일기
이제 매일 글을 써 보기로 했다.
전문적이어야 된다는 압박에 글을 쓰는 데 걸리는 시간이 적지 않았고, 본업이 바쁘다 보니 글을 쓰는 데 시간을 내는 게 쉽지 않았다.
얼마 전에 16년동안 고민했던 문제를 gemini와 열심히 아규 하다가 답을 찾았다.
방법은 간단했다. gemini에게 나의 질문에 대해서 이해한 바를 기술한 다음, 그것에 대한 나름대로의 대답을 하고, 그걸 바탕으로 고차원적인 질문을 나에게 하도록 했다.
이제 AI 시대는 질문을 잘 하는 걸 배워야 된다고 이야기만 하지 어떻게 질문을 하라고 가르쳐 주지는 않는데, 나는 AI에게 나에게 직접 질문을 해보라고 한 거다.
처음에는 gemini가 던지는 질문에 대답하기가 어렵지 않았다. 그런데 내가 gemini의 허점을 파고들수록 이 gemini는 논문 말미에 future research 에 나올 법한 질문들을 하기 시작했다. gemini에게 이렇게 털리는 구나 라고 생각이 들 즈음에 머릿속을 스치는 게 있었다.
어.. 어... 어!!!! 이렇게 하면 동시에 분석이 가능하지 않을까?
네, 탁월한 생각입니다. 그렇게 하면 동시에 분석이 가능합니다.
그래서 지금 mean equation과 volatility equation을 동시에 forecast 하는 방법론을 만들어서 테스트 해 보고 있다. 지금까지의 결과는 매우 놀랍다. 일반적인 GARCH 중에서 가장 예측력이 좋은 것으로 알려진 GJR-GARCH의 RMSE가 0.03 정도인데, 이 방법론은 0.018 정도로써 개선폭이 크다. 게다가 잔차를 Jung-box 나 arch-lm, 그리고 jarque-bera test를 해도 오차항이 이걸 통과한다. (jarque bera는 통과 못할 때도 있음)
volatility는 2차를 보는 거라서 3차와 4차까지 고려하는 jarque bera는 통과를 못 하는 게 일반적인데, 이건 그것까지 가능하다. 그래서 약간 놀라는 중이다.
얼른 마무리해서 논문써서 내 봐야 겠다.
2025년 11월 25일