가상화폐 시장 앞에선 소심해지자.
가상화폐 자동매매 전략 수정
작년 12월 초부터 가상화폐 자동매매를 코드를 구현하고 있다. 구현된 코드와 전략을 테스트하기 위해 소액으로 오미세고(OMG/KRW)를 돌리고 있다. 최근에 FOMC의 발표로 주식 시장이 휘청하면서 가상화폐 시장도 함께 하락을 맞았는데 구현된 전략은 알고리즘에 따라 눈치도 없이 매수를 진행했다.
22년 1월 5일에 -8% 하락을 맞고 3일 후에 연달아 -5% 하락을 맞았다. 2 연타 연속 하락에 누적 수익률(HPR)은 86.95%가 되었다. 전략과 코드 테스팅을 목적으로 10만 원만 운영하고 있기 때문에 하락에 대한 금액적 부담은 없지만 연속으로 5% 이상 깨지니 스스로가 전략을 믿고 장기간 동안 운영할 수 있을까에 대한 의문이 들었다.
오미세고 수익률오미세고의 이전 차트를 보니 5%, 8% 하락은 우습게 보이는 구간도 있다. 21년 11월 12일 하루에만 약 25%가 빠진 날도 있었다. 이 날엔 프로그램이 안 들어갔을 거라 믿지만 혹시라도 들어갔다면 멘탈이 상당히 탈탈 털렸을 것이다.
11월 12일 시가 종가 기준 25%가량 하락애초에 이 전략을 선택한 이유는 수익률에 있다. MDD가 크지만 수익률은 말도 안 될 정도로 크다. 나는 큰 MDD에도 끄떡없을 줄 알았다. 가상화폐 시장에선 -20% MDD는 가소롭지라고 생각하며 호기롭게 뛰어들었는데... 하락 연타를 살짝 맛보고 나니 생각이 바뀌었다.
하락을 고작 두 번 맞고 전략을 폐기하는 선택을 하는 것도 참을성이 없어 보인다. 하지만, 전략을 장기간 동안 고수하고 훨씬 더 큰 금액으로 프로그램을 돌린다면 어떨까? 현재 원금이 10만 원 수준이라 다행이지 만약 수백, 수천만 원이었으면 멘탈이 상당이 흔들렸을 것 같다. 나는 견딜 수 있는 MDD 정도를 과대평가한 것이다. 내 멘탈이 견딜 수가 없기에 전략을 대폭 수정하는 게 맞다고 생각한다. 어떤 전략이든 전략을 길게 유지하기 위해선 내가 견딜 수 있는 MDD를 정확히 아는 게 중요한 것 같다.
주말에 친구를 만나러 가는 지하철 안에서 변동성 돌파 전략에 대해 구글링을 하다가 아래 웹사이트를 발견했다. 강환국 작가님 "가상화폐 투자 마법공식"에서 나온 전략 12번이랑 거의 흡사하다. 헤이비트도 초반에 강환국 작가님의 전략을 참고했다고 한다.
블로그 내용을 5~6번 훑어보고 정독하기를 반복하면서 전략에 대해 이해를 높여갔다. 결국 전반적인 변동성 돌파 전략은 두 가지 물음에 대한 답을 해야 한다. 답에 따라 전략이 바뀌고 수익률 또한 바뀐다. 두 가지 물음은 다음과 같다. 1. k값은 얼마로 할 것인가? 2. 매수 금액은 얼마로 할 것인가?
1. 매수 시점은 언제로 할 것인가? 즉, 변동성 돌파 값 k는 어떤 로직에 따라 정할 것인가?
이전 전략에선 k값이 고정값(0.5)이었다면, 이번 전략에선 k 값을 추세에 따라 변한다. 노이즈 값의 20일 평균치로 인해 k값이 달라진다. 20일 평균 노이즈가 크다면 변동폭이 크기 때문에 위험 신호로 본다. 동시에 k 값이 커지기 때문에 타깃값을 돌파하는 것이 좀 더 어려워진다. 즉, 역추세를 맞을 확률이 줄어든다.
2. 돌파를 했다면 매수 금액은 얼마로 책정할 것인가?
이전 전략에선 단순하게 원금 나누기 돌리는 코인 개수로 진행했었다. 돌리는 코인 개수가 4개고 원금이 100만 원이면 각 25만 원씩 나눠서 투자가 이뤄진다. 상승장에선 크게 먹지만 반대로 하락장에선 크게 당할 수도 있다. 그렇기 때문에 높은 MDD와 높은 수익률을 기록한다.
변경된 전략은 조금 소심하지만 안전하다. 투자 금액에 대한 안전장치를 3개나 걸어 놓은 전략이다(1. 타깃값 설정, 2. 전날 변동성, 3. 가상화폐 수). 예를 들어 원금이 100만 원이고, 타깃값이 5%, 변동성이 10%, 가상화폐 개수가 4개라면 최종 투입 금액은 12만 5천 원이 된다. 매수 금액은 이전 전략의 반으로 책정되어 손실에 조금 더 안전할 수 있다. 수익률은 낮아지지만 안전한 MDD를 구현할 수 있어 장기적인 전략 유지가 가능할 것 같다.
낮은 수익률에도 이 전략이 유용하다고 느끼는 이유는 변동성 돌파 전략에 대한 특성 때문이다. 변동성 돌파 전략은 횡보장이나 하락장에서는 최대한 적게 깨지고 상승장에서 많이 먹는 전략이다. 우리는 언제 가상화폐 시장이 강세장이 될지 하락장이 될지 모른다. 장이 좋지 않은 시기에 최대한 적게 깨지면서 버텨야 한다. 즉, MDD의 폭이 전략 유지에 중요한 역할을 한다.
마무리...
프로젝트를 내가 이 전략까지 구현하는 날이 올 거라 생각도 하지 않았다. 이전 전략에 대한 코딩이 잘 구현됐을 때만 해도 "여기까지면 되겠다."라는 생각이 들었는데, 현실의 풍파를 격다 보니 의도치 않게 주차별로 지속적인 업그레이드를 진행하고 있다.
주차 별로 돌이켜 보면 개발은 점진적인 발전을 했다. 주차별로 미션을 클리어하면서 전략에 대한 레벨과 코드 구현이 점점 업그레이드가 되고 있다. 앞으로 업그레이드될 전략과 수익률이 기대된다.
21년 12월 1주 차: 전략 공부
21년 12월 2주 차: 전반적인 코드 스터디
21년 12월 3주 차: 코드 구현 1
21년 12월 4주 차: 코드 구현 2
21년 12월 5주 차: 코드 구동 테스트
22년 1월 1주 차: 여러 코인을 한 번에 돌릴 수 있도록 코드 수정 및 추가
22년 1월 2주 차: 상위 버전 전략 구현
