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[논문] 암호자산 가치평가 모형과 한계

홍창수(Changsoo Hong ), 김홍배(Hongbae Kim)

by 홍창수
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암호자산 가치평가 모형과 한계. 지난 겨울에 김홍배 교수님과 논문 작업을 시작해서 무더운 여름 수정을 마치고 최근 금융공학연구 9월호에 게재된 논문입니다. 올해 2월 재무관리연구, 6월 JDQS 선물연구에 이어 올해 3번째로 게재되는 논문입니다. 실무에서는 알려졌지만 국내 학계에서 소개되는 것은 처음입니다. 개인적으로는 주말에 놀지 않고 작업한 것이라 의의가 있다고 생각되며, 본 논문을 토대로 더 좋은 모델이 만들어지길 기대해 봅니다.


1. 암호자산 가치평가 모형과 한계, 홍창수, 김홍배,

금융공학연구, 2025.9


https://www.kafe2023.org/journal/search


아울러, 올해 2월에 재무관리연구에 게재된 'LIBOR시장모형과 Hull-White모형하에서 구조화스왑의 모수 추정과 가격결정에 관한 연구', 6월에 JDQS: 선물연구에 게재된 '내재변동성 변화는 CDS 스프레드 변화를 예측하는가?' 논문은 아래에서 다운로드 받으실 수 있습니다. 참조하시면 좋겠습니다. 감사합니다.


2. 내재변동성 변화는 CDS 스프레드 변화를 예측하는가?, 홍창수, 박윤정, JDQS:선물연구, 2025.6

https://www.emerald.com/jdqs/article/33/2/150/1263804/Do-changes-in-the-implied-volatility-of-stock


3. LIBOR시장모형과 Hull-White모형하에서 구조화스왑의 모수 추정과 가격결정에 관한 연구, 박건우, 홍창수,

재무관리연구, 2025.2


https://www.kci.go.kr/kciportal/landing/article.kci?arti_id=ART003176119

https://brunch.co.kr/@gauss92tgrd/36


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