6. 첫 번째 자동매매 알고리즘: BB+RSI(2)
볼린저 밴드와 RSI를 혼합한 이 첫 번째 알고리즘을 요약하면 이렇게 말할 수 있을 것 같다.
소소하게 벌고, 그보다 덜 소소하게 잃는다. 그리고 가끔 크게 잃는다.
전체적인 승률을 계산하면 다음 사진과 같다.
어쩌면...... 나쁘지 않을 수도....?승률은 32%밖에 되지 않는다. 물론 매수/매도한 금액이 거의 천만 원에 가깝다는 것을 생각하면, 시드머니 백만 원에서 1.4% 정도 잃은 건 나쁘지 않을 수도 있다. 또, 같은 기간(11월 15일-17일)까지 비트코인, 이더리움 및 리플 같은 메이저 코인이 5%가량 대폭락을 했다는 것을 감안하면 진짜로 나쁘지 않을 수도 있다. 하지만 여전히 기분 나쁜 건, 역시 같은 기간에 게임 관련한 코인(샌드박스, 엑시 인피티니 등등)은 미친듯한 상승이 있었다는 점이다......
따라서 만약 전체적으로 하락하는 장이 아니라 전체 상승장이거나, 적어도 횡보장만 되었어도 결과가 달랐을까? 하는 의문은 여전히 든다. 좀 더 긴 기간 동안 코드를 돌려서 두었다면....?
1. 성공한 케이스들
위의 예는 성공한 케이스이다. 알고리즘 상 신호가 발생한 다음 시가에서 매수/매도가 이루어지기 때문에, 작동하는 방식에 대한 문제는 없을 것 같다. 성공하는 경우는...... 뭐 딱히 말할 게 없다. 그냥 생각한 대로 되었다고나 할까.
2. 실패한 케이스들
위의 세 예시는 실패한 케이스에 대한 것이다. 여기서, BB+RSI 알고리즘의 문제점을 살펴볼 수 있다.
볼린저 밴드/RSI에 닿은 뒤 반등하는 경우는 매우 짧은 기간에 해당함. 라인에 닿은 뒤에는 일종의 '모멘텀'이 생겨서 아래 방향으로 계속 진행함. 즉, 짧은 반등 뒤에 큰 음봉이 발생할 수 있음.
때문에 계속해서 '횡보할 장'에서만 알고리즘이 작동할 수 있음. 횡보장에서는 0.5% 정도 이익을 보지만, 문제는 횡보장 끝물에 하락장이 시작할 때(물론 5분 봉에서 예상하는 짧은 횡보장) 크게 잃는 것으로 보임.
거른다고 걸렀지만, 가짜 신호가 자주 발생함. 이는 모멘텀이 생기는 것 과도 관련이 있음. RSI가 35를 돌파하는 순간, 다시 내려가서 손해를 보게 됨
5분 봉 사이에 생기는 문제에 대해 대처할 수 있는 방법이 없음. 근데 이건 알고리즘 자체의 문제인 듯함.
총평을 내리자면, '횡보장일 때 이익을 볼 수 있지만, 모멘텀에 대한 고려가 없어서 큰 손해를 볼 수 있음'이라고 정리할 수 있을 것 같다. 이게 나의 첫 번째 알고리즘이었다.
다음 알고리즘은 많이 쓰이는 'MACD'를 활용한 자동매매 알고리즘이 될 것이다.
