국내 IPO 시장 과열에 따른 공모주 주가 변동성 확대 우려 2021년 IPO 규모가 최대치를 달성하며 IPO 시장이 활황세를 보이고 있다. 공모주 투자는 안전하면서도 높은 수익을 기대할 수 있는 투자로 인식되고 있다.다만, 시장의 과열 양상으로 공모주의 주가 변동성도 확대되고 있다. 이에 보다 효과적인 공모주 투자 전략을 수립할 필요가 있다.
AI를 활용한 공모주 시가수익률 예측 모델과 이를 활용한 투자전략
AI 기술을 활용해 공모주의 공모가 대비 시가수익률이 20% 이상일 확률을 측정하는 모델을 구현하였다. 검증 결과 모델의 정확도는 약 70% 를 기록하였다.모델이 상승 전망한 공모주에 투자하여 상장 첫날 시초가에 매도 시, 모든 IPO에 참여하는 경우 대비 투자수익률이 11.5%p 개선되었다. 또한 모델을 활용해 공모주의 시가상승률의 원인을 과잉수요와 저평가발행 요인으로 분해할 경우, 공모주의 1년 장기주가 전망에도 유효하였다.
