불확실성(不確實性)하의 의사결정

1. 미래에 대한 의사결정은 어떻게 하는 것인가?

Mar 27. 2025

1. 불확실성하의 의사결정

의사결정은 미래에 대한 결정이므로 필연적으로 불확실성(uncertainty)이 수반됩니다.

의사결정자가 미래에 어떤 상황이 발생할 것인지를 확실하게 알 수 있는 경우에는, 그 자신의 목표를 극대화시켜 주는 행동대안을 쉽게 파악할 수 있으므로 의사결정과정이 매우 간단합니다.

그러나 미래의 상황을 확실하게 알 수 없는 불확실한 상황에서는, 어떤 행동대안이 자신의 목표를 극대화시킬 수 있는지를 쉽게 파악할 수 없기 때문에 의사결정이 매우 복잡해집니다. 이처럼 의사결정과 관련된 미래의 상황이 불확실한 경우의 의사결정을 할 때는 불확실성을 확률(probability)로 표시하고

‘기대가치기준’이나 ‘기대효용기준’을 사용하여 최적행동대안을 선택하는 통계적 의사결정을 합니다.

(1) 의사결정의 목적.

의사결정자가 궁극적으로 달성하고자 하는 목적을 말하는 것으로, 의사결정목적은 최적행동대안을 선택하는 데 있어서 기준이 되는 것으로서 효용극대화, 이익극대화, 비용극소화 등으로 나타납니다.

(2) 선택가능한 행동대안.

선택가능한 행동대안이란 의사결정권자가 취할 수 있는 가능한 행동대안을 말하며, 적어도 두 가지 이상의 행동대안이 존재하게 됩니다. 따라서 의사결정모형을 설정하려면 의사결정자가 취할 수 있는 행동대안에는 어떠한 것들이 있는지를 먼저 파악해야 합니다.

(3) 미래의 상황.

미래의 상황이란 미래에 발생가능한 상황을 말합니다. 경기가 호황이 된다든지 불황이 된다든지 하는 것을 미래의 상황이라 합니다. 이러한 미래의 상황은 주어지는 것이므로 의사결정자가 통제할 수 없는 요소입니다.

(4) 미래의 상황에 대한 확률.

미래의 상황이 발생할 가능성을 말합니다. 현재 시점에서는 미래의 불확실성으로 인하여 어떤 상황이 발생할 것인지를 확실하게 알 수 없으나, 의사결정자는 각 상황의 발생가능성에 대하여 나름대로 확률을 부여할 수 있습니다.

(5) 의사결정의 성과.

의사결정자가 선택한 행동대안과 실제 발생한 상황에 따라 결정되는 경제적 결과치를 말합니다.

의사결정의 성과를 나타내는 표를 조건부성과표(conditional payoff table) 또는 간단히 성과표(payoff table)라고 합니다. 이러한 조건부 성과표는 총수익, 공헌이익, 총비용의 형태로 표시됩니다.

2. 최적행동대안의 선택 기준

조건부성과표가 작성되면 최적행동대안을 선택해야 하는데, 최적행동대안을 선택하기 위해서는 최적행동대안을 선택할 수 있는 기준이 있어야 합니다. 다시 말하면 의사결정을 하기 위한 기준이 있어야 합니다. 이때 기준이 되는 것으로 기대가치기준과 기대효용기준이 됩니다.

(1) 기대가치기준(期待價値基準).

기대가치기준(expected value criterion)이란 의사결정의 결과(성과)에 대한 기댓값을 구하여 이를 극대화(또는 극소화)시켜 주는 최적대안을 선택하는 의사결정기준을 말합니다. 즉 ‘조건부성과표’에 나타난 특정 행동대안을 선택하는 경우에 특정 상황하에서 발생할 의사결정 결과치에 그 특정 상황의 발생확률을 곱하여,

이를 모두 합한 기댓값이 극대화되는 최적행동대안을 선택합니다.

① 조건부성과표의 작성

먼저 문제를 분석하여 조건부성과표를 작성하며, 이 표는 각각 주어진 상황하에서 취해지는 의사결정 대안별 결과, 즉 조건부 값을 표시한 것을 말하며, 조건부성과표는 총수익, 공헌이익, 총비용의 형태로 표시됩니다.

② 기대값 계산

조건부성과표가 작성되면 각 행동대안별로 조건부 값에 각각의 확률을 곱하여 기대값(expected value)을 구합니다. 이때의 확률은 새로운 정보가 전혀 없는 상태에서 미래상황의 발생 가능성에 대하여 부여한 ‘주관적 확률’을 말합니다.

③ 최적행동대안의 선택

각 행동 대안별로 기대값이 계산되면 최적행동대안을 선택합니다. 조건부성과표가 수익이나 이익으로 표시되어 있는 경우에는 기대값이 큰 행동대안을 선택하고, 원가나 비용으로 표시되어 있는 경우에는 가장 작은 행동대안을 선택합니다.

(2) 기대효용기준(期待效用基準)

기대효용기준(expected utility criterion)이란 각 행동대안별로 의사결정결과에 대한 기대효용을 구하여 이를 극대화시켜 주는 대안을 선택하는 기준을 말합니다. 여기서 기대효용이란 ‘기대값’과 ‘위험’에 대한 의사결정자의 성향을 나타내는 것으로서, 이를 함수로 표시한 것이 기대효용함수입니다.