[마감] [원데이클래스] 퀀트 투자의 MVP
# 퀀트의 연말은 반드시 달라야한다
세상엔 두 부류의 사람이 있습니다.
말로만 성공과 경제적 자유를 원하는 사람,
이와는 반대로 진정으로 그것을 추구하고 또 '실천'하는 사람.
스스로 생산수단을 만들고 소유하지 못한다면 자본주의 사회에서는 결국 자신의 인생이 타인에 종속되는 삶을 살 수밖에 없습니다. 소비가 아닌 '생산'의 마인드로, 노동자가 아닌 '투자자' 및 '기업가'의 마인드로 삶에 접근해야 합니다. 그렇기에 퀀트의 태도 및 의지는 정규 분포의 가운데 부분이 아닌 오른쪽 극단에 위치해야 합니다. 아인슈타인은 "어제와 똑같이 살면서 다른 미래를 기대하는 것은 정신병 초기증세"라고 말했습니다. 남들과는 다른 선택을 해야만 남들과는 다른 삶을 살 수 있습니다.
모두가 연말 분위기에 취해 파티와 맛집투어, 여행, 소확행 등으로 그들의 자산 가치를 잠식시키는 동안 퀀트는 조용히 또 묵묵히 그들만의 생존과 번영을 위한 살길을 모색합니다. 인플레이션과 디플레이션의 늪에서 스스로 벗어나 떳떳한 독립체로 살아가기 위해서는 자본주의에서 생존하기 위한 자생력을 키워야만 합니다. 다행인 것은 2024년을 살아가고 있는 우리가 정말 큰 축복을 누리고 살아가고 있다는 것입니다. 왜냐하면 작금의 시대는 스스로 린치핀이 되어 각자의 생산수단을 창조하고 또 소유할 수 있는 환경이기 때문입니다. 조선시대의 신분제를 생각해보세요. 지금이 얼마나 풍요롭고 자유로운 환경입니까? 지금은 누구나 행동하면 자기 이름으로 살아갈 수 있는 시대입니다.
# '퀀트 투자의 MVP' 클래스
그런 의미에서 이번에 기획한 퀀트 원데이클래스는 '진짜' 퀀트를 배우고 익힐 수 있는 진정한 크리스마스 파티라고 생각합니다. 퀀트에 관심은 있었지만 어떻게 시작할지 막막하셨던 분들, 내년부터라도 인플레이션을 이기기 위해 투자를 시작하고자 하는 분들, 취업이나 공모전을 준비하는데 기초적인 퀀트 프로젝트를 경험해보고 싶은 분들께 가장 기초적인 부분에 초점을 맞추어 클래스를 진행합니다.
스타트업 씬에서는 MVP, 즉 가장 최소한의 노력으로 핵심에만 집중한 Minimum Viable Product라는 용어가 있습니다. 이를 차용하여 이번 원데이클래스의 제목을 '퀀트 투자의 MVP'라고 지었습니다. 여기서의 P는 제품(Product)이 아닌 포트폴리오(Portfolio)입니다. 즉, 여기서의 MVP는 Minimum Viable Portfolio입니다. 결국 퀀트 투자를 위해 필요한 최소 기능들을 탑재해 단순하면서도 견고한, 직관적이면서도 안정적인 투자 시스템을 만드는 것이 이번 원데이클래스의 목표입니다. 퀀트 투자에서는 그 역할을 모멘텀(Momentum) 전략이 해주고 있습니다.
퀀트 투자의 MVP 커리큘럼
1. 퀀트 투자의 기본 구조
1) 왜 퀀트는 작동할 수밖에 없는가?
i. 인간의 뇌 구조 시장의
ii. 비효율성은 어디에서 오는가
iii. 터틀 트레이딩이라는 사회적 실험의 결과
iv. 퀀트 시스템이 작동하는 이유
v. 인문학이야말로 퀀트의 기본
2) 퀀트 투자와 팩터 포트폴리오의 구조
i. 자산배분을 넘어 팩터배분으로
ii. 리스크 프리미엄 분해하기
iii. 상관계수와 분산투자
iv. 팩터 포트폴리오 구성 프로세스
v. 팩터 모델링, 포트폴리오 최적화, 시장 국면 분석
vi. 팩터 포트폴리오 운용 실무 예시
vii. 트레이딩 시스템의 설계구조
2. 퀀트 투자의 MVP : BASE CAMP
1) 퀀트 투자의 MVP 소개
2) CAMP 설계 메커니즘
i. 자산배분
ii. 모멘텀 팩터
iii. 리스크 패리티
iv. 변동성 타겟팅
3) CAMP 성과 분석
3. BASE CAMP 실습
4. Q&A
# 원데이클래스에서 같이 만들어볼 결과물
# 원데이클래스만의 장점
- 퀀트 투자의 전체 숲을 조망할 수 있기에 향후 스스로 퀀트 유니버스에 대한 무한한 확장이 가능
- 과거 100년 이상 작동했던 모멘텀 팩터를 나만의 전략으로 습득 가능
- Run-and-Play 방식을 채택해 파이썬을 모르더라도 실습이 가능하며 엑셀 기반 데이터를 제공하기 때문에 추후 엑셀이나 파이썬으로 DIY가 가능
- 앞으로 무엇을 어떻게 준비해야 될까에 대한 아이디어 및 구체적인 실천 전략 공유
- 원데이클래스가 끝나더라도 단톡방을 통한 무한 피드백 및 Q&A
# 잠깐, 이런 분은 절대로 이 강의를 들으시면 안됩니다
- 투기와 메사끼로 일확천금을 얻고 싶으신 분
- 작심삼일의 마인드로 배운걸 절대 실천하지 않으시는 분
- 투자, 성공, 경제적 자유보다는 욜로, 여행, 맛집에 관심을 가지고 계신 분
- 스스로 사고하길 거부하고 삶을 타자에 의존하고자 하시는 분
# 온라인클래스도 좋을 것 같은데 굳이 오프라인을 고집하는 이유는?
시공간적 제약 때문에 오프라인 클래스는 기본적으로 줌으로 하는 온라인 클래스보다 품이 많이 들어갑니다. 그럼에도 불구하고 오프라인을 선호하는 이유는 실제로 얼굴을 뵙고 이야기를 나누는 것이 주는 메리트가 있기 때문입니다. (오히려 사실 오프라인보다 검은색 온라인 줌 화면이(다들 화면 끄시니까~) 더 긴장되는 건 안비밀!). 또한 일신상의 이유로 내년부터는 해외 거주를 하게 될 예정입니다. 그 전에라도 퀀트에 관심이 있고 열정을 가지고 계신 많은 분들을 직접 뵙고 이런저런 이야기들을 나누고 싶은 생각입니다. 그렇기에 최대한 많은 생각과 질문들을 가지고 오시면 좋을 것 같습니다!
# 원데이클래스 디테일
- 일자: 2024년 12월 28일 (토)
- 시간: 오전 08:00 ~ 12:00 (4시간+@)
- 가격: 20만원
- 장소: 강남, 서초, 역삼 부근 세미나룸 (추후 단톡방을 통해 공지)
- 준비물: 노트북
- 신청기한: 2024년 12월 21일 (토) 자정 마감
- 주차는 따로 지원해드리지 않습니다. 가급적 대중교통을 이용해주세요.
# 원데이클래스 신청방법
원데이클래스 신청 및 예약은 아래의 구글폼으로 부탁드립니다.
연말 공간대여 수급 상황 및 신청현황에 따라 해당 원데이클래스는 조기마감될 수 있습니다.
그럼 원데이클래스에서 뵙겠습니다!
'생산'으로부터 기쁨을 느끼는 연말모임 만들어보시죠!
(해당 원데이클래스는 마감되었습니다.)
