주식 명상 15
볼린저밴드, 사랑의 밴드
주식 명상 15
볼린저밴드, 사랑의 밴드
1
너와 나의 사랑에는
밴드가 채워져 있다
볼린저밴드처럼
고무줄 밴드가 채워져 있다
우리들의 사랑은
고무밴드 안에서 살아간다
가끔은 밖으로 나가기도 하지만
우리들의 사랑은 늘
밴드 안에서 살아갈 운명이다
너무 가까우면 답답하고
너무 멀어지면 그리워진다
우리들이 함께 분 풍선은
둥그런 풍선도 있고
긴 막대 모양의 풍선도 있다
막대 풍선으로 인형도 만들고
둥그런 풍선으로
하늘에 오르는 꿈을 꾸기도 한다
우리들의 사랑은
볼린저밴드처럼 늘
횡보와 변동성을 수반한다
2
한라산에 눈이 내린다
평화로에 눈이 내린다
산을 넘는다는 것
눈길을 넘는다는 것
산으로 가려는 나에게
다시 한 번 질문을 한다
얼어붙은 평화로를 기어오며
산으로 가려는 나의 마음을
다시 한 번 불러내어 묻는다
바닷가에 사는 내가
산에서 산다는 것은 . . . . . ,
* 주식 지표- 볼린저밴드 활용하여 매매
아니 왜 맨날 내가 사면 떨어지고
팔고나면 오르는거야..?
나를 포함한 많은 개미들의 하소연 소리다.
저렇게 될 수 밖에 없는 가장 큰 이유는 바로
매매 타이밍을 제 때 맞추지 못했기 때문..
매매 타이밍을 파악할 수 있게 도와줄 수 있는
또 하나의 보조지표가 있는데
그 이름은 바로바로
볼린저밴드 이다.
1. 볼린저밴드란?
볼린저밴드(Bollinger Band)
존 볼린저 라는 사람이 만든 지표로, 주가가 등락을 거듭하면서 변하지만 통계적으로 봤을 땐 중심선인 이동평균선을 따라 일정한 밴드 범위 안에서 움직이는 것을 응용한 것이다. 주가 이동평균선을 중심으로 표준편차 범위 내에서 주가가 움직인다는 것을 전제로 위쪽엔 상한밴드, 아래쪽에 하한밴드를 만들면 가격변동폭의 띠가 형성되는데 이를 볼린저밴드 라고 한다.!
볼린저 밴드 이론에 따르면
1) 주가가 큰 폭의 등락을 보이지 않고 횡보할 시 주가의 표준편차값이 작아진다. -> 따라서 밴드의 폭도 좁아짐
2) 반면 주가의 뚜렷한 상승 or 하락추세인 경우
표준편차값이 커지고 밴드의 폭도 확대된다.
볼린저밴드는 위와 같은 원리를 응용,
밴드 폭의 변화 및 밴드 이탈 여부 등 주가의 변동성으로
미래 주가를 예측하는 대표적인 변동성 지표이다.
여기서 잠깐, 표준편차란?
(Standard deviation)
어떤 집단이나 평균에서 벗어난 정도를 나타내는 값으로, 표준편차가 0이면 크기가 다 똑같다는 뜻이고, 표준편차가 크면 클수록 평균에서 멀리 벗어나 있다는 뜻.
2. 볼린저밴드 계산방법
** Middle band(중심선)
= moving average(20일 이동평균선)
Upper band(상한선) = 중심선 + (표준편차 x2)
Lower band(하향선) = 중심선 - (표준편차 x2)
3. 볼린저밴드의 기본이론
1) 주가는 95.44%가 밴드 내에서 움직인다.
- 통계학적으로 표준편차에 2배수를 더하거나 차감한 범위 내에서 이동평균선을 중심으로 주가가 움직일 확률은 95.44% 에 달한다고 함.
즉, 나머지 4.56% 를 제외하고는 이동평균선 내에서는 어느정도 예측이 가능하다는 뜻..?!
2) 밴드의 폭은 일정하지 않고 좁아졌다 넓어졌다를 반복한다.
- 주가는 가만히 있지 않는다.
상승하고, 하락하고, 횡보하는 파동을 반복해서 그리며 끊임없이 변동한다.
그에 따라 밴드의 폭도 좁아졌다 넓어졌다를 반복하는데,
주가가 변동없이 횡보하면 볼린저밴드의 폭이 좁아진다.
이는 곧 앞으로 주가가 상승이든 하락이든 새로운 파동을 그리게 될 확률이 높아진다고 볼 수 있다.
또한 변동성이 커져서 밴드의 폭이 넓어지면
조만간 그 폭은 다시 좁아진다고 볼 수 있다.
3) 주가가 밴드를 벗어나면 추세에 변화가 생긴다.
주가가 상한선 밴드 선에서 벗어난 대표적인 예
위에서도 말했지만 주가가 밴드 내에서 움직일 확률이 95.44%, 즉 밴드 밖에서 움직일 4.56%의 확률도 무시는 못한다는 뜻인데, 확률적으론 적지만 만약 주가가 밴드를 벗어난다면 이는 지금까지의 움직임과는 전혀 다른 움직임을 보여준다는 것, 즉 추세에 변화가 생겼음을 의미한다. 쉽게 말해 횡보하던 주가가 상한선을 벗어나면 주가는 상승추세로 전환하고, 하한선을 벗어나면 주가는 하락추세로 전환한다. 또 상승추세이던 주가가 상한선을 봇어나면 급등세로, 하락하던 주가가 하한선을 벗어나면 급락세로 바뀌게 된다.
4. 볼린저밴드 활용법
볼린저밴드는 종합주가지수, 각종 개별 종목, 그리고 선물에도 활용이 가능하고, 특히 30분봉 60분봉 지표는
지수 선물 매매시 활용도가 높다.
1) 밴드폭을 이용한 매매하기
- 밴드폭이 좁은 경우: 주가가 횡보하고 있다는 것을 의미
이는 곧 주가가 상승 or 하락으로 전환할 가능성이 있다.
밴드폭이 극도로 좁아지는 현상이 나타나면
주가를 예의주시 하다가
주가가 움직이는 방향에 따라 매매하면 됨.
이 때, MACD, 일목균형표, 스토캐스틱 등의
보조지표를 함께 활용하면 더 도움이 된다.
밴드폭이 좁았다가 넓어질 때 매수타이밍 예시
- 혹여 아래 MACD 매수 시그널을 놓쳤더라도
밴드 폭이 넓어지기 시작하는것을 발견했다면
그 때 매수해도 늦지 않다.
- 밴드폭이 과도하게 넓은경우 : 주가가 추세를 가지고 진행되어 왔다는 것을 의미, 곧 밴드폭이 좁아질 것을 예측 가능하다.
밴드폭이 넓었다가 좁아질 때 매수타이밍 예시,
삼성전자 30분 분봉 차트
신기하게도 같은 타이밍에서
MACD에서도 매수 시그널이 뜨고 있다.(빨간색 화살표)
2) 밴드 이탈 상황 활용하기
차트가 밴드를 벗어났다? 이는 새로운 추세의 전개를
의미하므로 추세에 따라 매매해야 한다.
- 횡보하던 주가가 상한선 또는 하한선을 이탈하면
이탈 방향에 따라 새로운 추세를 형성하므로
이탈 방향에 따라 매매한다.
- 상승추세에 있던 주가가 상한선을 벗어나면
주가가 급등하므로 매수하고 매도는 보류
- 하락추세에 있던 주가가 하한선을 벗어나면
주가가 급락할 가능성이 있으므로 매도하고, 많이 떨어졌다고 함부로 매수하지 말아야 한다.
- 밴드폭이 좁아진 상태에서 횡보하던 주가가
상한선을 이탈하고 그에 따라 밴드폭이 갑자기 넓어지는 모양이 나타나면 이를 ‘악어가 입을 벌린다’ 고 하며 이런 모양이 나타나면 급등하는 경우가 있어서
대박을 노리는 차트 분석가들이 선호한다고 함.
3) 밴드 이탈 후 밴드 내 재진입 상황에서 활용하기
- 상한선 밖에서 고점을 형성하다가 상한선 안으로 진입한 후 밴드 안에서 재차 고점을 형성하면
주가는 하락으로 전환할 것을 의미한다.
이 때, 한번 밴드 안으로 들어왔을 때 1차 매도,
2번째 들어왔을 때 2차로 확인매도를 하면 된다.
- 반대로 하한선 밖에서 저점을 형성하다가 하한선 안으로 진입한 후 밴드 안에서 재차 저점을 형성하면 주가는 상승으로 전환된다.
밴드 내 재진입을 활용한 분할매수 예시
밴드 두께를 이용한 매수/매도시점 활용이
가장 신뢰성이 있다고 생각된다.
그리고 역시나 다른 보조지표들과 마찬가지로
이거 하나만 볼 건 아니고 다른 지표들과 함께 참고로..!
