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by 햄두 Jan 17. 2023

낡은 HTS를 최고의 무기로 만들다

요즘 트렌드가 된 모바일 앱이 아닌 PC에서 매매할 수 있는 HTS는 사장되는 분위기입니다. 방치해둔 지 10년 된 HTS를 이번이 마지막 개선이 될 것이다라고 개선 프로젝트를 진행하는 증권사도 봤습니다. 이런 냉혹한 모바일의 바람 속에서 역으로 HTS 시스템을 만들게 된 이야기를 해볼까 합니다.

낡은 HTS가 트레이딩 무대에서 성과를 낼 수 있을까요?

주문내기 어려운 코인 거래소

저번 편에서는 엑셀에 대한 이야기를 했습니다. 그런데 사실 전략을 개발할 때 쓰는 툴이 한 가지 더 있습니다. 바로 FTS(Futurism Trading System)입니다. FTS는 증권사의 HTS를 본떠 만든 코인 거래를 더 빠르고 정확하게 할 수 있도록 돕는 서비스입니다.

(그림) FTS 사진

알고리즘 트레이딩 회사가 손매매 툴을 만드는 건 이상한 일입니다. 손으로 매매하지 않는 자동 프로그램을 만드는 회사인데 손매매하는 프로그램을 만들다니요. 하지만 FTS는 저희에게 없어선 안 되는 툴입니다. 이는 퓨쳐리즘 랩스에서 전략을 찾는 방법 때문입니다.

먼저 트레이더들이 엑셀에 실시간 업데이트되는 데이터를 받으며 시장을 모니터링합니다. 모니터링 중 알파를 발견하면 손으로 주문을 내봅니다. 이후 수익이 나는 전략이라고 판단되면 개발을 진행합니다. 이렇게 전략을 개발하면 다른 전략이 개발 중이어도 트레이딩팀에서는 더 확실하게 리서치를 할 수 있고, 프로그램이 없더라도 수익을 낼 수 있습니다.

다만 문제가 있었습니다. 고빈도 매매의 특성상 많은 주문을 내야 하는데, 화면의 업데이트가 늦어 기회를 놓치는 일이 많았습니다. 이는 코인 거래소가 웹으로 구성되어있기 때문입니다. 주문을 내고 포지션이 잘 잡혔는지 확인한 후 다른 주문을 내면 알파는 없어지기 일쑤였죠.

(그림) 주문 타임라인

웹에서 주문을 내는 방식은 알고리즘이 수행할 매매 전략을 테스트하기 어렵다고 판단했어요. 곰곰이 고민한 끝에 트레이더들이 익숙한 HTS라는 시스템을 도입해보자고 생각했죠.

험난한 개발 과정

개발에서 중점을 둔 건 크게 2가지예요

안정적으로 주문을 낼 수 있는가

기존 트레이더들이 사용하던 UI와 비슷한가

클릭 한 번으로 주문이 나가는 시스템이기 때문에 주문을 낼 때 오류가 없어야 했어요. 또한 바로 사용할 수 있도록 기존 유저들이 익숙하고, 레버리지/금액을 쉽게 조절할 수 있는 증권사 HTS의 UI를 그대로 녹여내야 했습니다.

화면을 몇 번이나 다시 그리고 개선하는 과정을 거쳐 프로토타입이 완성되었습니다. 프로토타입이 완성된 날에는 테스트해야 하는 이벤트가 있어 배포직후 3일간 2천 건 이상의 주문을 내는 극악의 테스트를 거쳤습니다. 개발할 때는 한 명이 화면 하나를 켜놓고 사용할 것이라고 생각했는데 트레이더 한 명이 10개의 화면을 켜놓는 것을 보며(...!!!) 고려하지 못한 변수가 많아 기함하기도 했습니다.

성과

FTS로 내고 있는 성과는 크게 세 가지입니다.

첫째, 가장 중요한 속도의 경쟁우위입니다. 다른 방법과 비교했을 때 알고리즘 > FTS > 바이낸스 화면 주문 순으로 바이낸스 웹사이트에서 주문낼 때와 비교하면 비교할 수 없을 만큼 빠르게 주문을 낼 수 있었습니다. 알고리즘은 실시간 수정이 불가능한 반면 FTS에서는 변화무쌍한 시장 상황에 빠르게 대응하는 것도 가능하죠.