퀀트투자 진화와 AI전략
AI 프레임 워크 전략설계와 LLM활용전략
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May 21. 2025
1. 금주 토요일 퀀트 관련 대학원에서 특강을 한다. 이번 특강을 준비하는 동안 생각보다 많은 우여곡절이 있었다. 원래는 지난 해에 많이 하던 '금융 LLM'을 할려고 했는데, 아무래도 퀀트 관련 대학원이라 퀀트투자를 해야할 것 같아 과거에 번역한 '퀀트투자를 위한 머신러닝· 딥러닝 트레이딩'책을 주제로 잡았다.
https://brunch.co.kr/@gauss92tgrd/33
2. 처음 제목은 'AI시대의 퀀트투자 전략'으로 정했는데 사실 제목이 내용을 결정한다고 다시 제목을 '퀀트투자의 진화와 AI전략'으로 바꾸었다. 내용이 너무 방대해서 전체 흐름도 몇 번이나 바꿨다. 뭐가 가장 핵심일까, 어떤 메시지를 전해야 할까 계속 고민했다. 책 내용을 그대로 따라가자니 양이 너무 많았고, 결국 이건 한 학기, 아니 두 학기 분량이겠다는 판단이 들었다. 그래서 방향을 바꿨다. 전부를 알려주는 강연이 아니라, 큰 그림을 보여주고 중간 중간에 인사이트를 던지는 데 초점을 맞추기로 했다.
3. LLM을 강연 내용에 넣지 않으려 했는데 강연 스토리를 짜고 연구자료를 찾다보니 결국 'LLM Quant'가 현재의 트렌드 였다. 그래서. 마지막 부분은 'LMM Quant'를 다룬다. 대형 언어 모델을 활용한 퀀트 투자 연구는 사실 상당히 많이 진행되고 있다. 퀀트 기술과 금융이 만나는 접점에서, 앞으로 어떤 변화가 올지 아직은 잘 모를 수 있다. 다만 활용도가 상당히 높다고 생각된다. 준비하면서 인상 깊었던 사례 중 하나는 량원펑의 환팡퀀트가 AI 퍼스트 전략을 실현하기 위해 만든 ‘형화 1·2호(萤火, 잉훠, Firefly, 반딧불이)’라는 GPU 슈퍼컴퓨터였다. '형(萤)'은 우리가 아는 '형설지공(螢雪之功)'의 '형(螢')의 간체자이다. ‘작은 빛이지만 어둠 속에서 길을 비춘다’는 상징으로, 혁신적인 AI 기술로 금융시장의 비효율을 밝히고 탐색한다는 의미가 담겨 있다.
** 참고: 중국탐사선과 이름이 동일하다. 잉훠 1호(중국어: 萤火一号, 영어: Yinghuo-1)는 중국국가항천국의 첫 화성 탐사선이었다. 잉훠 1호는 2011년 11월 8일 바이코누르 우주 기지에서 러시아의 포보스 그룬트 표본 회수 탐사선과 같이 발사되었다.
[표1] 환팡퀀트(幻方量化)의 성공요인
4. AI 슈퍼컴퓨터 클러스터의 코드네임인 '잉훠(萤火)'를 보면서 확신이 들었다. 량원펑이 와이프와 회사 사람들이 여러번 GPU장비를 대규모로 구매하는것에 많은 반대를 했는데도 량원펑은 군비경쟁에서 사실상 중국에서 웬만한 빅테크 회사를 능가하는 규모로 GPU를 사들였다. 퀀트투자를 하기 위해 GPU를 확보한 것이 결국 확장되어 딥시크(DeekSeek)라는 회사가 만들어졌으니 이 세계는 결국 ‘장비’와 ‘데이터’의 싸움에서 이긴것이 된다.(실제 데이터 부분에서는 확인을 못했지만 중국의 경우 다른 선진국보다는 증시의 복잡도가 낮아 가격이나 거래량과 같은 지표로만으로도 어느정도 승산이 있었다고 한다. 아마도 GPU를 통한 알고리즘 수치 연산과 고빈도(HFT) 매매가 동시에 이루어질 것으로 추정된다.)
5. 사실 혼자서 아무리 좋은 아이디어를 떠올려도, 현실적으로 컴퓨팅 자원이 없으면 머신러닝이나 딥러닝 기반의 트레이딩을 할 수 있는 일은 한정적이다. 이건 개인이 풀 수 있는 문제가 아니다. 팀이 필요하고, 시스템이 필요하다. GPU를 넘어서서 NPU같은 AI반도체로 트레이딩하고 있는 곳이 많을 것으로 생각된다. 강연을 준비하면서 자연스럽게 이런 생각이 들었다. 언젠가는 장비를 갖춘 환경, 그런 팀이나 회사에서 직접 이런 프로젝트를 해보고 싶다는 마음이 생긴다. 이번 강연은 특강이기도 하지만 준비하면서 좀 과거에 생각은 했으나 사실 거의 불가능하다고 느껴졌던 것이 이제는 누군가가 이루고 있고 이룰수 있는 환경이 좀 더 열려져 있다고 느겼다. 이런 주제로 재미와 내용을 다 잡기는 쉽지 않은데, 재미와 내용, 큰 그림과 작은 것들 모두 담고 싶었다.
[참고] 량원펑은 누구인가? 수학괴짜에서 글로벌 게임체인저로
https://brunch.co.kr/@gauss92tgrd/149
[참고] 퀀트, 퀀트투자, AI: 기술과 콘텐츠의 진화
https://brunch.co.kr/@gauss92tgrd/153
