아무말 3 - 검정 통계량

진짠가?

오늘은 사람하고도 이야기했다.

연구실에서 적응 중인 갓 석사생, 이제 연구년에 접어들어서 주제 잡는 박사생, 의학 통계 도와주는 연구원, 그리고 같이 논문 쓰는 교수님.

물론 가장 이야기를 많이 한 상대는 gemini.

오늘도 아규 했다. 피곤하지만 한다. 끊임 없이 연구해야 우리 집 먹여 살릴 수 있으니깐.

오늘은 nardl 에 대해서 했는데 2014년에 개발되었다고 하지만 사실 2009년부터 신 교수님이 워킹 페이퍼 형태로 세일즈 하고 다니셨고 난 그 때 처음 배웠다.

다음주 강의 때 필터를 해야하나 고민하다가 이 nardl로 필터의 성능을 검증할 수도 있지 않을까 하는 아이디어가 생각났고 그 때부터 gemini와 아규를 시작했다.

근데 실제로 해보니 내 생각과 달리 partial correlation 이 0이 안 나오고 -0.9993 이렇게 나오는 상황....

추세를 빼면 이론적으로는 0이 나와야 하는데 왜 그렇지 하고 계속 아규하다가 아, 이건 i(0) 와 i(1)의 문제가 있는데 내가 그걸 무시하고 해서 구조적인 문제가 생겼구나 라는 걸 깨달았다.

그리고 나서 했는데도 여전히 -0.9980

그래서 이대로는 안 되겠다 싶어서 white noise 로 하고 그걸로 테스트 했는데도 -0.97

뭐지 뭐지 뭐지 계속 하다가 gemini가 힌트를 줌. 이거 positive sum 이랑 negative sum 이랑 계속 남아 있어서 곱셈 할 때마다 영향을 주는 데요!

아...... 그렇구나. 그러면 여기서 내가 수정된 식을 줄 테니깐 그거대로 해봐!

그렇게 하니 상관관계가 0이 나오기 시작했다.

아싸. 이제 한 단계 통과. 이제 좀 더 현실적인 걸로 했는데 거기서도 -0.99가 나온다... 아 아까는 되는데 이거는 또 왜 안 되지?

gemini가 또 힌트를 준다. 이거 시계열이라서 정상성 조건 체크 해 봐야하는 거 아닐까요?

아... 그래.그러면 이거 장기 관계니깐 asymmetric cointegration으로 빼고 잔차로 correlation 구하는 거 해봐. 어짜피 partial correlation 도 개념적으로는 그렇게 구하는 거니깐 이렇게 해도 큰 문제 없을 거야.

gemini가 준 코드 실행 시켜보니 이제 또 0이 나온다.

아.... 성공.... ㅋㅋㅋㅋ

이제 내일은 hp filter, band pass filter, kalman filter 넣어서 필터 performance 비교해 보고 차이가 나면 short paper로 해서 논문 써야겠다.

아이디어도 많고 쓸 것도 많은데 할게 너무 많아서 손이 안 가네 ;;;;

내일은 6시간 녹화 예정되어 있는데, ..... 목을 아끼자.