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연재 중 어느개미투자자의주식용어 03화

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상대강도지수, RSI_v2.0

기술적 지표

by 어느 개미투자자의 회상 Jun 29. 2024

RSI, 기술적 분석의 핵심 도구

RSI는 주식, 선물, 외환 등 다양한 자산의 가격 움직임을 분석하기 위해 사용되는 대표적인 기술적 지표 중 하나입니다. 일정 기간 동안 가격의 상승과 하락 강도를 비교하여 과매수 또는 과매도상태를 판단하는 데 활용됩니다. 이를 통해 투자자는 매수와 매도 시점을 보다 명확히 파악할 수 있습니다.

RSI의 기본 해석

RSI 값은 0에서 100 사이의 값을 가지며, 이 값이 높을수록 과매수 상태를, 낮을수록 과매도 상태를 나타냅니다.

- 70 이상 : 일반적으로 RSI가 70 이상이면 과매수 상태로 간주되어 가격이 너무 많이 올라서 조만간 하락할 가능성이 있다고 봅니다.

- 30 이하 : 반대로 RSI가 30 이하이면 과매도 상태로 간주되어 가격이 너무 많이 내려서 조만간 상승할 가능성이 있다고 봅니다.

=> RSI 값은 가격의 상대적인 강도를 표현하기 때문에, 극단적인 값(70 이상 또는 30 이하)은 시장의 반전 신호로 해석될 수 있습니다.

RSI의 활용 방법

1. 매수 신호

RSI가 30 이하로 하락한 후 다시 상승하기 시작하면 매수 기회로 해석됩니다. 이는 자산이 과매도 상태에서 벗어나 상승 추세로 전환될 가능성을 시사합니다.

2. 매도 신호

RSI가 70 이상으로 상승한 후 다시 하락하면 매도 신호로 볼 수 있습니다. 이는 자산이 과매수 상태에서 하락세로 돌아설 가능성을 나타냅니다.

3. 다이버전스

RSI와 가격이 서로 다른 방향으로 움직일 때 다이버전스가 발생합니다.

※ 다이버전스 용어 설명은 아래의 글을 참고해 주세요.

https://brunch.co.kr/@antinvestor/166

04화 다이버전스

다이버전스(Divergence)는 주식이나 기타 자산의 가격 움직임과 기술적 지표 간의 불일치를 의미합니다. 다이버전스는 가격의 추세가 약해지거나 반전될 가능성을 암시할 수 있기 때문에 중요한

brunch.co.kr/@antinvestor/166

예를 들어, 가격이 상승하지만 RSI가 하락하면 약세 다이버전스로 해석되어 가격이 하락할 수 있음을 암시합니다. 반대로 가격이 하락하지만 RSI가 상승하면 강세 다이버전스로 해석되어 가격이 상승할 수 있음을 암시합니다.

-> 강세 다이버전스 : 주가가 하락하지만 RSI가 상승하는 경우, 매수 신호로 볼 수 있습니다.

-> 약세 다이버전스 : 주가가 상승하지만 RSI가 하락하는 경우, 매도 신호로 볼 수 있습니다.

RSI를 사용할 때 주의할 점

1. 단독 사용 제한

RSI는 시장의 상태를 빠르게 파악하는 데 유용하지만, 단독으로 사용하기보다는 이동평균선, MACD 등 다른 기술적 지표와 함께 활용하는 것이 신뢰도를 높이는 데 도움이 됩니다.

2. 시장 특성 반영

변동성이 높은 시장에서는 RSI가 유효하게 작동할 수 있으나, 변동성이 낮은 시장에서는 잘못된 신호를 줄 가능성이 있습니다.

3. 백테스트를 통한 검증

RSI가 항상 정확한 신호를 제공하는 것은 아니므로, 과거 데이터를 통해 RSI의 신호를 검증하고 자신만의 기준을 설정하는 것이 중요합니다.

RSI 보는 곳

RSI는 기술적 지표이기 때문에, 종목정보나 회사의 재무정보에서 볼 수 없습니다. 여러분이 쓰시는 MTS 또는 HTS에서 '차트' - '설정'에서 보조지표를 추가하셔야 보실 수 있습니다.

토스 증권에서 보조지표를 설정하면 다음과 같이 RSI가 표시되는 것을 볼 수 있습니다.

트럼프 미디어그룹 RSI

예시로, 현재 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹의 RSI는 38.62로 26일 48까지 갔다가 많이 떨어진 상황입니다. 이 상황에서 RSI를 사용한다면 시장에 있는 사람들이 많이 과도하고 있는 상황임을 유추해 볼 수 있습니다. (24/06/29)

RSI 설정

1. 기간 설정

- 기본 설정 : 일반적으로 RSI는 14일을 기본 기간으로 설정합니다. 이는 과거 14일간의 가격 데이터를 바탕으로 RSI를 계산합니다.

ㄴ 단기 투자자

더 빠른 신호를 원한다면 기간을 7일이나 9일로 짧게 설정할 수 있습니다. 다만, 신호가 더 민감해지므로 잘못된 신호가 증가할 수 있습니다.

ㄴ 장기 투자자

장기 투자자 : 더 안정적인 신호를 원한다면 기간을 20일이나 30일로 길게 설정할 수 있습니다. 신호가 덜 민감하지만 더 신뢰성 있는 신호를 받을 수 있습니다.

2. 추세 확인

RSI가 50 이상이면 상승 추세, 50 이하이면 하락 추세로 간주할 수 있습니다.

예시

단기 투자자: 9일 RSI, 과매수 70, 과매도 30

중기 투자자: 14일 RSI, 과매수 70, 과매도 30 (기본 설정)

장기 투자자: 21일 또는 30일 RSI, 과매수 70, 과매도 30

RSI의 장단점

장점

- 단순성과 효율성 : RSI는 간단하면서도 강력한 신호를 제공합니다.

- 추세 전환 포착 : 과매수와 과매도 구간을 통해 시장의 반전 가능성을 예측할 수 있습니다.

- 다양한 자산에 적용 가능 : 주식, 선물, 외환 등 다양한 금융 상품에 적용할 수 있습니다.

단점

- 변동성 의존성 : 시장의 변동성이 낮은 경우 신호가 왜곡될 가능성이 있습니다.

- 추가 지표 필요성 : RSI 단독으로는 모든 시장 상황을 설명하기 어려우므로, 보조 지표와의 조합이 필요합니다.

결론

RSI를 설정할 때는 자신의 투자 스타일과 시장의 특성을 고려하여 기간과 시그널 값을 조정하는 것이 중요합니다. 기본적으로는 14일 RSI를 사용하고, 과매수는 70, 과매도는 30으로 설정하는 것이 일반적입니다. 다양한 설정을 시도해 보고, 가장 신뢰성 있는 신호를 제공하는 설정을 찾는 것이 좋으며 가장 중요한 것은 RSI도 결국 '보조지표'라는 점입니다. RSI가 100% 들어맞다면 모두가 주식을 통해 부자가 되고 주식 공부를 할 필요가 없겠죠? 여러분이 어떤 주식을 매수하는데 마치 난 오늘 점심에 짜장면을 먹었으니 저녁엔 짜장면은 빼고 골라야겠다와 같이 보조도구 용도로 참고하셔서 성공적인 투자를 하시길 기원드립니다.

감사합니다.