E1. 기본적 진입 지점

추세, 역추세, 클라이맥스

트레이딩에서 가장 중요한 두 요소는 다음과 같다.

1. 매매 우위 edge

2. 리스크 관리

이 글에서는 매매 우위, 그 중에서도 진입에 대해 다룬다.

이번 글에서 다루는 방법론은 모든 금융시장, 상품에 적용 가능한 기초적인 내용이다.

추세 추종은 변동폭에 여유를 주고 일정 손절폭을 허용하지만, 스윙 트레이딩은 좁은 스톱 + 이미 얻은 이익을 포기하지 않는 데 의존한다.

역추세는 Double Stop Point 이후에 진입한다. 추세가 반전되었는지 확인된 후 진입하기 때문이다.

추세는 Single Stop Point 이후에 진입한다. 이미 확립된 추세에서 매매하기에 Double Stop까지 기다리지 않는다.

매수 포지션의 경우, 하락 추세 중 상승 파동이 나타났다고 해서 추세 반전이라 생각할 수 없다.

(클라이맥스가 아닌 이상) 최소한 쌍바닥Double Bottom을 확인하고 W의 가운데 봉우리를 넘어설 때 진입한다.

이때 Stop Loss는 Double Stop Point의 두 저점 중 하나에 둔다.

추세 추종 진입은 스윙의 고점과 저점이 모두 상승하여 상승 추세로 전환되었다는 것을 확인한 후 직전 스윙 고점을 돌파할 때 진입한다.

이때 Stop Loss는 Single Stop Point의 저점에 둔다.

각각의 진입 지점을 표시하면 다음과 같다.

추세 추종 진입 지점을 보면 Stop Loss가 상당히 넓다. 이는 정석적인 진입 지점을 표시하기 위한 것이고,

다른 지표를 통해 해당 지점보다 일찍 진입할 수 있는 방법엔 여러가지가 있는데 추후에 설명하도록 하겠다.

클라이맥스의 경우, 하락 클라이맥스가 발생했다 가정하면,

Spike and Ledge 패턴

긴 아랫꼬리를 가진 바(spike)가 형성되고 그 바의 저점을 하향돌파하지 않는 횡보 구간이 형성되면 진입을 고려할 수 있다.

클라이맥스 저점 혹은 횡보 구간의 저점에 Stop을 설정할 수도 있다.

또 다른 클라이맥스 진입 패턴으로는 n-bar Reveral이 있다.

2-bar Reversal : 2개의 비슷한 크기를 가진 바가 중첩된 후 이를 상향 돌파하는 지점이 진입 지점이 된다.

3-bar Reversal : 2-bar Reversal의 확장, 클라이맥스 하락 후 바 3개가 비슷한 범위에서 중첩되었을 때, 범위 상단을 돌파할 때 진입하는 패턴

지금까지 다룬 패턴들은 매우 기본적인 유형으로 가격 바 외엔 어떠한 지표도 활용하지 않고 설명했다.

여기에 다양한 보조지표를 활용해 진입 지점을 더 앞당길 수도 있고, 좋지 않은 진입 지점을 걸러낼 수도 있다.

Ref

Raschke, L. B., & Connors, L. (1995). Street smarts: High probability short-term trading strategies. M. Gordon Publishing Group.

Brooks, A. (2011). Trading price action trends: Technical analysis of price charts bar by bar for the serious trader. Wiley.

Brooks, A. (2012). Trading price action reversals: Technical analysis of price charts bar by bar for the serious trader. Wiley.

Brooks, A. (2012). Trading price action trading ranges: Technical analysis of price charts bar by bar for the serious trader. Wiley.