by
Apr 14. 2022
[최병선 교수님] 데이터사이언티스트를 위한 금융공학
Financial Engineering for Data Scientis
금융공학 책을 많이 발간해 주시고 또한 금융공학 책을 무료로 많이 공개해주신 최병선 교수님의 최근 연구 및 저서입니다. 개인적으로 존경하는 최병선 교수님과 직접적인 인연은 없고 간접적인 인연은 제가 삼성경제연구소 금융공학포럼을 운영하고 금융공학 저변을 넓히는 것을 알고 계셔 교수님이 ‘나는 퀀트다’ 금융공학 세미나를 여러차례 개최하실 때 교수님과 강연자와의 뒷풀이에 초청해주셨습니다. 또한, 금융공학연구소 실장시절 저와 같이 근무하던 A박사님이 최병선 교수님의 마지막 박사과정 제자라는 것이 간접적인 인연입니다. 그래서 교수님 근황을 실시간으로 들을 수 있었습니다.(통상 정년퇴임 몇 해 전에 박사과정 학생을 더 이상 받지 않습니다.) 최병선 교수님은 서울대 경제학부를 2020년 8월에 정년 퇴임하시고, 현재 서울대 데이터사이언스대학원에서 학생들을 가르치고 계십니다. 최병선 교수님이 공개해 주신 최신자료는 총 6개 자료(본 페이지의 제일 하단 참고자료에 교수님의 다른 여러권의 저서도 다운로드 가능하니 찾아보시기 바랍니다)로 브런치 정책상 50MB이상의 자료를 올릴 수 없어 URL로 소개하오니 해당 URL에서 다운로드 하시기 바랍니다. 후학들을 위해 자료를 공개해 주신 최병선 교수님께 깊이 감사드립니다.
1. 데이터사이언티스트를 위한 금융공학
이 노트는 본저자가 2021넌 봄학기 서울대학교 데이터사이언스대학원에서 강의한 ‘데이터사이언티스트를 위한 금융공학(Financial Engineering for Data Scientists)’ 과목의 강의 슬라이드를 모아서 출간한 연구자료입니다.
https://s-space.snu.ac.kr/handle/10371/177877
2. 데이터사이언스를 위한 확률과 통계
이 노트는 본저자가 2020넌 가을학기 서울대학교 데이터사이언스대학원에서 강의한 ‘데이터사이언스를 위한 확률과 통계(Probability and Statistics for Data Science)’ 과목의 강의 슬라이드를 모아서 출간한 것이다
https://s-space.snu.ac.kr/handle/10371/177878
3. 금융공학 IX: Fourier Analysis for Financial Engineering
금융공학에서 Fourier해석은 두 분야에서 주로 사용된다. 첫째는 확률변동성모형이나
Lévy확률과정을 바탕으로 하는 Lévy모형을 분석하는 데 사용된다. 둘째는 퀀티터티브 트레이더들이 금융데이터를 분석하는 데 사용된다
https://s-space.snu.ac.kr/handle/10371/174876
4. 이자율 모형 I
이 노트는 본저자가 2008년에서 2010년 걸쳐 서울대학교 경제학부에서 가르친 ‘이자율,채권 그리고 이자율파생상품’에 관한 과목들의 강의안 일부분을 정리한 것이다.
https://s-space.snu.ac.kr/handle/10371/174877
5. 이자율 모형 II
이 노트는 본저자가 2008년에서 2010년 걸쳐 서울대학교 경제학부에서 가르친 ‘이자율,채권 그리고 이자율파생상품’에 관한 과목들의 강의안에서 다요인 이자율모형, LIBOR모형, 채권옵션, 선물옵션, 그리고 BGM모형에 관한 부분을 정리한 것이다.
https://s-space.snu.ac.kr/handle/10371/176772
6. 이자율 모형 III
노트는 본저자가 2008년에서 2010년 걸쳐 서울대학교 경제학부에서 가르친 ‘이자율,
채권 그리고 이자율파생상품’ 에 관한 과목들의 강의안에서 기간구조모형 (term structure model)에 관한 부분을 정리한 것이다.
https://s-space.snu.ac.kr/handle/10371/176773
참고자료
최병선 교수님 홈페이지(금융공학 및 머신러닝 강의) https://sites.google.com/view/cbsdataly/home
최병선 교수님 다른 저서 다운로드 https://sites.google.com/view/cbsdataly/research
최병선 교수님 다른저서 다운로드(2018년까지) https://s-space.snu.ac.kr/handle/10371/314
최병선 교수님 정년퇴임 소식 https://econ.snu.ac.kr/about/news?bm=v&bbsidx=6627
