주식투자 - 골든크로스 매수
성공스토리 - 선물옵션 투자
기술적 투자의 가장 기본이 되는 이동평균선.
단기이평선이 장기이평선 위로 올라가는 '골든크로스'가 발생하면 대세상승 신호로 본다.
실제로 돈을 벌 수 있을까?
과거 그래프를 보고 해석하기는 쉽겠지만 실전에 막상 응용하려면 막막하다.
추세가 아주 길게 이어지면 수익이 가능하겠지만,
박스장에서는 손절하다 가랑비에 손실이 누적된다.
게다가 추세가 형성되어 들어갔는데, 고점을 찍고 어느 정도 하락했을 때 청산신호가 나오므로, 수익이 크지 않을 수도 있다.
일단 백테스트를 해보자.
20일과 120일 이평선으로 계산을 해봤다.
K200 값을 사용했다.
20일 평균을 구한다
120일 평균을 구한다
20일이 120일보다 크면 '위', 작으면 '아래'
2011년 9월부터의 값이다.
나쁘지 않은 결과다.
다만 지수 상승만큼의 수익이다.
데드크로스에서는 수익도 손실도 없다.
위의 값은 점일 뿐이니, 2차원으로 보자.
무려 100점이나 손실을 본 후에 상승을 했다.
골든크로스가 결국에는 수익이라 하더래도, -100점 손실을 감당할 수 있을까?
이대로 끝내기에는 아쉽다.
가격이 이평선보다 높을 때와 낮을 때는 어떨까?
이평선은 오늘부터 지난 과거의 평균값인데,
가격은 과거 평균에서 오늘의 위치이니, 좀 더 나은 결과가 나오지 않을까?
세상에나.
기대치도 않은 결과가 나왔다.
가격이 20과 120 이평선 위에 있다면 매수, 20 위, 120 아래에 있다면 매도하면
시장보다 2배 의상의 수익이 가능하다.
2차원으로 확장해 보자.
골든 크로스보다 확실히 좋아보인다.
실전 투입은 글쎄?
미국처럼 장기상승이 가능한 장에서는 골든크로스는 분명 좋은 매수타이밍수 있다.
한국처럼 장기추세보다는 박스장이 반복되는 곳에서는 좋은 시그널은 아닌듯하다.
전략은 시장과 타이밍에 맞게 설정을 해야 한다.
오늘도 돈을 벌기 힘든 전략 하나를 검증했다.
3일과 5일 단기이평선은 어떨까?
수식은 아래와 같이 만든다.
3일 평균을 구한다
5일 평균을 구한다
3일이 5일보다 크면 '위', 작으면 '아래'
당일 종가에 진입하고, 다음날 종가에 청산한다.
2011년 9월부터 약 12년간의 데이터로 백테스트를 해본 결과이다.
골든크로스에 진입하면 데드크로스보다 수익은 크지만, 지수 상승보다 오히려 수익이 작아진다.
예상과 다른 결괏값이다.
내친김에 한 가지를 추가해 보자.
가격이 3일 평균값보다 크면 '위', 작으면 '아래'
골든크로스, 데드크로스보다는 유의미한 결과가 나왔다.
골든크로스이면서 가격이 3일 이평선보다 위일 경우는 전체 30%의 빈도수이지만 수익도 손실도 아니다.
아마도 박스이거나, 상승 후 하락 때문에 상승 수익을 다 까먹은 듯하다.
데드크로스에서는 3일 이평선보다 위일 경우는 상승, 아래일 경우는 하락에 베팅하면 수익이 난다.
이렇게 할 경우 시장 수익의 2배가량 수익이 난다.
분석이 곧 수익은 아니다.
