌림 등이 형성되는데 가격만으로는 충분한 증거를 얻을 수 없을 때 본다.

- 거래량 50SMA를 참조한다.

Moving Average

- 5 단순이동평균 : 단기이동평균은 단순이동평균을 활용한다. 항상 사용하진 않는다. (위 차트에선 숨겨져 있다.)

- 20 지수이동평균 : 일봉 단위 한 달을 의미하기도 하고, 대부분의 차트 분석에서 쓰이는 파라미터기에 사용한다. 성향에 따라 18, 19, 21, 22EMA를 사용하는 경우도 있다. 통계적으로 큰 차이는 없다.

- 통상적인 이동평균 설정은 비교적 성숙한 금융시장에선 20, 50, 200, 변동성이 큰 개발도상국 등의 환경에선 5, 10, 20 등이 활용된다고 알려져 있다.

가격 차트 하단에 별도로 표시되는 지표들

3/10 Oscillator

- 단순 이평을 활용한 개량형 MACD, Linda Raschke가 설정한 파라미터다.

Fast Line = 3sma - 10sma

Slow Line = Fast Line의 16sma

주요한 기능은 다음과 같다.

1. 모멘텀 측정, 단기적 가속도 변화를 식별

2. 추세 파악

3. 다이버전스 식별

4. 과매수/과매도 식별 (MACD, Stochastic, RSI와 달리 해당 접근 방식으로는 잘 활용하지 않는다.)

14-period ADX

- J. Welles Wilder Jr.가 개발한 지표로 추세 강도를 측정할 때 활용한다.

- 14라는 파라미터는 일반적으로 통용되는 ADX의 기본 값이다.

+DI / -DI

- Directional Indicator는 특정 기간 동안 어제 고점 대비 오늘 고점이 얼마나 상승했는지 +DM, 어제 저점 대비 오늘 저점이 얼마나 하락했는지 -DM을 측정하여 선으로 나타낸다.

DX, Directional Movement Index

- +DI와 -DI의 차이를 정규화하고 이를 백분율로 표현하면 DX가 된다.

- (+DI - -DI) / (+DI + -DI) * 100

- DX가 높을수록 어느 한쪽 방향이 우세하다는 의미다.

ADX

- DX의 특정 기간 평균 값이다. 상승 추세든 하락 추세든 강도만 강하다면 ADX는 상승한다.

- 30을 넘으면 강한 추세로 식별한다.

- 30을 넘으면 눈에 띄는 연두색, 20 이상은 짙은 빨간색, 그 이하는 남색을 사용해 표시하도록 설정했다.

Tick

- 뉴욕 증권거래소 NYSE에서 상승 종목과 하락 종목 수의 차이를 나타내는 지표로 시장의 매수/매도 압력을 파악한다.

- 단기 지표이므로 장기적 예측에 활용하긴 어렵다.

- Tick 종가가 500을 이상이면 초록색 배경, -500 이하면 빨간색 배경을 포시하도록 설정했다.