OPEN API 실전투자대회가 열린다고 한다...
알고리즘을 활용한 투자의 대중화에 기여 (총상금 1,300만원)
키움증권에서 API 를 통한 실전투자대회를 개최한다. 대표적인 온라인 리테일 증권사인 키움증권에서 API 실전투자대회를 한다고 하니, 키움증권이 증권업계에서 시장변화에 가장 민감한 회사라는 생각이 든다. 키움증권은 의외로 API 서비스를 가장 최근(겨우 2년전)에 시작한 증권사이지만, 로보어드바이저 등 알고리즘을 활용한 매매가 대중화가 되려는 움직임을 보이니, 바로 실투대회까지 시작하는 발빠른 움직임을 보여준다.
API 주문이란?
API란 Application Programming Interface 의 약자로.. 쉽게 말해, 증권사의 HTS나 MTS를 통해 정보를 확인하고 주문을 내는 것이 아니라, 투자자가 별도의 커스터마이징 한 주문 프로그램을 만들고, 이를 통해 직접 투자자의 컴퓨터에서 주문을 내는 것을 말한다. 나만의 사제 HTS를 만든다고 생각하면 될 것 같다.
사실, 국내에서 API주문의 역사에 비해 그다지 활성화가 되지는 않았다. 과거에는, 직접 데이터를 받고 주문 프로그램을 개발하기에 개인투자자에게는 개발환경이 쉽지 않았고, 국내 시장이 가치투자에 적합한 합리적인 시장도 아니었기 때문이다. 그래서, 대부분의 API 사용 주체는 파생상품을 거래하는 부띠끄나 개인들이 주를 이뤘다. 참고로, 과거 대신증권의 한 지점장은 컴공과 대학생 두명을 시켜 프로그램을 짜게 만들어, 한 지점에서 연 2조가 넘는 선물옵션 약정을 일으키기도 했다고 한다.
로보어드바이저 등장으로 대중화
최근 로보어드바이저가 일반 개인투자자들에게도 많은 회자가 되고 있다. 작년 이세돌 9단과 알파고의 대국 때문에 (사실 별 상관이 없음에도) 많은 주목을 받았다. 그리고, 최근 로보어드바이저의 등장 뿐만 아니라, 파이썬이라는 쉬운 개발언어의 등장, 투자자들의 인식변화 등과 더불어 과거 파생에서만 주를 이뤘던 알고리즘을 통한 매매가 주식과 ETF 에도 많은 적용이 일어나고 있다. 과거의 단타성격의 알고리즘 트레이딩만이 아니라, 펀더멘탈 데이터를 통한 ETF 자산배분, 우량주 가치투자 등부터 소형주 투자까지 모두 활성화가 되어가는 모습니다.
국내 로보어드바이저 서비스들. 우측의 라이선스 미취득 기업들이 주로 API를 활용하고 있다. 어떻게 하면 되나?
API 매매를 하려면 크게 두가지가 필요하다. 1) API를 통해 데이터를 내려받는 것과 2) 이를 분석해 주문을 내는 것.
API 데이터 모듈
대부분의 대형 증권사들은 이 API 모듈을 십수년 전 부터 제공해 왔다. 특히, 국내 최초의 HTS인 사이보스를 개발한 대신증권의 경우 API모듈 또한 최초로 만들어 제공을 해왔고, 다른 증권사들이 이를 뒤따라 제공해오고 있다.
API를 사용하려면 이렇게 따로 신청을 하고 모듈을 설치해야 한다. 이와 같이, 증권사가 각종 시세나 증권거래에 대한 데이터베이스와 주식거래 주문을 할 수 있는 모듈을 제공하고, 사용자는 직접 컴퓨터프로그래밍을 통해 본인이 원하는 데이터를 불러와 계산을 하는 작업과 자동으로 주문도 낼 수 있게 만드는 방식이다.
주문엔진
이 부분이 가장 어려운 부분이다. 개인투자자들중 직접 프로그래밍을 할 수 있는 수는 매우 적기 때문이다. 그래서, 증권사들이 이를 도와주는 툴들을 제공하기도 했지만, 역시나 코딩을 모르면 사용이 어려웠다. 코딩을 할 줄 알아도 투자 알고리즘을 짤 줄 모르면 소용이 없었고.. (아래 미국사례 참고)
API마켓
키움증권의 경우, 이번 API 실투대회와 더불어 API 마켓이라는 서비스를 동시에 오픈했다. 코딩을 할 줄 모르더라도 '나만의 알고리즘'을 만들 수 있게 돕는 서비스다.
미국 사례 - 퀀토피안
현 시점에서 서비스 측면에서 가장 앞서있다고 평가받는 회사중 하나가 미국의 퀀토피안(Quantopian) 이다. 퀀토피안은 사용자들에게 금융 데이터와 시뮬레이션을 할 수 있는 환경을 만들어 주고, 완성된 알고리즘을 커뮤니티에 올리게 한다. 커뮤니티에 올라간 알고리즘은 다른 수많은 사용자에 의해 피드백을 받으면서 개선되기도 하고, 그냥 카피해서 사용되기도 한다. 알고리즘과 집단지성의 힘을 합친 것이라고 할까.. 게다가! 퀀토피안이 우수한 알고리즘을 직접 운용하고, 수익이 나면 알고리즘 생성자에게 수익의 10%를 배분해주기도 한다. 하지만 역시.. 파이썬으로 코딩을 할 줄 알아야 한다.. (가장 쉬운 언어라고 해도.. 어렵다.)
퀀토피안의 알고리즘 생성화면. 파이썬 언어를 모르면 시작도 못한다. '젠포트'로 손쉬운 알고리즘 생성
API 마켓에 우리 젠포트가 올라가 있다. 젠포트(GenPort)는 코딩이 필요없는 강력한 백테스팅 엔진과 다른 사용자가 만든 알고리즘을 확인하고 쉽게 카피해 올 수 있는 알고리즘 마켓으로 구성되어 있다. (그렇다 결국 이말을 하기 위해 위의 글을 쓴 것이다.)
젠포트의 기능들약간의 주식투자 지식만 있다면, 매우 쉽고 빠르게 투자 알고리즘을 만들 수 있다. 만약, 그 지식도 없다면, 알고리즘 마켓(젠마켓)에서 다른 사람이 만든 알고리즘을 카피해와 사용할 수도 있고, 내 입맛에 맞게 커스터마이징 할 수도 있다.
이렇게 만들어진 '나만의 로보어드바이저'는 API 주문엔진인 젠트레이더와 연동해 자동으로 주문까지 가능하다.
실제 사용자의 젠트레이더 화면 (2017.09.04 캡쳐)결론적으로...
키움증권에서 진행하고 있는 API 실전투자대회는 누구나! 참여할 수 있는 쉬운 방법을 제공하고 있다. 알고리즘 매마라고 해서, 단타위주의 거래도 아니고, 전문가만 가능한 어려운 기능도 아니다.
수익 안나는 수동적인 거래에 지친 투자자라면, 애초에 다른 사람 말 듣지 않는 적극적 투자자라면, 누구나 나만의 투자전략을 알고리즘으로 만들어, 나의 전략으로 직접 매매를 해보길 강력하게 추천한다.
(참고)
1. 젠포트 알고리즘 생성
코딩없이 클릭 몇번으로 알고리즘 생성 가능2. 강력한 리포팅 기능
완성된 알고리즘들에 대한 상세한 결과 보고서 제공3. 알고리즘 마켓을 통한 공유
다른 사용자가 만든 알고리즘 보고서를 확인하고 카피할 수 있음#뉴지스탁 #젠포트 #키움증권 #실전투자대회 #로보어드바이저 #알고리즘트레이딩 #API주문
