필연적으로 발생하는 승률과 손익비의 부조화
필자의 실전트레이딩 방식
트레이딩에 있어서 승률과 손익비는 성공적인 투자의 중요한 요소이다. 이 두 가지 요소는 트레이딩 전략을 결정하는 데 있어서 중요한 역할을 하며, 각각의 특성과 의미를 이해하는 것은 성공적인 트레이더가 되는 것에 큰 도움을 준다.
승률과 손익비의 부조화
투자시장에서 승률과 손익비의 부조화는 필연적으로 일어날 수밖에 없다. 높은 승률과 높은 손익비를 동시에 유지하는 것은 매우 어렵기에 승률을 높이려면 종종 손익비를 낮춰야 할 것이고, 손익비를 높이려면 승률이 낮을 수밖에 없다. 이러한 부조화는 트레이딩 전략을 설계할 때 신중함을 요구하고 개인투자자들이 트레이딩을 더욱 어렵게 만드는 주 요인중 하나이다.
필자의 방법론
그렇다면 이런 부조화를 어떻게 하면 조화롭게 이뤄낼 수 있을까? 필자는 단타 트레이딩을 하면서 승률을 우선시했다. 단타 트레이더는 짧은 시간 안에 많은 거래를 하기 때문에 이 과정에서 높은 승률이 매우 중요하다. 예를 들어, 1:1 손익비로 거래를 하더라도 승률이 70%라면 전체적인 이익을 낼 가능성이 높은 것처럼.. 허나 아무리 높은 승률이라 해도 지속적인 단타는 자산을 0에 수렴하게 만들기 때문에 적절한때에 이익실현을 하거나 여러 가지 리스크관리를 통해 자산을 빠르고, 안전하게 보호해야 했다.
캘리공식내 트레이딩 방식은 선물 거래를 통해 레버리지를 높여 상대적으로 낮은 손익비를 보완하고 남들보다 빠르게 부를 축적하는 것이었다. 레버리지를 활용하면 적은 자본으로도 큰 거래를 할 수 있어, 승률이 높은 상황에서 손익비를 효과적으로 개선할 수 있었다. 물론, 레버리지를 높이는 것은 리스크를 그만큼 더 감당해야 한다는 뜻이기는 하지만 남들과 비교할 수 있는 높은 승률을 통해 필자는 리스크관리만 어떻게 해결한다면 큰돈을 벌 수 있을 거라 확신했기 때문이다.
트레이딩을 할 때 손익비 비율은 유동적으로 설정했다. 이익은 20~40%를 목표로 하고, 손실은 유동적으로 관리했다. 즉, 어느 날은 적게 손실을 보고, 어느 날은 크게 손실을 보는 날도 있었다는것. 이런 유동적인 설정은 승률을 높이는 데 초점을 맞추고, 지속적인 안전출금을 통해 전체 손실을 피하려는 전략의 일환이었다. 이것이 내가 승률을 고집하고 지속적인 안전출금(일주일 챌린지 매매)을 하는 이유다.
유동적인 트레이딩이란
트레이딩 중 발생하는 손실을 데이터화하여 리스크 관리에 활용하는 것이 유동적인 트레이딩이라고 할 수 있다. 필자는 손실이 발생하든 이익실현을 하든 때마다 메모장이나 캡처를 통해 당시의 시장 상황, 기술적 분석, 그리고 내가 느꼈던 감정 등을 상세히 기록하여 다음에 비슷한 상황이 발생했을 때 중요한 참고 자료로써 이용했다.
단편적인 예시로 최근 이스라엘-이란 전쟁과 같은 국제적 갈등이 심화된 상황 속에서, 과거 유사한 전쟁 이슈가 터졌을 때 암호화폐 시장이 어떻게 반응했는지를 참고했다. 이를 통해 시장이 하락할 것을 예상하고 대비할 수 있었고 반대로, 시답잖은 악재가 사람들을 공포에 몰아넣고 주가가 상승한 경우도 기록해 두어, 유사한 상황에서 빠르게 대응할 수 있었다.
기술적 분석을 통해서는 여러 이론과 지표를 사용하여 백테스팅과 실전 트레이딩에서 발생한 다양한 변수를 분석할 수도 있었다. 이러한 데이터화 과정을 통해, 후에 비슷한 패턴이나 상황이 발생했을 때 포지션을 조금 더 길게 가져가거나, 빠르게 손절하여 손실을 최소화하는 등의 유동적인 대응이 가능했다.
전체적으로 내가 사용했던 전략은 일주일 동안 300만 원으로 고레버리지 트레이딩을 시작하여 높은 승률을 통해 약 1000만 원에서 2000만 원의 수익을 빠르게 만든 뒤 모든 수익을 안전 자산(현금화)으로 출금하고 다시 300만 원으로 트레이딩을 시작하는 것이었다.
트레이딩을 하면서 일어나는 손실은 그간의 데이터와 유동적인 트레이딩으로 손실을 최소 하거나 회피하였으며 어느 날 300만 원 모두 잃어도 돈을 잃는 속도보다 버는 속도가 몇 배는 더 빨랐기 때문에 전혀 문제가 되지 않았다. 이 전략은 몇 번의 단타로 수익을 기하급수적으로 높이고, 그 수익을 안전하게 보호하는 방법으로 매우 효과적이었다.
1주일 매매내역초보투자자들에게
초보 투자자가 단타를 시작할 때는 우선적으로 승률을 높이는 것에 집중하는 것이 좋다. 높은 승률은 초기 투자자에게 자신감을 줄 수 있으며, 시장에서의 긍정적인 경험을 쌓는 데 도움을 준다. 승률이 높으면 작은 손실에도 불구하고 계속해서 시장에 머무를 수 있는 동기부여가 된다.
그러나, 승률만으로는 충분하지 않다. 승률을 높이면서도 적절한 손익비를 유지하는 것이 중요하다. 즉 본인에게 맞는 적당한 승률과 손익비의 타협점을 찾아야 한다. 예를 들어, 1:1.5 손익비를 유지하면서 승률을 60-70%로 유지할 수 있다면, 이는 안정적인 수익을 낼 수 있는 기법이 될수있을것이다.
