E7. Inside Bar & Narrow Range
IB/NR +DIB
가격을 예측하는 것보다 변동성을 예측하는 것이 쉽다.
변동성은 더 줄어들 수 없는 지점까지 수렴하면 다시 확장된다.
변동성이 축소하는 상황을 쉽게 파악할 수 있는 프라이스 액션 지표를 소개한다.
Inside Bar / Narrow Range (& Outside Bar / Wide Range)의 유래
Toby Crabel에 의해 최초로 언급되었다고 알려져 있다.
이후 Al Brooks, Linda Bradford Raschke 등이 자신만의 전략으로 발전시킨 바 있다.
해당 지표를 사용하는 방법은 다양한데,
- 각 캔들(바)의 인과관계를 중시하는 Al Brooks는 변동성 수축 신호를 감지하는데 활용한다. 특히 두 개의 IB가 겹치는 상황에 대해 언급한 바가 있다.
- 추세, 비추세 구간을 나누는 것을 우선하는 Linda Raschke는 시장이 특정 범위를 벗어난 상황에서 발생하는 IB를 중시한다.
- Mark Fisher는 일봉에서의 IB를 식별하고 다음날 개장 범위 돌파 매매에서 활용한다.
- 볼린저 밴드 등 변동성 지표 수축 + IB 발생을 강력한 돌파 전조라 보는 의견도 있다.
- 진입에 활용하는 관련 셋업은 Al Brooks가 제시한 개념인 Double IB, ii다. 이는 추후에 소개하도록 하겠다.
Inside Bar
직전 바 범위 안에 들어간 바를 말한다.
직전 바에 비해 고가는 낮고, 저가는 높은 바, 다음 이미지에서 두 번째 바다.
시장의 변동성이 축소되고 있다는 신호로, 변동성이 지속적으로 축소되면 큰 방향성 움직임(=돌파breakout) 가능성이 늘어난다.
Inside Bar(이하 IB) 다음 바가 IB 상단을 돌파하면 상승 신호로, IB 하단을 돌파하면 하락 신호로 활용한다.
하지만 아직 이것만으로 포지션에 진입하기엔 불확실성이 매우 큰데, IB는 자주 발생하기 때문이다.
여기에 하나의 개념이 더해진다.
Narrow Range 4 or 7
Narrow Range(이하 NR) 4라고 하면 최근 4개의 바 중 범위(고가-저가)가 가장 좁은 바를 의미한다.
NR7은 최근 7개의 바 중 범위가 가장 좁은 바를 의미한다.
IB 조건에도 충족하고 NR 조건에도 충족하는 바를 IB/NR n이라 부른다.
위 스크린샷의 마지막 바는 IB/NR7이다.
- 최근 7개의 바 중 가장 좁은 범위
- 직전 바에 비해 낮은 고점, 높은 저점
두 가지 간단한 지표를 응용한 매매 예시는 다음과 같다.
IB/NR7의 고점+1틱에서 상향 돌파하면 롱 포지션, IB/NR7 저점-1틱에서 숏 포지션에 진입하고 3바 후 종가에 청산한다.
선물 기준 롱 포지션 진입 시 손절매는 IB/NR7의 저점-1틱, 숏 포지션 진입 시 손절매는 IB/NR7의 고점+1틱에 설정한다.
(주식의 경우 더 여유를 줄 수 있다.)
하지만 위 진입 지점의 경우 IB/NR7 고점 상향돌파가 먼저 발생했으므로
1) 롱 포지션 진입 후 IB/NR7 저점-1틱에 손절매
2) 손절매와 동시에 숏 포지션 진입, 수익이다. 리스크 대비 수익 비율은 1.61로 단기 트레이더에겐 나쁘지 않은 거래다.
위 매매 예시 1)과 같은 손실을 방지하기 위해 IB/NR7 직전 바를 기준으로 진입, 손절매를 설정하는 방법도 있다.
노이즈를 줄인다는 장점이 있으나, 해당 거래는 리스크 대비 수익 비율 1 미만이 된다.
1. 변동성이 축소된 후 진입하여 짧은 손절 범위로 손익비를 높일 것인가
2. 노이즈를 거르고 더 확실하게 진입할 것인가
일장일단이 있다.
Ref
Crabel, T. (1990). Day trading with short-term price patterns and opening-range breakout. Traders Press.
Raschke, L. B., & Connors, L. (1995). Street smarts: High probability short-term trading strategies. M. Gordon Publishing Group.
Raschke, L. (2020). Short-term Scalping Patterns with Candlesticks
Fisher. M (2002). The Logical Trader: Applying a Method to the Madness, Wiley
