선물 옵션 백테스트 1차원과 2차원
성공스토리 - 재테크 투자
일반인들은 생소하지만, 주식 관련 공부를 했다면 래리윌리엄스를 모를 수 있을까?
선물트레이딩 월드컵 신기록 보유자.
살아있는 전설인데, 책은 2023년에 번역되었다.
반응이 좋았는지, 최근 두 번째 책이 번역 출간되었다.
처음책 '장단기 투자의 비밀'은 400페이지가 넘고, 내용도 쉽지 않다.
래리윌리엄스 책 서평을 하기 위함이 아니고, 책을 읽다 만난 한 구절 때문이다.
나는 과거의 데이터를 분석해 확률적 유의성을 찾아 투자하는 퀀트투자자이다.
차트를 중심으로 하는 기술적 투자는 하지 않는데, 백테스트를 하다 보면 장단기 추세선에 대한 분석도 하게 된다.
차트 매매의 가장 기본인 이평선 매매.
정배열, 골든크로스, 추세매매, 돌파매매.
5일, 10일, 20일, 60일, 120일, 240일 등 다양한 이평선으로 결과를 계산해 보았었다.
결과가 너무 좋아 수식을 만들어 거래를 해봤는데, 희한하게 내가 시장에 진입하면 손실이 났다.
책에서 이평선은 특정 구간에만 맞다고 한다.
어떤 구간에서는 20일 이평선이, 다른 구간에서는 60일 이평선이.
과거에 맞았던 이평선으로 거래를 하면, 지금은 맞지 않을 확률이 크다고 한다.
백테스트를 하고 실전에 검증을 하지 않았다면, 래리윌리엄스의 말이 와닿았을까?
5일 이평선으로 단기매매 가능성을 알아보자!
래리윌리엄스는 이런 수식을 수도 없이 테스트했다고 한다.
선물 옵션 백테스트는 시초가, 고가, 저가, 종가의 데이터가 있어야 한다.
이평선은 종가 기준이다.
5일 이평선으로 몇 가지 테스트를 해보자.
조건 1
5일 이평선보다 위/ 아래
=IF(B8> I8, "위", "아래")
조건 2
5일 전보다 상승/ 하락
=IF(B9> B4, "상승", "하락")
조건 3
종가가 5일 최고와 최저에서의 위치
=IFS((B8-MIN(B4:B8))/L8>0.8, "상단", (B8-MIN(B4:B8))/L8 <0.2, "하단", true, "중립")
* 일봉 기준 상하단을 20%로 잡기 때문에, 편의상 5일 고점과 저점의 20%로 잡음
상식적인 추측을 먼저 해보자.
가격이 5일 이평선 위에 있으면 상승에 한표!
가격이 5일 전보다 높으면 상승추세이므로 상승에 한표!
가격의 5일 위치는 추세인지, 박스인지에 따라 다르므로 모르겠음!
구글 시트에 간단히 조건식을 넣은 후, 피봇테이블을 돌리면 결과를 아는 데는 5분도 안 걸린다.
거래방법
당일 종가에 들어가서, 다음날 종가에 청산
조건 1
5일 상하수익의 SUM
위 59.20
아래 49.45
총계 108.65
조건 2
5일 등락수익의 SUM
상승 -98.90
하락 208.55
총계 109.65
조건 3
상하단 수익의 SUM
상단 3.85
중립 103.15
하단 1.65
총계 108.65
예상과 다른 결과가 나왔다.
조건 1 이평선 위와 아래는 차이가 없다. 지수 상승만큼 수익이다.
조건 3 상단과 하단에서는 수익이 없고, 중립에서 대부분의 수익이 난다.
조건 2 상승에 매도, 하락에 매수를 하면 지수보다 3배인 300점 수익이 가능하다.
1차원적인 결론이다.
여기에 시간을 넣으면 2차원이 된다.
=IF(K8="상승",-G8, G8)
상승이면 매도, 하락이면 매수로 조건을 설정해 누적값을 구하고, 그래프로 만들면.
멋진 우상향 그래프다.
5일 추세의 반대로 매매하면 선물 4쌍으로 13년간 무려 3억을 벌 수 있다.
중간에 큰 하락을 겪은 부분을 확대해 보자.
20년 9월 8일 고점 215
21년 1월 8일 저점 117
21년 3월 12일 전고점 215 돌파
100점이라는 하락 구간을 견뎌야 한다.
실전에서 6개월 동안 손실이 나는 거래를 버틸 수 있을까?
참고로 수실구간은 코로나 이후 코스피가 급등한 구간이다.
급등 구간에 수익이 나도록 보완할 수는 있겠지만, 자칫 과최적화 우려가 있다.
결과는 점이다.
시간을 넣으면 선이 된다.
매일의 희비가 오가는 실전은 3차원.
주제가 성공스토리인데, '성공한' 스토리가 아직은 아니다.
