M5. 실패한 트레이더 되기

250213 S&P Future

트레이더로서 살아남기 위해 역설적으로 실패 방법론을 고찰해 본다.

내가 파산하게 된다면, 그 원인 또한 다음 중 하나일 것이다.

1. 준비 없이 시장에 뛰어들기

자신에게 적합한 시장과 상품을 찾지 않는다.

- 큰 변동성 상황에서 매매할 수 있는 성향인지, 작은 변동성을 선호하는지

- 한 방향 투자를 할 것인지 (매수 포지션만), 양방향 투자를 할 것인지 (매수/매도 포지션)

신뢰할 수 있는 특정 셋업, 패턴 없이 시장에 참여한다.

- 장기간의 백테스트 혹은 모의투자를 통해 검증되지 않은 셋업으로 매매한다.

- 장전 계획한 셋업 외의 다른 셋업을 매매한다.

2. 자금 관리에 대한 무관심

계획 없는 레버리지 사용

- 과도한 레버리지로 감당할 수 없는 손실 가능성을 방치

- 파생 상품에서 마진 콜에 대해 크게 신경 쓰지 않음

손절 및 파산 계획 없는 매매

- 가격이 다시 유리한 방향으로 움직일 것이라는 믿음 외엔 손실 대처 방안이 없다.

- 미리 손절매를 설정했더라도, 최초 손절매를 무시함

- 심할 경우 손실 포지션에 추가 진입하여 계획 없이 큰 리스크를 감당함

- 과도하게 큰 포지션 사이즈로 매매

- 주기적으로 수익금 일부를 인출하지 않음

3. 감정 관리 실패

탐욕과 공포

- 좋은 종목을 놓칠까 봐 추격매수 실행 FOMO

- 손실 후 복구하려는 심리로 매매 실행

- 자만 혹은 패배주의

스트레스 관리

- 시장의 변동성에 과도하게 몰입하여 착시 현상 유발

- 수익이든, 손실이든 매매를 멈춰야 할 때를 알지 못함

4. 과다 정보

보조지표 과다

- 하나의 보조 지표에 오랫동안 적응하려 하지 않고, 여러 지표를 보며 시장에 대한 주관을 만들지 못함

백테스트에 대한 집착

- 과적합 가능성을 무시

5. 독립적 판단 능력 결여

- 전문가, 애널리스트, 커뮤니티 여론에 따라 결정을 내림

- 타인, 자금 규모, 환경을 탓함

6. 스탯 관리 부재

- 승률, 손익비에 대한 이해 부재

- 스탯을 신경 쓰지 않는 매매 진입/청산

- 비현실적인 기대치

7. 체계적 복기, 반성 및 학습 부족

- 매매 기록을 남기지 않음

- 일관성 있는 루틴 없음

- 지속적 학습 태도 결여