2020년 코로나위기 V자 반등 리밸런싱 적용 사례분
2020년 코로나위기 V자 반등 리밸런싱 적용 사례분석
새로 바뀐 매뉴얼을 2020년 코로나 위기에 적용하면 어떻게 될까?
시뮬레이션 해봤다.
결론부터 얘기하면 아주 상당히 성공적이었다.
적용한 것은 기존의 매뉴얼과 V자 반등 리밸런싱을 모두 넣었다.
코로나 위기의 의미가 있는 것은 하루에 12%가 오르고 다음날 12%가 떨어지는 미친 변동성의 끝판왕이었다는데 있다.
나도 이것을 적용하기 전에 아주 긴가민가 했다.
그러나 적용 후 확실히 알았다.
이 모든 것을 적용하면 확실하게 수익을 낼 수 있다는 사실이다.
1) 리밸런싱
2.5% 떨어질 때마다 10%씩 매도
애플
리밸런싱
전고점
81.8
-2.5%
79.76
10%
-5.0%
77.71
20%
-7.5%
75.67
30%
-10.0%
73.62
40%
-12.5%
71.58
50%
-15.0%
69.53
60%
-17.5%
67.49
70%
-20.0%
65.44
80%
-22.5%
63.40
90%
-25.0%
61.35
100%
2) 말뚝박기
-3%가 뜨고 5% 떨어질 때마다 10%씩 말뚝을 박는다.
3) V자 반등 리밸런싱
말뚝박기를 하면서 5% 오르고 내릴 때마다 10%씩 사고 판다.
애플
말뚝박기
리밸런싱
전고점
81.8
0%
100%
-5%
77.71
10%
90%
-10%
73.62
20%
80%
-15%
69.53
30%
70%
-20%
65.44
40%
60%
-25%
61.35
50%
50%
-30%
57.26
60%
40%
-35%
53.17
70%
30%
-40%
49.08
80%
20%
-45%
44.99
90%
10%
-50%
40.90
100%
0%
코로나 위기 사례 적용
날짜
이벤트
상승률
주가
현금
말뚝박기
리밸런싱
2020년 02월 21일
주식 10%매도
-2.26%
79.75
10%
2020년 02월 24일
주식 10%매도
-4.75%
74.54
20%
2020년 02월 25일
주식 10%매도
-3.39%
72.02
30%
2020년 02월 27일
-3% 발생 말뚝박기 시작
-6.54%
68.38
70%
30%
2020년 03월 02일
리밸런싱
9.31%
74.70
50%
30%
20%
2020년 03월 09일
리밸런싱
-7.91%
66.54
60%
30%
10%
2020년 03월 12일
말뚝박기
-9.88%
62.06
60%
40%
2020년 03월 16일
말뚝박기
-12.86%
60.55
50%
50%
2020년 03월 23일
말뚝박기
-2.12%
56.09
40%
60%
2020년 03월 24일
리밸런싱
10.03%
61.72
30%
60%
10%
2020년 04월 06일
리밸런싱
8.72%
65.62
20%
60%
20%
2020년 04월 14일
리밸런싱
5.05%
71.76
10%
60%
30%
2020년 04월 21일
리밸런싱
-3.09%
67.09
20%
60%
20%
2020년 04월 24일
리밸런싱
2.89%
70.74
10%
60%
30%
2020년 05월 05일
리밸런싱
1.50%
74.39
0%
60%
40%
표만 봐서는 모를것이니 하루 하루를 복기해 보자.
1) 2020년 02월 21일
애플 81.0% 전고점 대비 2.5% 하락 해서 주식 10%매도 했다.
현금 10%, 주식 90% 상황이다.
2) 2020년 02월 24일
애플 전고점 대비 5% 하락해서 주식 10% 추가 매도 했다.
현금 20%, 주식 80% 상황이다.
3) 2020년 02월 25일
애플 전고점 대비 7.5%하락해서 주식 10% 추가 매도했다.
현금 30%, 주식 70% 상황이다.
4) 2020년 02월 27일
코로나19의 처음 나스닥 -3%가 뜬 날이다.
따라서 말뚝박기 모드로 들어간다.
애플은 하루에 -6.54% 떨어졌고 종가는 68.38 달러이다.
따라서 말뚝박기 표에 의하면 30% 말뚝박기 구간으로 들어간다.
따라서 주식 70%중 40%를 매도해 현금화 한다.
현금 70%, 주식 30%인 상황이다.
여기서 대단한 점은 기존 룰에 따르면 -3%가 뜨면 그제서야 100% 매도 후 한 달+1일을 기다리는 것이었다.
그러나 리밸런싱을 적용했더니 이미 30%를 현금화 한 상황에서 -3%를 맞았다.
따라서 리밸런싱은 기존 룰보다 크게 이득인 상황이다.
5) 2020년 03월 02일
말뚝박기 와중에 리밸런싱에 들어가는 1번째 날이다.
애플은 하루에 무려 9.31% 오르며 종가에 74.70로 마쳤다.
따라서 2구간 점프를 했다.
2구간은 누적으로 10%가 상승했다는 얘기다.
이럴 경우 말뚝박기 와중에 V자 반등 리밸런싱을 시작한다.
현금 50% , 말뚝박기 30%, 리밸런싱 20%다.
6) 2020년 03월 09일
말뚝박기 와중에 리밸런싱 2번째 날이다.
애플은 하루에 무려 -7.91% 떨어지며 종가를 66.54 달러로 마쳤다.
따라서 1구간 아래로 떨어졌으니 리밸런싱 20%중 10%를 팔아야 한다.
현금 60%, 말뚝박기 30%, 리밸런싱 10%다.
손해가 최초로 발생했다.
손해는 총 자산 10%에 대해 7.91% 손해이니 0.79% 손해이다.
수수료까지 감안해도 1%가 안 되는 손해이다.
7) 2020년 03월 12일
말뚝박기 와중에 리밸런싱 3번째 날이자 말뚝박기를 하는 날이다.
하루에 무려 -9.88%가 떨어지며 62.06 달러에 장을 마쳤다.
손해는 마찬가지로 10% 산 리밸런싱 주식을 9.88%떨어져 팔았으니 0.988% 손해이다.
마찬가지로 1%내외로 발생한다.
리밸런싱으로 약 2% 손해가 발생했다.
그러나 이날은 수확이 있었다.
종가 62.06달러는 40%말뚝박기 구간이다.
따라서 현금 60%, 말뚝박기 40% 다.
그리고 2020년 03월 13일 애플은 무려 하루에 11.98%까지 올라가며 69.49달러에 종가를 마친다.
그러나 69.49달러는 리밸런싱 구간이 아니었다.
69.53달러까지 올랐어야 리밸런싱으로 10%를 사는 구간이었다.
그러나 이런 미친 변동성에서도 주식을 사고 팔면서 계좌가 녹는다는 것은 기우였다.
8) 2020년 03월 16일
말뚝박기 50%의 날이다.
애플은 하루에 -12.86% 가 떨어지며 60.55 달러에 장을 마친다.
현금 50%, 말뚝박기 50%의 구간이다.
9) 2020년 03월 23일
말뚝박기 60%의 날이다.
애플은 누적으로 다시 5%가 더 떨어지며 56.09 달러까지 떨어진다.
현금 40%, 말뚝박기 60%의 구간이다.
이 날은 역사적인 날이다.
왜냐하면 코로나 19의 저점이기 때문이다.
만약 리밸런싱과 말뚝박기를 했다면 저점에 주식 60%를 박고 현금 40%를 확보한 순간이다.
그러나 더 중요한 것은 이후 V자 반등을 했다는 사실이다.
만약 V자 반등 리밸런싱을 안 한다면 현금40%를 들고 6월 23일의 8거래일 상승일까지 기다려야 한다.
그러나 V자 반등 리밸런싱을 했다면 현금 40%도 6월 23일 상승까지 기다리며 포모에 시달릴 가능성이 크다.
2020년 3월 23일 역사점 저점 이후 V자 반등 리밸런싱을 적용해 보자.
10) 2020년 03월 24일
상승 리밸런싱 첫번째 날이다.
애플은 하루에 10.03%가 오르면서 61.72 달러를 돌파한다.
현금 30%, 말뚝박기 60%, 리밸런싱 10%다.
11) 2020년 04월 06일
상승 리밸런싱 두 번째 날이다.
애플은 8.72% 오르면서 65.62 달러를 돌파한다.
현금 20%, 말뚝박기 60%, 리밸런싱 20%다.
12) 2020년 04월 14일
상승 리밸런싱 세 번째 날이다.
애플은 하루에 5.05% 오르면서 71.76 달러를 돌파한다.
현금 10%, 말뚝박기 60%, 리밸런싱 30% 다.
이제 현금이 10%밖에 안 남았다.
13) 2020년 04월 21일
상승 리밸런싱 네 번째 날이다.
애플은 하루에 -3.09% 떨어지며 67.09 달러가 되어 5% 누적으로 떨어졌다.
현금 20%, 말뚝박기 60%, 리밸런싱 20%다.
리밸런싱으로 산 주식을 약 5% 누적으로 떨어져 10%를 팔았으므로 총자산의 0.5% 손해다.
1%가 안 된다.
지금까지 리밸런싱으로 잃은 수익률은 총 자산의 3%다.
14) 2020년 04월 24일
상승 리밸런싱 다섯번째 날이다.
애플은 하루에 2.89% 오르면서 70.74 달러가 되며 5% 누적으로 상승했다.
현금 10%, 말뚝박기 60%, 리밸런싱 30%다.
90%를 주식으로 산 상황이다.
15) 2020년 05월 05일
상승 리밸런싱 여섯번째 날이다.
애플은 하루에 1.50% 오르면서 74.39 달러가 되었고 5% 누적으로 상승했다.
현금은 0%, 말뚝박기 60%, 리밸런싱 40%로 100% 주식을 산 상황이다.
결론
1) 리밸런싱, 말뚝박기, V자 반등 리밸런싱을 했다면 공황이 끝나는 6월 23일보다 무려 한달하고 20일 정도 빠르게 주식을 살 수 있었다.
그리고 포모는 당연히 없었을 것이다.
2) 리밸런싱으로 손해를 본 수익률은 겨우 수수료까지 포함해서 3%에 불과했다.
하루에 12%가 오르고 12%가 떨어지는 극악의 코로나19 조건이었다.
앞으로 사고 팔면서 리밸런싱으로 계좌 녹는다 하지 마라.
하루에 12%가 오르고 떨어지는 것은 역사상 코로나19 이외에는 없었다.
그럼에도 불구하고 리밸런싱으로 계좌가 녹는다고 하는 사람은 사례를 직접 가져와보기를 바란다.
3) 양적완화, 제로금리 기간에는 말뚝박기를 25%적용하고 금리를 올리기 시작한 후에는 말뚝박기를 50% 적용한다.
그래서 코로나19 상황에서는 말뚝박기를 50% 적용했다.
그런데 2020년 3월 16일에 연준은 양적완화, 제로금리를 단행했고 3월 16일 이후에는 말뚝박기를 50%가 아닌 25%로 적용했어야 했다.
그러나 적용할 수 없었다.
이유는 이미 애플의 주가가 25% 이상 떨어져 -30%를 넘어가는 상황이었기 때문에 양적완화와 제로금리라도 말뚝박기 25%를 적용할 수는 없었다.
4) 종합해본 결과
무조건 리밸런싱, 말뚝박기, V자 반등 리밸런싱은 매뉴얼로 적용해야 한다고 생각한다.
V자 반등 리밸런싱은 특히 이번 사례를 통해 아주 효과적으로 포모를 없애는 방법이라 생각한다.
JD 부자연구소
소장 조던
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