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May 18. 2021
국내 퀀트 인력수요와 금융공학 진로/취업 질의 답변
나이스피앤아이 홍창수 Ph.D
1. 국내 퀀트(QUANT) 인력 수요 현황과 전망
우선 금융공학 진로와 취업질의에 대해 답변하기 전에 국내 퀀트들의 인력수요현황에 대해 살펴보자. 시시각각 수요가 변화하고 있어 정확하게 말하는 것이 좀 어렵지만 큰 트렌드 관점에서 살펴보기로 한다. 우선 증권사의 경우 앞서 설명했듯이 장외파생 겸영인가 붐이 있을 때 계속적으로 퀀트 수요가 늘어났다.초기에 주식파생상품에서 점차 FICC퀀트 수요가 늘어나게 되었다. 지금은 거의 유지하는 인력들이 존재한다. 한편, 은행의 경우도 프론트 퀀트와 리스크 퀀트 수요가 쇠퇴했다. 기본적으로 이자율옵션이나 FX옵션 관련 북 규모도 줄어든 것이 원인이기도 하다.
은행에서는 점차 '디지털 금융' 붐이 일어나면서 '빅데이터, 인공지능, 블록체인 관련 핀테크 퀀트수요'가 늘고 있다. 한편, 금융공기업과 금융감독을 담당하는 기관에서는 파생상품 분석인력을 많이 늘리고 있다. 글로벌 규제에 대응할 목적도 있고, 파생상품 모니터링, 규제정책을 시행하며 관련 인원을 늘리고 있다. 또한, 금융자산평가회사와 컨설팅 회사(딜로이트, PWC, EY 등) 에서 파생상품 평가인력과 글로벌 규제 컨설팅을 수행하며 많은 컨설팅 및 데이터분석 인력이 필요한 상황이다.
마지막으로, 테크핀 회사에서도 지급결제 위주의 비지니스에서 금융빅데이터, 트레이딩 로직개발, 로보어드바이저, 인공지능, 블록체인 개발 쪽 비지니스 인력을 늘리고 있는 상황이라 대형 테크핀 관련회사(카카오 뱅크, 카카오페이증권, 네이버 파이낸셜 등) 혹은 중소형 테크핀 회사의 취업 가능성도 높아진 상황이다.
2. 어느 학부생의 금융공학 진로와 취업 질의
20년간 삼성경제연구소(SERI) 금융공학포럼을 운영하면서 금융공학과 취업에 관한 이메일을 상당히 많이 받았다. 어떤 경우는 고등학생의 금융공학 진로 질문을 받기도 한다. 이러한 내용들을 정리했으면 책 한권의 분량이 나올 것 같다. 비교적 최근에 받은 금융공학 진학과 취업과 관련한 A대 학부생(수학전공/부전공 경제)부분에 대해 짧게 답신을 보낸 내용을 소개한다.
(1) 금융공학이란 분야로 나가면 세분화되어서 어떤일을 하는가요? 파생상품 가격을 매기는게 금융공학이라고 들었는지 단지 이 역할만 하는지 궁금합니다.
→ 전통적으로 투자은행(국내는 증권사) 같은 곳에서 트레이딩과 관련한 파생상품/트레이딩 모형 구축이 주업무였는데 지금은 퀀트업무가 리스크관리, 결제계산, IT계산 등 그 범위가 넓어지고 있습니다. 이제 '금융 빅데이터/금융 딥러닝' 분야가 금융공학의 주 업무가 되리라 생각됩니다.
(2) 제대로 배우려면 대학원을 진학하라는 이야기를 많이 들었는데, 대학원 진학은 필수인가요? 만약 그렇다면 어느 대학원을 추천하시는 건가요? 카이스트 대학원이 금융공학으로 가장 유명하다는 데, 다른 응용수학 같은 분야의 대학원은 연관성이 없는 것인지요?
→ 카이스트(KAIST) 금융공학도 유명하지만 서울대, 카이스트, 포스텍 수학과의 금융수학전공 출신분들도 여의도에 상당히 많습니다. 연세대, 고려대, 카톨릭대, 가천대 등 금융수학 전공하시는 교수님이 있는 경우 그 전공자들이 시장에 많이 진출해 있습니다. 카이스트, 아주대 금융공학과와 함께 금융수학 전공이 있는 대학원도 추천합니다.
(3) 금융공학 직렬로 나기기 위해 요구되는 역량은 어떻게 될까요? 영어 구사능력이라든지, 프로그래밍 능력이라든지, 미분 방정식을 잘 푼다든지...
→ 금융공학업무는 투자은행 업무가 주를 이루고 있어 대외계약서, 해외 담당자의 미팅이 많기 때문에 영어는 필수입니다. 아울러, 금융 프로그래밍과 금융수학도 당연히 필수항목입니다.
(4) 특별한 자격증이 있을까요? 보험계리사 2차과목에 금융공학 과목이 있던데 계리사와 금융공학이 특별한 연관성이 있나요?
→ 계리사 부분의 금융공학 분야는 금융수학/파생상품 내용인데요. 관련이 높긴한데 그냥 시험은 시험일뿐 실무에 있어 특별한 연관성이 있다고 판단되지 않습니다. 금융권에서 여전히 공인재무분석사(CFA)나 국제재무위험관리사(FRM) 같은 자격증은 여전히 인정해 주는 분위기입니다.
(5) 마지막으로, 금융공학이라는 분야의 일을 어떻게 수행하는 지 궁금합니다. 연구논문을 보며 일을 하는지, 기관의 의뢰를 받아서 일을 하는지, 법인에 들어간다든지, 보통 어느 곳을 가는지 궁급합니다.
→ 전통적인 증권사나 은행의 퀀트(가격결정모형 구축/프로그래밍)를 하는지 증권사 계량 리서치를 할지 분야가 넓어 정확한 답변을 하기는 힘듭니다. 회사가 필요로 하는 업무에 대해 금융감독원 파생상품감독조사, 핀테크 시스템 구축 등 무슨 업무를 할 건지에 따라 금융공학 업무가 정해진다고 보면 됩니다. 과거 일반적인 '파생상품 가격결정'과 '리스크관리 퀀트업무'가 주업무였지만, 앞서 이야기 했듯이 4차 산업혁명시대를 맞이하여 금융 빅데이터분석이나 로보어드바이저, 핀테크 업무 등으로 그 범위가 확대되고 있는 상황입니다.
# 참고사항: 퀀트업무 확대에 대한 아래 글('금융시장이 원하는 퀀트의 유형은 변화한다' - 누적조회수 1만 4천회)들도 참조하시면 좋겠습니다. 아울러, 아래 [새책 소개]에 본 글들을 체계적으로 정리한 '퀀트의 세계'(2021년, 서울경제경영출판사) 책도 참조하시기 바랍니다.
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[책소개] 퀀트의 세계(종이책) - 금융 데이터과학자를 위한 '퀀트실무·취업가이드'
https://brunch.co.kr/@gauss92tgrd/61
[책소개] 퀀트의 세계(전자책, 리디) - 금융데이터과학자를 위한 '퀀트실무·취업가이드'
https://ridibooks.com/books/3984000030
[책소개] 퀀트의 세계(전자책, 알라딘)-금융데이터과학자를 위한 '퀀트실무·취업가이드'
https://www.aladin.co.kr/shop/wproduct.aspx?ItemId=306549952
[책소개] 가장 빠르게 '데이터분석 전문가'가 되는 '마법의 챗GPT 활용법'
https://brunch.co.kr/@gauss92tgrd/75
[연관 글] 금융시장이 원하는 퀀트(Quant)의 유형은 변화한다
https://brunch.co.kr/@gauss92tgrd/6
