소소한 취미생활 - 알고리즘 트레이딩
참고하고 있는 자료들 리스트 포함
요즘 퇴근하고 알고리즘 트레이딩 제반작업을 하는데 한참 재미가 붙었다.
대학원에서 financial risk management를 전공했지만 어쩌다보니 퀀트적인 내용과는 다른 직업을 갖게되어 가끔씩 finance, 특히 그중에서도 퀀트적인 내용들이 그립고 잊어가는 나 스스로가 아쉬울 때가 많았다.
그러던 중 업무에서 파이썬을 해야 해서 배워나가는데, 이론적으로만 배우니 재미가 별로 없었다. 나만의 사이드프로젝트로 #알고리즘트레이딩 을 시작하고 나니 여러모로 재밌고 만족스럽다. :)
대학원 때 암호화폐가 엄청난 붐을 일으키면서 퀀트 트레이딩을 해보자고 친구들끼리 그룹이 결성됬었었다.(나중엔 암호화폐로도 확장해보고싶다. 암호화폐야말로 퀀트트레이딩에 정말 적합한 종목인 것 같다.) 그런데 그때는 학교 공부도 너무 바쁘고 사실 그렇게까지 관심이 가지 않아 흐지부지되었을 때도 그렇게 아쉽진 않았다. 요즘은 내 스스로가 모티베이션을 찾아서일까, 학생때 왜 진작 해보지 않았었는지 너무 아쉽다.
그간 환경을 갖추고 기초재무데이터를 크롤링하는 코드를 온라인에서 찾아서 이용하고 원하는 형태로 가공하는 코드를 만드느라 시간을 보냈다. 퇴근하고 운동도 하고 하다보니 시간은 적고 은근히 환경을 갖추는데 소요되는 시간이 길어서 사실 괄목할만한 틀을 잡은 것은 아니지만 그래도 하루하루 무언갈 해나간다는 그 자체가 재밌다. (텐서플로우랑 케라스 설치가 잘 안되서 한 삼일은 고생..ㅠㅠ) 오늘은 증권사 API를 연결해서 어떻게 사용하는지를 익히고 있다. 학생때만해도 사실 API에 대해 굉장히 어렵게 생각했었는데 이래저래 편리하다. :P
열심히 배우고 응용해보는 중 :)지금의 개략적인 목표는
1. 벤저민 그레이엄, 조엘 그린블라트 마법공식, 샤프지수 등 유명한 투자자들의 가치투자 종목 선정방식을 응용해 저평가 대상을 찾아낸다.
2. 케라스 이용한 딥러닝 이용한 주가예측 -> 목표주가 설정
3. 특정가격대에 자동 매도 주문
4. 혹은 주가움직임으로만 매도와 매수를 반복, 포트폴리오 조정을 하는 전략
5. #quantopian 이용하며 다른 분들의 전략도 배워 코스피 대상으로 구현해보기
(인텔리퀀트도 좋은것같긴 한데 자바를 쓰는 점이 아쉽다. 나는 업무에서 파이썬을 써야하는지라 파이썬을 빠르게 배워야하기 때문ㅜㅜ)
6. 아이디어 백테스팅(backtesting)
사실 하다보니 대학, 대학원에서 배운 내용들이 스물스물 기억나 마구마구 아이디어가 쏟아지지만 아직 실력이 그렇게까지 좋지는 못해서 하나하나 배우고 구현해보는데 시간이 너무 많이 걸리고 있다 ㅜㅜ ㅋㅋㅋㅋ
게다가 이런저런 서적과 온라인 글들을 읽다보니 케라스를 이용한 딥러닝이 많이 도움이 된다고 하는데, 아직 딥러닝을 잘 몰라서 글을 읽어도 잘 이해가 되지 않는다. 딥러닝도 유튜브에 좋은 강의가 있어 들어보려고 하는데 이런식으로 하나하나 해나가려면 시간이 굉장히 많이 걸릴 것 같다ㅎㅎㅎ
그래도 취미로 하는 것이니만큼 너무 욕심내서 괜히 중간에 지쳐 포기하는것보다 오래오래 꾸준히 하는 것이 더 의미있기에 무리하지 않으면서 하려고 한다.
또한 상관관계 높은 주식들을 롱숏하는 전략같이 공매도를 이용해야 하는 전략이나 옵션을 이용하는 전략들은 나의 투자성향과 잘 맞지 않아 실제 테스트해보지 못할것 같아 아쉽지만.. 나만의 스타일을 찾아서 하는게 맞다고 생각한다 :)
참고하고 있는 좋은 온라인 자료들
1. 딥러닝 관련
https://www.youtube.com/channel/UCML9R2ol-l0Ab9OXoNnr7Lw
홍콩과기대에서 컴퓨터공학 박사과정을 밟고 계신 분이 무료로 강의를 제작하셨다. 아무래도 한국어이다보니 좀 더 직관적인 이해가 좋은데다 무료이다. :) 참고로 이분은 아마도 홍콩 관련 여행 다큐에서 한번 본적이 있는거같다. 거의 다큐의 호스트(?)였던것 같음
2. 퀀트들의 블로그
http://henryquant.blogspot.com/
R을 이용한 투자퀀트포트폴리오의 저자이신 이현열님의 블로그
http://blog.naver.com/PostList.nhn?blogId=jk940&categoryNo=0&from=postList
https://blog.naver.com/PostList.nhn?blogId=htk1019
맨위 세분은 세계최고의 퀀트투자회사 중 하나인 worldquant의 퀀트들인듯하며 마지막 블로그는 삼성헤지투자의 임원분이라 들었던 것 같다. 나는 학교에서 배운 전략들이 실제로 현장에서도 그대로 응용되는지, 혹은 어떤 전략들을 구사하는지 궁금했는데 블로그를 통해 살짝이나마 엿볼 수 있다. :)
3. 한국경제의 투자대가들 시리즈
https://www.hankyung.com/finance/article/2019031873411
벤저민 그레이엄(1894~1976년)은 ‘가치투자의 아버지’로 불린다. 그의 투자전략은 ‘꽁초전략’으로 알려져 있다. 그의 제자인 워런 버핏 벅셔해서웨이 회장이 ‘남이 버린 꽁초를 주워서 공짜로 담배를 피우는 것처럼’ 남들이 쳐다보지 않는 저평가된 주식에 투자한다는 뜻에서 붙여준 별명이다. 꽁초전략이 그의 전략을 폄훼하는 말이라는 평가도 있다. 하지만 그만큼 그레이엄은 남들이 매력을 덜 느끼는 우량주에 관심을 가졌다. 그는 주식가치와 기업가치의 차이가 많이 벌어진 기업들을 매수해 손해 보지 않는 투자를 하는 것을 미덕으로 여겼다.
https://www.hankyung.com/finance/article/201907013626i
대가의 투자법 3회의 주인공 피터 린치는 ‘월가의 영웅’이라는 별명으로 증권업계에서 널리 알려졌다. 그는 1977년부터 피델리티 인베스트먼트의 마젤란 펀드를 운용해 200억원 규모의 펀드를 1990년까지 16조원 규모로 키웠다. 이 기간 마젤란 펀드의 수익률은 미국 대표지수인 S&P500의 두 배였다. 절정의 순간, 린치는 가족과 더 많은 시간을 보내고 싶다며 은퇴를 선언했다. ‘영웅’이 된 비결은 무엇이었을까. 린치는 대다수 펀드매니저들이 외면하는 중소형 종목 가운데 숱한 ‘10루타’(10배 수익 종목)를 발굴해냈다.
한국경제에서 연초 투자대가들의 주식전략을 한국시장에 적용해 백테스팅한 결과에 대해 기사를 썼었다. 미국시장, 그리고 이분들이 한참 활동하던 시기의 시장과는 특징이 많이 달라 오늘날 한국시장에 맞춰 기준을 조금 조정한 내용들이 있어 참고하기 편하다.
이 기사를 발행할 당시에는 한국경제를 구독하고 있었는데, 이 기사를 읽으면서 '나도 이렇게 골라보고 싶다' 라고 생각하던걸 이제서야 하고있다.^_^; ㅋㅋㅋ
4. 케라스를 주식투자에 응용 관련
사실 아직 많이 이해는 못했지만 굉장히 흥미로운 주제임은 알 수 있다.
딥러닝을 좀 더 배워서 이 글도이해하고 이 글에서 참조한 유튜브 채널도 보고 아이디어를 얻을 수 있게 되었으면 좋겠다.
말이 굉장히 빨라서 개념에 대한 이해가 필수..!https://www.youtube.com/channel/UCWN3xxRkmTPmbKwht9FuE5A
5. 증권사 API응용 관련
"파이썬으로 배우는 알고리즘 트레이딩"이란 책인데, 파이썬 자체에 대해서도 다루고 있어 파이썬 문법을 아주 야매로 배운 탓에 종종 참고하게 될 듯..하며 ㅎㅎㅎ 증권사 API 이용 관련해서 가장 자세히 다루고 있는 책이다.
6. 주가변동+거래량 이용한 포트폴리오 전략 관련
우연히 서점에서 발견한 책인데 굉장히 참고할만한 아이디어가 많다. 시중의 책 중 꽤 유니크한 아이디어를 담고있다.
7. 전직 트레이더 선배에게 추천받은 자료들
1) 주식투자의 바이블: 현명한 투자자들 (Intelligent Investor - Benjamin Graham)
2) 파생투자의 바이블: Option Volatility and Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques, 2nd Edition
3) 투자학: Investments - Standalone book
4) 캐쉬플로우 관련한 기업가치평가 관련 investopedia 페이지
%22https%3A%2F%2Fwww.investopedia.com%2Fthmb%2FxseE4gEcol55-cQMFxOR
ZY-T2aU%3D%2F205x136%2Ffilters%3Afill%28auto%2C1%29%2Finvesting17-5bfc2b8fc9e77c00519aa64c.jpg%22&type=ff120"
약 1년간 미국에서 트레이더를 했던 선배에게 물어보니 이렇게 네개의 링크를 보내주었다.
역시 투자에 대해 생각하면 고민하면 고민할수록, 알고리즘을 짤 수 있는 능력도 중요하지만 투자의 본질인 종목선정, 가치평가, (그리고 위험관리)에 대해서도 항상 생각해야 하는 것 같다.
7. 백테스팅관련
http://www.yes24.com/Product/Goods/73067762?scode=032&OzSrank=1
월스트리트의 퀀트로 현재는 스웨덴의 대학에서 강의를 하신다고 하는데 또 어떤 매체에서는 성균관대에서 강의하신다고 하는것 같기도 하고.. 어쨌든 한참 대학원을 준비할 때 이분이 썼던 "서울에서 월스트리트로"라는 책을 재밌게 읽었었는데 요즘 신간이 나와 다시 이분의 위엄을 느꼈다. 특히 홍대 영풍문고를 가니 경영경제 혹은 컴퓨터 프로그래밍 관련 섹션이 굉장히 작아서 (이 부분이 작다기보단 장서 자체가 좀 적어서) 금융권 사람들이 관심있을 만한 책이 집중 배치된 여의도 영풍문고에서 봤던 책들을 거의 볼 수 없었다. 그럼에도 홍대영풍문고에도 이 책이 있었다. 그만큼 영주닐슨이란 분 자체가 굉장히 매력적인 캐릭터라서 그런것 아닐까 싶기도 하고, 퀀트가 아닌 사람들도 꽤 읽기 쉬운 현장의 원칙을 쓴 책이라 그런 것 같기도 하다.
