Day 16. 시장의 변곡점을 찾아서
볼린저 밴드, RSI, VIX를 활용한 나만의 매수/매도 지표 개발기
트레이딩뷰에서 나만의 맞춤형 매수/매도 지표를 개발하고 퍼블리싱한 이야기를 나눈다. 이 지표는 Vibe 코딩을 통해 아이디어를 빠르게 현실화하며 완성되었다. 어떤 계기로 만들게 되었는지, 시행착오와 개선 과정, 그리고 앞으로의 계획까지 솔직하게 풀어본다.
왜 이 지표를 만들게 되었을까?
시장에서는 언제나 명확한 매수/매도 기준에 대한 갈증이 있었다. 막연한 감이나 소문에 의존하는 게 아니라, 객관적인 데이터와 지표를 기반으로 한 원칙적인 트레이딩을 하고 싶었다. 특히, 시장의 큰 변동 속에서 언제 진입하고 언제 빠져나와야 할지, 그 '변곡점'을 잡아내는 것이 가장 큰 숙제였다.
이런 고민을 하던 중, 박세익 전무님의 '세익스피어 지표' 관련 유튜브를 접하게 됐다. 해당 유튜브에서 볼린저 밴드 상단을 돌파할 때의 강한 매수 기회와 RSI가 70 이상으로 과열될 때의 매도 시점에 대한 인사이트는 큰 영감을 주었다. '아, 저런 기준이라면 나도 뭔가 만들 수 있겠다!'는 확신이 들었다.
지표 개발 과정: 핵심 로직과 수정, 그리고 VIX의 추가
처음에는 박세익 전무님의 아이디어를 바탕으로 볼린저 밴드 상단을 돌파하는 순간을 매수 시그널로, RSI가 70 이상일 때를 매도 시그널로 설정하는 것에 집중했다. 이때, 머릿속에 떠오른 아이디어를 즉각적으로 코드로 옮기는 Vibe 코딩 방식을 적극 활용했다. 덕분에 생각의 흐름이 끊기지 않고 빠르게 초기 버전을 만들 수 있었다.
하지만 지표를 만들고 차트에 적용해보니 예상치 못한 문제에 부딪혔다. 볼린저 밴드 상단 돌파 매수가 생각보다 복잡한 상황을 만들었던 것이다. 단순히 밴드를 돌파하는 것만으로는 '진정한 매수' 시그널을 잡아내기 어려웠다. 때로는 잠깐 돌파했다가 바로 꺾이는 '속임수' 시그널도 발생했다.
이 문제를 해결하기 위해, '매수'의 정의를 더욱 엄격하게 다듬었다. 단순 돌파를 넘어, 볼린저 밴드 하단으로 가격이 크게 내려갔다가, 다시 밴드 안으로 '돌아오는' 순간을 매수 시그널로 변경했다. 이는 시장의 과매도 상태에서 발생하는 강력한 변곡을 포착하는 로직으로, 박세익 전무님의 다른 인사이트와도 연결되는 지점이었다. 즉, 밴드 하단 이탈 후 양봉으로 밴드 안으로 재진입할 때만 시그널이 발생하도록 로직을 수정했다. 이렇게 함으로써 불필요한 노이즈를 줄이고, 더욱 신뢰할 수 있는 '진정한' 변곡 시그널을 포착할 수 있게 됐다. 매도 시그널은 기존대로 RSI의 과매수 구간 하향 이탈을 유지했다.
여기에 한 가지 강력한 요소를 더했다. 바로 'VIX 지수'다. VIX는 시장의 공포 지수로 알려져 있다. VIX가 특정 레벨(30, 40, 50 이상)에 도달했을 때, 시장의 극심한 공포가 오히려 "저점 매수의 기회"가 될 수 있다는 인사이트를 얻었다. 그래서 VIX 레벨에 따라 색깔을 달리하는 매수 시그널을 추가하여, 시장의 분위기까지 고려한 통합적인 지표를 완성했다.
실제 적용 예시앞으로의 계획: 백테스팅과 종목 발굴
지금까지 만든 이 지표는 트레이딩 원칙과 시장에 대한 이해를 담은 소중한 결과물이다. 하지만 여기서 멈추지 않을 것이다.
다음 단계로는 이 지표의 '마켓 테스팅(백테스팅)'을 진행할 예정이다. 과거 데이터를 통해 설정한 매수/매도 기준이 실제로 어떤 성과를 냈는지 객관적으로 검증하는 과정이 필요하다. 단순히 시그널이 뜨는 것을 넘어, 얼마나 유의미한 수익을 창출할 수 있었는지 분석할 계획이다.
또한, 이 지표의 조건에 가장 잘 맞는 종목을 발굴하는 방법도 모색할 것이다. 특정 산업군이나 시가총액 범위, 혹은 특정 변동성 조건을 가진 종목들이 이 지표의 시그널에 더 잘 반응할 수 있기 때문이다.
나의 트레이딩 여정은 계속될 것이다. 궁극적으로 AI를 활용해 이 모든 아이디어를 통합하고, 복잡한 시장 데이터를 분석하여 최적의 트레이딩 기회를 찾아내는 시스템을 만드는 것이 목표다. 이 지표가 나뿐만 아니라 다른 트레이더들에게도 시장을 이해하고 현명한 결정을 내리는 데 도움이 되기를 바란다.
참고: 현재 퍼블리쉬한 스크립트
