2020년 코로나위기 V자 반등 리밸런싱 적용 사례분
2020년 코로나위기 V자 반등 리밸런싱 적용 사례분석 - 수정
2020년 코로나 위기 V자 반등 리밸런싱을 적용해 보았다.
1) 리밸런싱
2.5% 떨어질 때마다 10%씩 매도
애플
리밸런싱
전고점
81.8
-2.5%
79.76
10%
-5.0%
77.71
20%
-7.5%
75.67
30%
-10.0%
73.62
40%
-12.5%
71.58
50%
-15.0%
69.53
60%
-17.5%
67.49
70%
-20.0%
65.44
80%
-22.5%
63.40
90%
-25.0%
61.35
100%
2) 말뚝박기
-3%가 뜨고 5% 떨어질 때마다 10%씩 말뚝을 박는다.
3) V자 반등 리밸런싱
애플
말뚝박기
V자 반등 리밸런싱
전고점
81.80
0%
-5%
77.71
10%
-10%
73.62
20%
-15%
69.53
30%
-20%
65.44
40%
-25%
61.35
50%
-30%
57.26
60%
40%
-35%
53.17
70%
-40%
49.08
80%
-45%
44.99
90%
-50%
40.90
100%
코로나 위기 사례 적용
날짜
이벤트
주가
상승률
현금
말뚝박기
리밸런싱
리밸런싱 수수료 손해
2020년 02월 12일
애플 전고점 81.80 달러
81.80
2.37%
2020년 02월 18일
누적 -2.5% 하락
79.75
-2.26%
10%
2020년 02월 24일
누적-7.5% 하락
74.54
-4.75%
30%
2020년 02월 25일
누적-10% 하락
72.02
-3.39%
40%
2020년 02월 27일
-3% 발생 말뚝박기 시작
68.38
-6.54%
70%
30%
2020년 03월 02일
V자 반등 리밸런싱 발생 누적 10%구간 상승
74.70
9.31%
0%
30%
70%
2020년 03월 12일
누적-20% 하락 리밸런싱 70% 매도 구간 수수료 발생
62.06
-9.88%
60%
40%
0.098%
2020년 03월 16일
누적 -25% 구간
60.55
-12.86%
50%
50%
2020년 03월 23일
누적 -30% 구간
56.09
-2.12%
40%
60%
2020년 04월 06일
V자 반등 리밸런싱 발생 누적 10%구간 상승
65.62
8.72%
0%
60%
40%
2020년 06월 23일
공황 끝 - 8거래일 상승
91.63
0.098%
V자 반등 리밸런싱을 한다면 단 한 번의 수수료만 발생되었다.
표만 봐서는 모를테니 하루 하루를 자세히 분석해 보자.
1) 2020년 02월 12일
애플 전고점 81.80 달러에 도달한 날이다.
이후 떨어지기 시작한다.
2) 2020년 02월 18일
누적 -2.5% 하락했다.
리밸런싱 시작이다.
주식 10% 매도 했다.
현금 10%, 주식 90%
3) 2020년 02월 24일
누적 -7.5% 하락했다.
주식 20% 추가 매도했다.
현금 30%, 주식 70%
4) 2020년 02월 25일
누적 -10% 하락했다.
주식 10% 추가 매도했다.
현금 40%, 주식 60%
5) 2020년 02월 27일
나스닥 -3% 최초 발생했다.
말뚝박기 시작이다.
현재 주가는 68.38 달러이다.
전고점 대비 -15% 구간이다.
코로나 위기는 제로금리가 아니므로 5% 떨어질 때마다 10%씩 말뚝을 박는다.
말뚝박기 30%, 현금 70%
6) 2020년 03월 02일
V자 반등 리밸런싱 발생했다.
말뚝박기 최저구간에서 누적으로 10%구간 V자 반등했다.
하루에 9.31% 가 오르면서 74.70 달러에 장을 마쳤다.
따라서 2구간 이상 상승했으므로 현금 70% 전액 몰빵한다.
말뚝박기 30%, V자 반등리밸런싱 70%
7) 2020년 03월 12일
누적으로 -20%까지 떨어졌다.
즉 리밸런싱 몰빵 후 다시 누적으로 3구간인 15%가 떨어진 것이다.
62.06달러까지 떨어졌고 하루에 -9.88%가 떨어졌다.
이 때 수수료가 발생했다.
산식이다.
=0.07%*0.7*2= 0.098% 이다.
0.07%는 수수료다.
0.7은 총 자산의 70%이다.
2는 2번 사고 팔았다.
합은 0.098% 이다.
만약 1억 원이라면 70%인 7천만 원에 대해 98,000 원 수수료 발생이다.
10억 원이라면 98만 원이다.
100억원이라면 980만 원이다.
8) 2020년 03월 16일
누적 -25% 구간까지 떨어졌다.
60.55달러까지 떨어졌다.
말뚝박기 50%, 현금 50%
9) 2020년 03월 23일
누적 -30% 구간까지 떨어졌다.
56.09달러까지 떨어졌다.
말뚝박기 60%, 현금 40%
10) 2020년 04월 06일
V자 반등 리밸런싱이 발생했다.
누적으로 10%구간 상승이 일어났다.
65.62달러까지 올랐다.
따라서 현금 40% 몰빵한다.
말뚝박기 60%, V자 반등리밸런싱 40%
4월 6일 이후 한 번도 3구간 하락이 일어나지 않았다.
공황이 끝나는 6월 23일보다 약 2달 20일 정도가 빨랐다.
11) 2020년 06월 23일
공황 끝이 났다.
8거래일 상승일이다.
주가는 91.63 까지 올랐다.
결론 :
1. 기존 말뚝박기보다 V자 반등리밸런싱의 수익률은?
약 25.24%가 좋다.
산식은 엑셀파일에 넣었다.
(91.63달러 - 65.62달러)/62.62달러 X 100 * 0.4%(40% 리밸런싱이 빨리 들어갔으니) - 0.098%(리밸런싱으로 사고 판 수수료)
2. 새로운 V자 반등리밸런싱을 적용했다면 2020년 코로나 위기에는 포모는 없었고 수익률도 좋았다.
JD 부자연구소
소장 조던
http://cafe.daum.net/jordan777
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PC URL : https://www.jordan777.com/main/index.jsp
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