S9. First Cross
되돌림, Retracement
일반적으로 돌파보다 되돌림을 식별하기가 더 어려우며, 더 다양한 접근법이 존재한다.
그럼에도 나는 되돌림 매매가 돌파 매매보다 더 유리하다고 생각한다. 그 이유는 다음과 같다.
1. 극단적인 구간에서 진입하지 않으므로 슬리피지가 적다.
2. 돌파에 비해 비교적 좁은 손절매를 설정할 수 있다.
3. 돌파에 비해 성공 확률이 높다.
First Cross
First Cross는 Linda Bradford Raschke가 개발한 셋업으로 가격 움직임과 3/10 Oscillator를 참고한다.
Raschke는 돌파, 되돌림, 역추세 셋업을 두루 섭렵한 트레이더지만 여러 저서 및 강의를 참고해 보면 되돌림 셋업을 주력으로 한다는 것을 알 수 있다.
정의
1. 3/10 Oscillator의 Slow Line을 큰 추세, Fast Line을 작은 추세로 정의한다.
2. Slow Line이 0 이상이면 상승 추세, 0 이하면 하락 추세로 정의한다.
3. 추세가 반전되기 시작하고 나타나는 첫 번째 되돌림을 매매하는 셋업이다.
4. 오실레이터 패턴은 초기 조건만을 나타내며, 진입 트리거는 가격이 되어야 한다.
매수 조건 (매도는 반대)
Entry Point
Slow Line이 0 아래에서 위로 교차한다. = 상승추세로 전환
Fast Line이 0 위에서 아래로 교차한다. = 되돌림 발생
이때 되돌림의 저점은 직전 저점보다 높아야 한다. = higher low
Risk Point
되돌림의 저점 = higher low
Exit Point
직전 고점 테스트
예시
S&P Future daily주황색 Slow Line은 0 위에 있다.
초록색 Fast Line은 0 아래에 있다.
직전 바 고점 + 1틱에서 진입, 직전 고점에서 청산
S&P Future 60m
S&P Future 5m, ADX > 30특징 (매수 기준)
어떤 타임프레임에서도 활용 가능하나 일반적으로 단기 트레이딩에서 활용된다.
한 방향으로의 모멘텀 발산이 확실한 이후 진입해야 한다.
주요 통화쌍, 주가지수 등 유동성이 풍부하고 추세가 뚜렷한 시장에서 효과적이다.
긴 추세를 끝내고 반전되는 시장의 첫 되돌림은 리스크보다 상승 여력이 크다.
추세 지속을 장담할 순 없다. 따라서 최초 청산 지점은 고점 테스트다. (매도 포지션은 저점 테스트)
가격이 새로운 고점을 만들 때, Fast Line이 새로운 고점을 형성하지 못하면 약한 추세이므로 위험하다.
개인적 의견
1. 리스크 보상 비율 RRR이 1을 넘는 경우에만 매매한다.
2. ADX가 30 이상이면 성공 확률이 높아진다. ADX를 보긴 하되 중시하진 않는다. ADX가 30 이상일 정도면 추세의 끝에 다다른 경우가 많기 때문에 ADX가 30 이상이면 직전 고점 테스트 B 지점에서 전량을 청산한다.
3. 원래는 되돌림 전 고/저점에서 청산하도록 되어있지만 목표 가격을 원활히 지나간다면 포지션 일부 청산, 손절매를 BEP로 설정하고 트레일링 스톱을 활용해 더 가져갈 수도 있다.
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