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Feb 05. 2021
QUANT 3.0은 ‘머신러닝 퀀트’ 시대이다
퀀트, 데이터사이언스를 만나다
나이스피앤아이 홍창수 Ph.D
"지금은 인공위성 스푸트니크가 올라가고 국방교육법이 제정된 이래 많은 일이 일어났습니다. 지금 세계의 전체 경제 엔진은 단순한 방어가 아니라 점점 더 수학과 과학에 기반을 두고 있습니다. 바이오 벤처회사인 제넨텍(Genentech)에서 구글, 골드만삭스에 이르기까지, 수학과 과학은 왕이 되고 있습니다. 이제, 골드만삭스에서는 이러한 과학적 유형을 '퀀트'라고 부르는데, 여러분 중 일부는 퀀트에 대해 들어봤겠지만, 구글에서는 그냥 직원이라고 부르죠, 왜냐하면 그들 모두가 퀀트들이기 때문이지요. 그리고 그것은 미래의 물결입니다. 미래의 '새 물결'이라 생각됩니다."
– 제임스 사이먼스 (헤지펀드 르네상스 테크놀로지 설립자)
퀀트 3.0의 시대는 핀테크ㆍ머신러닝 퀀트시대이다. 대표적인 인물로는 켄쇼의 창업자 다니엘 나들러, 딥마인드의 데비스 하사비스, 이더리움 창시자 비탈릭 부테린을 소개한다. 비탈릭 부테린은 엄밀하게는 핀테크ㆍ머신러닝 분야의 인물은 아니지만, 가상의 인물인 사토시 나카모토와 더불어 현 시대를 대표하는 '블록체인의 대표적인 인물'이라 핀테크ㆍ머신러닝 퀀트로 편입하여 소개하기로 한다. 개인적으로 이러한 인물들이 이 책에서 추구하는 새로운 퀀트들의 인물상이다.
퀀트 3.0 인물: 다니엘 나들러(켄쇼)
ㆍ켄쇼 테크놀로지 창업자, 다니엘 나들러
“저는 2014년 보스턴 연방 준비제도 이사회(Boston FED)에서 객원 연구원으로 일하면서 켄쇼(책 뒷 부분에서 켄쇼(Kensho) 테크놀로지에 대한 자세한 이야기를 한다.)에 대한 아이디어를 생각해 냈습니다. 전 세계 중앙은행 발표, 유럽선거, 유럽위기를 중심으로 중요한 사건이 진행됨에 놀랐습니다. 중동의 혼란 등을 추적하고 그 결과를 분석하여 통찰력있는 분석을 하는 기존의 메커니즘이 없다는 사실에 또한 놀랐습니다.
규제기관이나 은행가 모두 유사한 뉴스가 금융시장에 미치는 영향을 평가할 수 있는 효과적인 방법이 없었습니다. 오래된 뉴스를 파헤지고 수동으로 엑셀 자료만 만드는 것이 유일한 대안이었습니다. 저는 친구들과 함께 일하기 시작했으며, 몇 주 안에 소규모 팀을 구성하여 GOOGLE 벤쳐캐피털팀으로부터 초기 자금을 조달했습니다. 켄쇼 테크놀로지는 2013년 5월에 설립되었습니다.”
[사진] 켄쇼-구글형 검색엔진 워렌(Warren): 주요엔진로직(이벤트 스터디, 자연어처리 등)
다니엘 나들러(Daniel Nadler)는 폴란드와 루마니아 출신의 이민자 아들로 캐나다 토론토에서 자랐다. 그의 아버지는 교량과 잠수함에서 미세한 균열을 찾기 위해 소리를 사용하는 방법을 고안한 기술자였다. 아빠는 방과후에 그의 경험을 토대로 아들에게 시험용 수학이 아닌 진짜 수학을 가르쳐줬다. 나들러는 영구적인 운동기계(영구기관)에 대한 다이어그램을 스케치하고 하버드에서 수학과 고전 공부를 하기 1년 전에는 그리스 고전을를 읽는데 시간을 보냈다.
앞서 나들러가 밝힌 글에서 그는 경제학 박사학위 - 연구주제는 2008년 금융위기에 대한 정치영향에 관한논문 - 를 받고 연방준비은행(FED)에서 연구원으로 일할 때 경제 분석을 엑셀(Excel)에만 의존 한다는 사실- 아마도 FED에서 소위 엑셀 노가다로 업무를 한다는 것이 비효율적이고 시스템을 만들어야 겠다는 생각을 했던 걸로 보인다 - 을 알고 기뻐했고 켄쇼에 대한 아이디어를 발견했다고 한다. 초기에는 골드만 삭스가 후원하는 신생기업이었으나, 창업 6년만에 5억달러(인수당시 원달러환율 1100원 기준 원화 5,500억원)에 글로벌 신용평가사인 S&P 글로벌이 인수한 기업이 되었다.
나들러는 하버드에서 경제학 박사과정을 밟으면서 여름이면 일본을 방문하곤 했다고 한다. 일본의 여러 사찰을 두루 다니며 명상 수련을 하곤 했는데 켄쇼 테크놀로지도 이러한 명상수련을 하면서 알게 된 것을 회사명으로 사용했다. 켄쇼(Kensho) 즉, 견성(見性)은 불교에서 모든 망념과 미혹을 버리고 자기 본래의 성품을 깨닫게 되는 앎 즉 깨달음을 뜻한다. 일반적으로 보는 행위를 '견해'라 말하며 불교에서 견해라는 것을 벗어나 새롭게 보는 행위를 '견성'이라 말한다. 견성의 원래 발음은 현성(現性)이며 그 뜻은 성품이 주체적으로 나타난다는 것을 의미한다
# 추가글 : 퀀트 3.0 디지털금융혁명의 미래 https://brunch.co.kr/@gauss92tgrd/2
퀀트 3.0 인물: 데비스 하사비스(딥마인드)
ㆍ딥마인드 창업자, 하사비스(Demis Hassabis)
8살 때 체스 상금으로 받은 200파운드로 컴퓨터를 처음 샀고 곧바로 프로그래밍 책을 사서 독학을 하게 된다. 그때부터 컴퓨터는 자신의 창의력을 최대한 발휘할 수 있는 마법의 기계라 느꼈다고 한다. 하사비스는 대학에 가기 전에 남들보다 2년 빠른 15세에 고등학교를 졸업하고 게임 개발사 불프로그(Bullfrog)에 입사한다. 17세에는 경영 시뮬레이션 게임의 시초라 할 수 있는 ‘테마파크’를 개발했다.
1993년 영국 케임브리지(University of Cambridge) 퀀스 칼리지로 진학하게 된다. 여기서 컴퓨터 공학을 전공으로 1997년 최우등 졸업(Double Frist등급)을 하게 된다. 학부 졸업 후 다시 게임회사 라이언헤드 스튜디오에 입사해 인공지능 프로그래머로 일했다. 이후 유니버시티 칼리지 런던(UCL) 인지과학 박사과정으로 진학하여 뇌신경망에서 일어나는 기억과 상상의 메카니즘을 연구하였는데 2007년 이 연구를 통해 사이언스가 선정한 그 해 10대 과학 성과 중 하나로 선정되기도 했다.
2011년 34살에 인공지능 벤처기업 딥마인드를 설립하고 3년 후인 2014년 이 회사를 4억달러에 구글에 매각했다. 구글로 인수 된 후에도 인공지능 부문 부사장으로 근무하며 세기적 이벤트로 꼽히는 바둑이라는 복잡한 게임에서 세계 챔피언인 이세돌 선수를 물리친 알파고(ApphaGo)를 만들었다. 이후 알파고 마스터는 커제 9단을 3:0으로 물리치고, 알파고 제로를 마지막으로 인공지능 바둑을 은퇴했다.
현재 딥마인드는 인공지능 과학에서 가장 어려운 문제 중 하나인 단백질 폴딩에 연구를 하고 있다. 2018년 딥마인드의 도구인 알파폴드는 43개 단백질 중 25개의 대해 가장 정확한 구조를 성공적으로 예측하여 단백질 구조 예측기술 분야에서 중요한 평가를 받았다. 하사비스는 자신의 전공인 컴퓨터공학과 뇌 과학을 무기로 현재 전용 인공지능을 범용 인공지능을 만드는 노력을 계속하고 있다. “인공지능은 지금까지 인류의 가장 유익한 기술 중 하나가 될 것이지만, 중요한 윤리적 문제가 남아있다.”고 인공지능에 대한 자신의 견해를 밝히기도 했다.
# 추가글 : 시대를 앞서 가는 여성 데이터사이언티스트 https://brunch.co.kr/@gauss92tgrd/20
퀀트 3.0 인물: 비탈릭 부테린(이더리움)
ㆍ블록체인 이더리움 창시자, 비탈릭 부테린
이더리움(Ethereum) 블록체인 시스템을 만든 공동 창업자 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin)은 1994년 러시아 모스코바에서 태어났다. 6살 때 부모가 좀 더 나은 취업기회를 찾아 캐나다로 이민가면서 캐나다에 정착하게 되었다. 캐나다 초등학교 3학년 때 영재반에 들어가게 되었고 거기서 수학, 프로그래밍, 경제학에 관심을 두기 시작했다고 한다.(컴퓨터에만 빠져 살아서 친구들은 외계인 취급했다고 한다. 개인적으로 볼 때 외모도 비범하다.)
부테린은 2007년부터 2010년 까지 월드오브워크래프트(WOW)게임에 빠져 있었다. 어느날 블리자드는 비탈릭이 아끼던 캐릭터 기능을 없애버렸고, 중앙집권적 서비스의 문제점을 깨닫고 나서 게임을 중단했다.(그날 밤 울면서 잠들었다고 한다.) 2011년 아버지로부터 암호화폐 비트코인에 대해 처음 듣게 되고 비트코인의 매력에 빠져 비트코인을 공부하게 되었다. 또한, 2011년 말에 비트코인 매거진을 공동 창간했다.
2013년 비탈릭 부테린은 컴퓨터과학을 공부하기 위해 워털루 대학교에 입학한다.(이후 2014년 학교를 그만둔다.) 그는 학업에 열중하기 보다는 암호화폐, 벤처 등에 꾸준히 관심을 가지면서 서적을 찾아보거나 글을 썼다. 2013년 비트코인 가격이 급등하며 관련된 주제에 사람들 관심이 높아지자, 비탈릭 부테린은 암호화폐 관련 개발 사업에 본격적으로 뛰어들었다. 처음 기존 비트코인 시스템을 개선하기 위해 여러 차례 제안을 했으나 비트코인 커뮤니티 구성원 중 상당수가 비트코인을 금융부문 외에 사용하는 것을 굉장히 꺼려해서 부테린은 비트코인이 아닌 새로운 독립적인 블록체인 플랫폼을 만들기로 결심하게 된다.
2013년 말 19살에 캐나다 토론토에서 '차세대 스마트계약과 탈중앙 애플리 케이션 플랫폼'이라는 제목의 이더리움 백서(white paper)를 발간한다. 이 백서는 탈중앙 분산 응용 프로그램인 디앱(DApp)을 만들기 위한 새로운 오픈소스 기반 블록체인 플랫폼의 개념을 정립했다. 현재 26살인 비탈릭 부테린은 캐나다에서 싱가포르로 이동하여 거주하다가 현재는 스위스에서 거주 중이다.
[새책소개] 퀀트의 세계 - 금융 데이터과학자를 위한 퀀트실무·취업가이드
https://brunch.co.kr/@gauss92tgrd/61
