이동평균선매매 수식 만들기
투자 스토리
기술적 분석과 이평선 매매
기술적 분석은 '차트에 모든 것이 담겨 있다'는 전제에서 출발합니다. 기업의 가치가 평가되더라도, 왜 주가는 때로는 고평가되거나 저평가되는 걸까요? 이것은 투자자들의 심리와 시장의 흐름이 기업의 실제 가치와 일치하지 않기 때문입니다. 기술적 분석에서는 이러한 시장의 흐름을 차트를 통해 읽고자 합니다.
이 중에서도 이동평균선 매매는 가장 기초적인 전략 중 하나로, 주가의 방향성을 파악하기 위해 이동평균선(이평선)을 활용합니다.
주가가 이평선 위로 올라가면 매수 신호 발생
이평선 아래로 내려가면 매도 신호 발생
또 다른 방법으로는 서로 다른 기간의 이평선을 비교하는 방식이 있습니다. 단기 이평선이 중장기 이평선을 상향 돌파하면 매수 신호, 하향 돌파하면 매도 신호를 포착할 수 있습니다.
책에서만 보던 이평선 매매를 직접 손으로 확인해 보고 싶었습니다. ChatGPT의 도움을 받아 쉽게 수식으로 만들어 보았습니다.
먼저 데이터가 필요합니다. 데이터는 한국거래소(www.krx.co.kr)에서 쉽게 다운로드할 수 있습니다. 데이터를 받았다면 이제 엑셀을 이용해 수식을 본격적으로 만들어 봅시다.
1. 이동평균선 계산
먼저, 최근 5일간의 평균값을 구해 5일 이동평균선을 만들어 보겠습니다.
엑셀에서 AVERAGE 함수를 사용하여 5일 이동평균값을 구할 수 있습니다.
2. 매수 신호 찾기
다음으로 매수 신호를 포착합니다. 당일 종가가 5일 이동평균선보다 높으면 매수 신호가 발생합니다.
엑셀에서는 IF 함수를 사용하여 매수 신호를 쉽게 만들 수 있습니다.
3. 매도 신호 찾기
마찬가지로, 당일 종가가 5일 이동평균선보다 낮으면 매도 신호를 포착합니다.
복사해서 붙여 넣기를 하면 아래와 같이 나타납니다.
4. 매수와 매도 신호를 활용한 수익 계산
이제 매수와 매도 신호를 기반으로 수익을 계산해 봅니다. 매수 시점과 매도 시점의 가격 차이를 계산하면 됩니다.
가격 계산을 더 간편하게 하기 위해, 매수 신호가 발생하면 1, 매도 신호가 발생하면 0으로 표기했습니다. 1이 유지되면 매수 홀딩 상태이고, 0이 되면 매도하여 포지션을 청산하는 구조입니다.
쓰면서 문득 떠오른 생각인데, 매도 시 포지션을 청산하지 않고 선물 매도로 전환하면 어떤 결과가 나올지 궁금합니다.
5. 수익 계산
매수 시점의 가격을 기록합니다.
저는 이 수식이 특히 마음에 듭니다. 이 방식은 매수한 후 가격을 자동으로 다음 셀에 복사해 주기 때문에, 매수와 매도 가격을 따로 추출해 다시 작업할 필요가 없습니다. 덕분에 차익 계산이 매우 간편해졌습니다.
매도 신호가 나타나면 당일 종가와 매수한 가격의 차액을 기록합니다.
마지막으로 SUM 함수를 이용해 누적 수익을 계산하면 완료됩니다.
여유가 되면 그래프도 만들어 봅니다. 누적수익 추이를 볼수 있습니다.
결과 분석
제가 5일 이평선 매매를 기반으로 만든 수식에 따르면, 지난 24년 동안 누적 수익은 79점이 나왔습니다. 실거래에 적용하기에는 다소 부족한 성과라고 할 수 있습니다. 다만, 이 방법을 계속해서 다듬고 다른 전략과 결합한다면 더 나은 결과를 기대할 수 있을 것입니다.
수식을 활용한 투자 방식은 생각보다 쉽지만, 실제로는 많은 변수가 있습니다. 하지만 이를 통해 시장의 흐름을 직접 체험하고, 데이터 기반의 의사결정을 내릴 수 있다는 점에서 큰 가치를 느낍니다.
