확률통계 그리고 수열극한

신기한 기술적 분석의 세계

이해하는 날이 언젠가 올 것입니다.

어렸을 때 수학을 배웠죠.

수열이라는 것은 꽤나 어려웠던 것으로 기억합니다. 수열을 이해하게 되면 결국 극한이라는 영역도 이해할 수 있게 됩니다. 여기에서 사용하는 분석 방법은 어찌보면 극한에 가깝습니다.

주가가 움직이게 될 때 lim 값을 무한대로 주면 주가가 어디로 갈 수 있는지를 수학적으로 표시한 것이죠.

물론 이것은 수학적 가설일 뿐 실제 주가 움직임과는 무관합니다.

주가는 방정식이 아니기 때문에 극한 값은 하나의 값으로 수렴하지 않습니다. 확률과 통계에 근거하여 어찌 보면 오차범위라는 것이 존재하게 되죠.

오늘은 황당한 저의 확률 계산 방법에 대해 이야기하고자 합니다.

동전을 던져서 앞면이 나올 확률은 얼마인가요?

동전은 앞면과 뒷면이 있고, 세로로 서지 않는다는 가정 하에 1/2이 나옵니다.

앞면이 1/2, 뒷면이 1/2입니다.

그럼 주사위를 던져서 1이 나올 확률은 얼마일까요?

1/6이라고 말할 것입니다. 아마 그 답이 맞을 것입니다.

그럼 주사위를 던져서 1이 나올 경우 1만원을 받을 수 있고, 그렇지 않을 경우 1만원을 잃을 수 있다면 여러분이 주사위를 던져 1만원을 벌 수 있는 확률은 얼마인가요?

이 역시 1/6인가요?

이 확률을 1/2로 줄일 수 있는 방법이 있을까요?

2~5가 나올 경우 아예 배팅을 하지 않는다는 단서를 달면 어떻게 될까요?

즉 2~5가 나오면 아예 돈을 걸지 않는다는 조건을 달아 버리면 벌지도 않고 잃지도 않게 됩니다. 그럼 확률은 1/2이 되죠.

왜 이런 짓을 하려는 것일까요?

답은 매우 단순합니다. 확률이 줄이기 위함입니다.

이제 여러분이 주식투자를 해서 돈을 벌 수 있는 확률을 계산해 보겠습니다.

주가는 어느 지점으로 수렴하기도 하고 그렇지 않기도 합니다. 그럼 수렴할 확률이 있고 수렴하지 않을 확률이 있습니다. 각각 1/2입니다.

주가가 오를 확률이 1/2이고 주가가 내릴 확률도 1/2입니다.

그럼

1. 주가가 수렴했다가 오를 확률은 1/4

2. 주가가 수렴하지 않고 오를 확률도 1/4

3. 주가가 수렴했다가 내릴 확률은 1/4

4. 주가가 수렴하지 않고 내릴 확률은 1/4입니다.

단순하게 보면 주가가 오를 확률이 1/2이고 내릴 확률이 1/2인데 구조적인 조건을 붙이면 확률이 더 내려가게 됩니다. 그런데 여기에서 수렴하지 않는 조건에는 투자를 하지 않아 버린다면?

2와 4는 투자대상이 되지 않습니다.

그럼 조건은 붙었지만 투자 확률은 그대로 1/2이 됩니다.

왜 주가를 보면서 주가가 오르고 내리는데 투자의 조건이 맞는지 안맞는지 따지려 하는지 이해가 되실 겁니다.

사람들은 단순히 주가만 봅니다. 그리고 오르면 좋은 것이고 내리면 나쁜 것이라고 말하죠.

2140을 넘으면 투자할 가치가 없다고 말하는 이유가 무엇일까요?

주가가 오르면 좋은 것인데 왜 주가가 오르는데 자꾸 나쁜 이야기를 꺼내냐고 반문할 것입니다.

지금의 구조는 3번입니다. 즉 수렴하고 있는 구조이고 그것이 상승하기 위한 형태가 아니라 하락하기 위한 형태를 갖고 있기 때문에 부정적인 시각을 갖게 되는 것입니다.

지금까지 주가를 분석해 보면 지금과 같은 형태에서는 긍정적인 신호보다 부정적인 신호가 더 강했고 결과도 부정적인 경우가 더 많이 나타났다고 봅니다. 그러니 지금은 투자를 할 때가 아니고 설사 투자를 한다고 해도 2140보다는 무조건 낮은 상태에서 실행해야 하고 최대한 짧은 기간 안에 수익실현을 하셔야 한다고 봅니다.

누구나 주가를 바라봅니다.

그러나 주가를 어떻게 바라보고 해석하느냐는 많은 차이가 존재합니다.

중요한 것은 사람들은 자신이 볼 수 있는 수준만큼 보고 판단을 합니다.

그 이상의 방법에 대해서는 관심을 갖지 못합니다.

알 수 없고 설사 안다해도 그것을 이해하고 체득하는데 상당한 시간이 걸리기 때문에 신뢰하기 어렵습니다.

오늘 하루도 즐겁게 보내세요.

이 말을 이해하시게 된다면 다음번 글에서 제가 말하려고 하는 것을 이해할 수 있을 것입니다.